Система "Постоянный профит" или НАФАНЯ жжёт ...

funny59

Гуру форума
Доброе время суток уважаемые и не очень форумчане!

!!! ВНИМАНИЕ!!!

Сразу скажу, что информация в данной теме будет изложена только в части теории, ничего практического выдаваться не будет - ни демо, ничего другого. Так что кого это не устраивает может сразу мимо промчаться. Ничего взамен не прошу и советов не спрашиваю. Инфа даётся для размышления. Возможно кому-то пригодиться в будущем. Возможно это одна из моих крайних тем … :( Помимо простых знаний рынка «идея» представленная ниже будет преподнесена со склоном в программирование – как MQL, так и MATLAB. Можно MATLAB без особых проблем на R или Python переложить. Рассказывать и показывать буду не всё, т.к. на «всё» просто времени может не хватить … :( Повествование будет по частям – так сказать как смогу и как сил хватит …


Итоговая цель: пошаговое создание и дальнейшее использование советника приносящего ПОСТОЯННЫЙ профит!!! Нет Вы не ослышались … Вернее не «очитались» … :) Цель очень грандиозная!

Итак, что же ПОСТОЯННЫЙ профит и как его получить? В одной из тем на данном форуме (поищите сами) мною заявлялась наличие одной аномалии – прогнозирование всего одного бара вперёд позволяет график прибыли поменять с такого:
1619696469695.png
В такой:

1619696556488.png
В тот раз я ушёл в размышлениях и реализации в другую сторону и не довёл до конца этот порыв, теперь постараюсь доделать начатое. Т.е. можно сказать это продолжение той темы, но уже более глубоко.

Итак идея, которую попытаюсь реализовать: это прогнозирование «машки» на один шаг, но цель не просто прогноз, а получение профита! Постоянного профита.

В качестве «машки» в том эксперименте была применена JMA – очень хорошая для прогнозирования, т.к. она "гладкая". Однако она как позже выявлено перерисовывается. На глаз это не видно, но математические методы показали, что перерисовка на глубину периода сглаживания. Погрешность перерисовки низкая - глазами не видно.

Для продолжения дальше того эксперимента нужна другая «машка», которая была бы гладкая для прогнозирования и в тоже время достаточно оперативно откликалась на изменения цены. Таких «машек» как JMA мне, к сожалению, не известно. Возможно я просто не видел подобной. Если кто «ткнёт носом» буду благодарен.

Вторым шагом в достижении цели это будет автоматическое определение периода «машки». Думаю большинство знает о фазах котировок (это чисто моя формулировка): есть движение цены и отсутствие движения. Для разных фаз рынка должны определяться оптимальные значения периодов усреднения «машки». А может подобрать такое значение периода, которое на исторических данных принесёт больше профита чем убытков?

В следующих ближайших постах буду решать (вернее изложу уже решение, но с изложением подхода к решению и результат) описанные два этапа: (1) подобрать правильную «машку»; (2) подобрать правильный период, либо другие коэффициенты, которые будут давай максимальный профит.

Также сразу стоит определиться с "подопытным кроликом". На каким инструментом (парой) буду проводить опыты? Мне честно говоря не важно, но может кому-то надо конкретный инструмент? Предлагайте ... :)

To be continued …
 
Последнее редактирование модератором:

funny59

Гуру форума
Пока нет кандидата в кролики можно заняться решением двух означенных этапов, к примеру, пусть будет GBPUSD. Какой тайм? В принципе не важно - показывать буду на М5. Для начала буду использовать в качестве "лучшей" машка JMA. До нейросетей ещё далеко поэтому пусть глаз радуется.
Итак, график GBPUSD5:
1619698082300.png
На графике показана JMA с периодом 9 (пока пусть такой будет), но в режиме MTF с М15. Почему так? Ну просто это самый оптимальный вариант для рассказа метода. Пусть "это" будет типа аксиомой.
Так вот посчитаем профит по этому скрину в случае если будем знать направление следующего бара на М15:
1619698368111.png
Зелёные - это профитные проходы, красные убыточные. Потенциальный профит можно прикинуть, но сейчас не это главное. Главное сейчас подобрать такой период JMA при котором этот потенциальный профит был бы максимальным.
Как это сделать? Да простым методом перебора значений периода и вычисления этого потенциального профита. Однако нужна целевая функция.
На нижеприведённом листинге представлен прототип функции определяющей лучший период при котором достигается максимальный профит:
1619698848425.pngКрасным квадратом приведена оптимальная на мой взгляд целевая функция. В кратце: в расчёте потенциального профита участвует не только сам профит, но и кодличество трейдов на историческом диапазоне, а также количество положительных и отрицательных сделок. Тут если есть знания по данному вопросу у форумчан и желание могут подсказать в её видоизменению, либо корректировки.
Листинг приведён из индюшка где вместо JMA используется "машка" CFTJ (скрещены TEMA и JMA), но для понимания пойдёт. Надо определиться с глубиной истории на котором определяется оптимальный период! Здесь ничего годного я не придумал ... Будут предложения - излагайте если есть желание. Просто беру истории в 1234 бара.
Кидаю упомянутый выше индюшок:
1619699394296.png
В левом верхнем углу показано, что оптимальным периодом для данного графика глубиной 1234 бара равен 7. Внешне этот индюшок с данным периодом показан на графике.
Вот таким образом будет определяться период. Т.е. достигнута одна из первых целей.

To be continued …
 

funny59

Гуру форума
Итак, продолжу ... :)
Нужна "машка". О некоторых параметрах написано выше. Вчера буквально решил, что буду подбирать по мере похожести не с JMA, а с CFTJ. Почему так? Не знаю, так захотелось мне.
Посмотрел, что есть из машек существующих. Ранее сохранил в избранных вот такую страницу, где проводиться сравнение разных машек -https://www.mql5.com/ru/articles/3791 (админы это не реклама другого ресурса там действительно интересные вещи можно почерпнуть). Но ни одна машка мне не подходит. Начал думать. Индюшок CFTJ - это смесь TEMA и JMA с участием 50/50.
Вот небольшой подарок от НАФАНИ: вот формула этой машки CFTJ=(TEMA+JMA)/2; (кому надо разберётся ... )
Сам индюшок CFTJ на картинке показывает гладкость JMA и резвость при движениях TEMA. Но JMA рисует ... Решил оставить только TEMA. Можно конечно ещё туда добавить DEMA, LWMA, AMA или любой другой не рисующий индикатор. Тут только экспериментирование поможет ... Я далее просто расскажу как создать самим ЛЮБУЮ машку.
Подумав немного и решил попробовать вот такую формулу для машки назову её Tx3: Tx3=k1*TEMA_P1+k2*TEMA_P2+k3*TEMA_P3, где TEMA_P# - это значение индикатора TEMA для периода P# (здесь периодов взял всего три, но можно сколько душе угодно), k# - это просто коэффициенты нормирующие.
Вроде ничего сложного, но как подобрать 6-ть переменных так, чтобы новая машка максимально соответствовала CFTJ? Тут может помочь генетический алгоритм! Как в MQL его реализовать я не знаю, но я знаю как в MATLAB. Для запуска ГА в MATLAB нужна целевая функция. Ниже на листинге она представлена:
1619760746787.png
Запуск ГА на MATLAB:
1619761048522.png
Дополнительных настроек делать никаких не стал, хотя можно ещё улучшить добавлением "нелинейностей" ... :)

To be continued …
 
Последнее редактирование:

кукурузник

Новичок форума
В следующих ближайших постах буду решать (вернее изложу уже решение, но с изложением подхода к решению и результат) описанные два этапа: (1) подобрать правильную «машку»; (2) подобрать правильный период, либо другие коэффициенты, которые будут давай максимальный профит.
Отлично , математик ты наш , хи..хи..хи..
Машки уже выпотрошили до нано нейтринных частиц.
Я думаю первым это сделал кинко хая ишимоку , создавая свой индикатор.
Он нанимал математиков студентов , для их расчёта,машек.
Ну и так далее , много кто ещё.
Ну и самое главное , Я тож !!!.. хи...хи..хи...
В общем , это можно считать и пробовать применять бесконечно долго !
Нет , я не отговариваю , вдруг ты найдёшь алгоритм дающий супер профит,
и передашь его внукам . Тебе не нужен уже будет , по причине старости !
Неужели ты не видишь , что это бесконечные расчёты ?
Займись практической математекой , физической чтоль...
Например; - пришло 10 тысяч контрактов в рынок , с дельтой 1 к 9 ,
этого много или мало , чтоб цена двинулась на столько то пипсов ,?
А сколько контрактов прихода надо опасаться , потому, что они обнулят первые
и так далее...
Прмитивно , для понимания пример .
Мувинги это бесконечно долго.
 

funny59

Гуру форума
Отлично , математик ты наш , хи..хи..хи..
Машки уже выпотрошили до нано нейтринных частиц.
Я думаю первым это сделал кинко хая ишимоку , создавая свой индикатор.
Он нанимал математиков студентов , для их расчёта,машек.
Ну и так далее , много кто ещё.
Ну и самое главное , Я тож !!!.. хи...хи..хи...
В общем , это можно считать и пробовать применять бесконечно долго !
Нет , я не отговариваю , вдруг ты найдёшь алгоритм дающий супер профит,
и передашь его внукам . Тебе не нужен уже будет , по причине старости !
Неужели ты не видишь , что это бесконечные расчёты ?
Займись практической математекой , физической чтоль...
Например; - пришло 10 тысяч контрактов в рынок , с дельтой 1 к 9 ,
этого много или мало , чтоб цена двинулась на столько то пипсов ,?
А сколько контрактов прихода надо опасаться , потому, что они обнулят первые
и так далее...
Прмитивно , для понимания пример .
Мувинги это бесконечно долго.
Как ты говоришь с мувингами в данном повествовании будет покончено сегодня. Не перебивай ... :) Вспомнилась песенка ... :) Старичок я однако оказывается ...
 

кукурузник

Новичок форума
Ну а кто тебе тут ещё такое скажет то ? , только я!
А почему ?
Не туда ты блин свои мозги .... , не тот путь ....
Нельзя свой математический склад ума транжирить на пустяки....
Давай ещё какую нибудь песенку ... про учителей теперь ... я ж учить вздумал!!!!
СамОго НАФАНЮ !!!!
 

vladislavian

Элитный участник
Нафань Привет!!!
А если машку на ренко ? Фактор времени отсутствует ! Только движение цены .
 

funny59

Гуру форума
Дайте дописать блин всю историю!!! Потом и вопросы и всё остальное ...
P.S. Я тут только идею рассказываю, которую можно применять куда угодно, хоть ренко, хоть п&&&нка
 

funny59

Гуру форума
Чтобы тебе лучше ждалось вот тебе картинка:
1619765196255.png
Подумай как можно по показаниям всех индюшков на ней можно было бы заработать. Условие простое: ты знаешь с точностью 95% значение синей ступеньки минимум по середине её текущего бара старшего фрейма. При этом всё на автомате.
P.S. На подвал пока не смотри, хотя его можно вообще в одного использовать.
 

AlexeNP

Элитный участник
это ж какое количество абсента нужно принять, чтобы для подбора трех параметров использовать генетический алгоритм?

лучше уж устойчивую среднюю и медиану использовать
 

Вложения

  • AIS Robust Moving Average.ex4
    10,3 КБ · Просмотры: 21
  • AIS Robust Sliding Median.ex4
    10,4 КБ · Просмотры: 20
  • AIS Robust Moving Average.ex5
    7,3 КБ · Просмотры: 14
  • AIS Robust Sliding Median.ex5
    10,4 КБ · Просмотры: 15

funny59

Гуру форума
Фунт не хочу , я и так знаю как на нём заработать .
И ещё золото знаю .
Но , для мувинга золото лучше , волатильнее .
Поставь на золото и скрин сюда , вместо фунта.
1619773087153.png
Но это JMA, применённая к PRICE_WEIGHTED.
P.S. Ну и периоды здесь не оптимальные.
 

funny59

Гуру форума
это ж какое количество абсента нужно принять, чтобы для подбора трех параметров использовать генетический алгоритм?

лучше уж устойчивую среднюю и медиану использовать
Ну так поделись открытым кодом. Нет, не поделишься? Конечно же нет! А вот подход описанный выше с использованием ГА позволит самому сделать то, что надо. При этом не платить.
 

блондинка

Местный знаток
Ну так поделись открытым кодом. Нет, не поделишься? Конечно же нет! А вот подход описанный выше с использованием ГА позволит самому сделать то, что надо. При этом не платить.
попробуй эту,
на скрине то что написала на досуге,не рисует)
теперь хочу свой первый советник сделать(ни разу не пробовала) по шаблону
 

Вложения

  • аlma.rar
    60,1 КБ · Просмотры: 52
  • Screenshot.png
    Screenshot.png
    24,6 КБ · Просмотры: 127
  • simple_ma_cross_ea_(with_time_filter).mq4
    6,7 КБ · Просмотры: 46
Последнее редактирование:

funny59

Гуру форума
Продолжу ...
Собственно запустив такой генетический алгоритм можно приемлемый результат с 1-го раза, либо с 10-го, либо вообще не получить ... :)
Последнее утверждение тоже истина!!! Я обычно делаю так: внёс изменения в формулы - запускаю ГА - если в течение трёх запусков результата нужного нет - снова вношу изменения.
попробуй эту,
на скрине то что написала на досуге,не рисует)
теперь хочу свой первый советник сделать(ни разу не пробовала) по шаблону
Да мне не надо ничего! Цель данной темы и вообще моей писанины описание подхода. А то, что спросил исходник - так это троллинг, не более ...
 

AlexeNP

Элитный участник
Продолжу ...
Собственно запустив такой генетический алгоритм можно приемлемый результат с 1-го раза, либо с 10-го, либо вообще не получить ... :)
Последнее утверждение тоже истина!!! Я обычно делаю так: внёс изменения в формулы - запускаю ГА - если в течение трёх запусков результата нужного нет - снова вношу изменения.
берешь импульсные характеристики индикаторов, из них получаешь импульсную характеристику их суммы... определяешь необходимую тебе функцию ошибки, вставляешь все это дело в скрипт - через пару минут получаешь искомый результат...
маленький лайфхак: прежде чем троллить, ты хотя бы школу закончи
 
  • Like
Реакции: IRIP

funny59

Гуру форума
Клоуны они и в африке клоуны ... Мимо проходим.
Да мне ровно 40 годиков, но что с этого? Физмат я не заканчивал, радиофизика это несколько другое.
К AlexeNP: про импульсные характеристики - покажи на примере как это делается, а то на словах все горазды. Может откроешь не только мне глаза на хороший способ решения каких-либо задач в будущем.
 
Последнее редактирование модератором:

AlexeNP

Элитный участник

про импульсные характеристики - покажи на примере как это делается, а то на словах все горазды

берем первый индикатор с импульсной характеристикой, описываемой коэффициентами 1,2,3,4,5,4,3,2,1 (синяя линия)
второй индикатор пусть будет с коэффициентами 5,4,3,2,1 (красная линия)

EURUSDH1_1.png

совмещаем импульсные характеристики в одну (не знаю как это действие в радиофизике называется, но в нашей церковно-приходской школе это называли сложением)

индикатор суммы двух предыдущих получается с коэффициентами: 1+5=6, 2+4=6, 3+3=6, 4+2=6, 5+1=6, 4+0=4, 3+0=3, 2+0=2, 1+0=1 (зеленая линия)

EURUSDH1_2.png

индикатор можно найти тут https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/
 

funny59

Гуру форума



берем первый индикатор с импульсной характеристикой, описываемой коэффициентами 1,2,3,4,5,4,3,2,1 (синя линия)
второй индикатор пусть будет с коэффициентами 5,4,3,2,1 (красная линия)

Посмотреть вложение 434270

совмещаем импульсные характеристики в одну (не знаю как это действие в радиофизике называется, но в нашей церковно-приходской школе это называли сложением)

индикатор суммы двух предыдущих получается с коэффициентами: 1+5=6, 2+4=6, 3+3=6, 4+2=6, 5+1=6, 4+0=4, 3+0=3, 2+0=2, 1+0=1 (зеленая линия)

Посмотреть вложение 434272

индикатор можно найти тут https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/
Это хорошо когда есть эти коэффициенты, а если их нет?
1619785458768.png
Как быть в этом случае?
 

Вложения

  • JMA.mq4
    14,4 КБ · Просмотры: 14
Верх