shawls
Местный знаток
Вчера коллег заинтересовал спред, задавали вопросы. То что есть сужение спреда и аномальное расширение спреда, в несколько раз больше среднестатистического это очевидно.
Сложность вызывает сбор статистики спреда, например у брокера, у которого вы торгуете. Я с этим столкнулся, идея была проста, собрать спред за неделю по ряду инструментов и понять как он влияет на статистическое преимущество. Проблема в том, что спред постоянно сдивигается относительно свечей, брокер как будто постоянно стремиться затереть следы, поэтому идея увязать аномальное расширение спреда с цветом свечи отпала.
Что может происходить при расширении спреда я уже писал выше, ниже 2 рисунка, аномальное расщирение спреда и дальнейшее поведение цены.
Сложность вызывает сбор статистики спреда, например у брокера, у которого вы торгуете. Я с этим столкнулся, идея была проста, собрать спред за неделю по ряду инструментов и понять как он влияет на статистическое преимущество. Проблема в том, что спред постоянно сдивигается относительно свечей, брокер как будто постоянно стремиться затереть следы, поэтому идея увязать аномальное расширение спреда с цветом свечи отпала.
Что может происходить при расширении спреда я уже писал выше, ниже 2 рисунка, аномальное расщирение спреда и дальнейшее поведение цены.
Вложения
Доброе утро. Заинтригованы анонсом... Ждём-с...
shawls
Местный знаток
Обещанное, что делать если все пошло не так.
Без разницы чем и как вы торгуете (в смысле стратегии) рано или поздно вы попадете в просадку. Я перебрал тысячи методов, так или иначе любой подход работает, будь он сложным или простым. Так или иначе просадка появляется и чем больше ты уверен в надежности стратегии, тем больше эта просадка может быть.
На рынке нет четких закономерностей, есть статистические преобладания, на которых ловят достаточно большие группы трейдеров, чтобы торговать успешно, вероятно можно заняться поиском таких ловушек.
В свое время я писал об игре - успей убрать отложку:
есть PZ МА 21 (в пересчете на МА Т3 - 34)
как только цена пробивает МА, например вверх, ставим отложку на предыдущий лоу, пробивает вниз, ставим отложку на предыдущий хай.
точку пробития показывает стрелка, пунктиром указал свечу на который раздается алерт.
если раздался алерт, и ваш ордер цена взяла, это судьба
Без разницы чем и как вы торгуете (в смысле стратегии) рано или поздно вы попадете в просадку. Я перебрал тысячи методов, так или иначе любой подход работает, будь он сложным или простым. Так или иначе просадка появляется и чем больше ты уверен в надежности стратегии, тем больше эта просадка может быть.
На рынке нет четких закономерностей, есть статистические преобладания, на которых ловят достаточно большие группы трейдеров, чтобы торговать успешно, вероятно можно заняться поиском таких ловушек.
В свое время я писал об игре - успей убрать отложку:
есть PZ МА 21 (в пересчете на МА Т3 - 34)
как только цена пробивает МА, например вверх, ставим отложку на предыдущий лоу, пробивает вниз, ставим отложку на предыдущий хай.
точку пробития показывает стрелка, пунктиром указал свечу на который раздается алерт.
если раздался алерт, и ваш ордер цена взяла, это судьба
Вложения
Последнее редактирование:
shawls
Местный знаток
И вот вроде бы правило поста 270 работает, есть статистическое приемущество и эффект неожиданности говорит о том, что мы попадаем в хорошее движение, но и здесь есть проблемные входы, например рынок хочет избавиться от лишних трейдеров, перед хорошим движением, см. рис.
1- цена пробила МА вверх
3- ставим отложку на лоу
2- хорошим движением цена берет нашу отложку
4- традиционно СЛ ставится в поз. 4, но мы его поставим после перехая, в поз. 5, очень не плохо себя показывают локи, когда то я с ними экспериментировал, были не плохие результаты, моей ошибкой было ставить лок+СЛ в точку 4
1- цена пробила МА вверх
3- ставим отложку на лоу
2- хорошим движением цена берет нашу отложку
4- традиционно СЛ ставится в поз. 4, но мы его поставим после перехая, в поз. 5, очень не плохо себя показывают локи, когда то я с ними экспериментировал, были не плохие результаты, моей ошибкой было ставить лок+СЛ в точку 4
Вложения
shawls
Местный знаток
Покажу пример работы (подтвержденных переходных зон) ППЗ. EURUSDD - автор метода, так и не раскрыл свой секрет, поэтому трейдеры варятся в собственном соку. Я не раз показывал, как на ППЗ можно сделать 100 и более сделок за рабочий день, без единого стопа. Т.е. метод обладает высоким статистическим исполнением, в этом его достоинство и одновременно недостаток. Я не знаю точного процента исполнения но он явно около 100%.
Смотрите, на рисунке ППЗ и каждая тестируется ценой, т.е. цена возвращается к ППЗ.
Смотрите, на рисунке ППЗ и каждая тестируется ценой, т.е. цена возвращается к ППЗ.
Вложения
shawls
Местный знаток
Можно ли повысить статистическую исполняемость еще больше? Можно, например брать последнюю зону в серии, см. рис.
1 - появилась неподтвержденная ПЗ, ставим на ее правую границу вертикальную линию и ждем когда зона подтвердится
2 - если в процессе ожидания h=10 свечей появилась новая ПЗ, вертикальную линию передвигаем на правую границу новой ПЗ, ждем появление ППЗ
Появление ППЗ и есть точка входа, на которую мы ставим отложку
Если цена уже тестировала неподтверженную ПЗ ордер всеравно сработает, т.к. таких тестов может быть очень много.
1 - появилась неподтвержденная ПЗ, ставим на ее правую границу вертикальную линию и ждем когда зона подтвердится
2 - если в процессе ожидания h=10 свечей появилась новая ПЗ, вертикальную линию передвигаем на правую границу новой ПЗ, ждем появление ППЗ
Появление ППЗ и есть точка входа, на которую мы ставим отложку
Если цена уже тестировала неподтверженную ПЗ ордер всеравно сработает, т.к. таких тестов может быть очень много.
Вложения
shawls
Местный знаток
Играя на демо, я всегда с удовольствием попадаю в такие ситуации, т.к. это повод подумать, что делать если статистическое правило нарушено. Второй вопрос, как долго мы будем ждать отработки. Отработки можно ждать несколько суток, просадка может дойти до 4000 п. На рисунке пример такой ловушки ...
Чем серьезней игрок, двигающий цену против моего правила, тем больше таких ловушек может быть, тем дольше может продолжаться тренд против меня.
Чем серьезней игрок, двигающий цену против моего правила, тем больше таких ловушек может быть, тем дольше может продолжаться тренд против меня.
Вложения
Последнее редактирование:
shawls
Местный знаток
Что делать, как снизить риск. Самое простое, что приходит на ум, наложить на метод, дающий 97% профитных входов, фильтр дающий 80-95% отрабатывающих сигналов.
Но вот этот то и не совсем хорошо работает, т.к. мы имеем дело с ловушками ;-) 3 % не отработок по первому методу накладываются на 10-20 % неотработок фильтра и мы получаем путаницу ...
В своей ТС я работаю по одному индикатору, он дает мне всю необходимую информацию.
Но вот этот то и не совсем хорошо работает, т.к. мы имеем дело с ловушками ;-) 3 % не отработок по первому методу накладываются на 10-20 % неотработок фильтра и мы получаем путаницу ...
В своей ТС я работаю по одному индикатору, он дает мне всю необходимую информацию.
Последнее редактирование:
привет Слав...
все маркет препарируешь?
стараюсь проще, пусть меньше, но без нервов...
я удивляюсь твоей выдержке..
успехов...
