Тестирование торговых советников журналом ForTrader

Интересен ли для вас подобный сервис?

  • Да

    Голосов: 633 93,1%
  • Нет

    Голосов: 30 4,4%
  • Не знаю

    Голосов: 17 2,5%

  • Всего проголосовало
    680

Fed77

Гуру форума
Кто протестит на реале? http://forexsystemsru.com/913258-post60.html
P/s должно идти один в один с этим мониторингом _http://www.myfxbook.com/members/revtraderpro/rev-trader-pro-real/1043229
 
Последнее редактирование:

Юлия

Главный редактор
Ох-ох-ох. Вот 100 тыс у нас не будет. А какие настройки на 1000$?
 

Fed77

Гуру форума
Ох-ох-ох. Вот 100 тыс у нас не будет. А какие настройки на 1000$?
Не, сольёт с 1000, на центовый тогда ну или с лотом можно поиграться поставить 0,01, 0,02, 0,03 для тыщи тогда пойдёт :) для 1 пары а надо 4 :) 4 тыщи как не крути
 
Последнее редактирование:

IgnatKR

Заблокирован
являюсь сторонником центовых счетов, так как вижу в них реального много преимуществ. считаю что все советники переходящие с дэмо на реал нужно ставить именно на центовик, затем уже, по мере повышения доверия к нему подливать на депозит
 

Fed77

Гуру форума
являюсь сторонником центовых счетов, так как вижу в них реального много преимуществ. считаю что все советники переходящие с дэмо на реал нужно ставить именно на центовик, затем уже, по мере повышения доверия к нему подливать на депозит
Cогласен. А лучше на Памм микро ;)
_http://www.myfxbook.com/members/Killer_FX/pevtraderpro-v24/1068631
 

Вложения

  • REV Trader Pro v.2.4.rar
    665,5 КБ · Просмотры: 1 115

Юлия

Главный редактор
Очень желательно не переносить все обсуждение сюда.
 

IgnatKR

Заблокирован
Cогласен. А лучше на Памм микро ;)

кстати, ПАММ и ЛАММ счета имеют дополнительную статью дохода от инвестирования, а инвестор, соответственно, имеет статью расхода...
следовательно чистая прибыль у инвестора значительно меньше, чем у управленца, и этот факт обязательно нужно учитывать перед инвестированием
 

Беркут

Новичок форума
Очень желательно не переносить все обсуждение сюда.

Я новичок на форуме, и пока ещё не знаю где ещё это можно обсудить..... Постараюсь покороче.....

Здравствуйте коллеги!
Выбрана замечательная тема:Тестирование торговых советников на реальном счете.
Тема высоко профессиональная, поэтому требует профессионального подхода.

Меня, как реального трейдера, при рассмотрении и выборе Советника, прежде всего интерисует нижеследующее:

1.На каких Котировках отрабатывались настройки для тестирования:
• На Котировках Metaquots – используемых большинством брокеров, и имеющих более 20% отклонений (в виде дыр, Гэпов среди недели, и т.д. и т.д.);
• На Котировках Alpari – имеющих 8-9% отклонений;
• На Котировках Dukascopy – имеющих около 3% отклонений;
• На Котировках Dukascopy после их доводки - менее 3% отклонений.
Поймите меня правильно, - это вопрос о том насколько профессионально (по какому условному разряду: 1-му – Metaquots; 2-му – Alpari; 3-му – Dukascopy; или 4-му - Dukascopy после их доводки), готовились настройки предлагаемого к Реальной торговле Советника. Ответ на него определяет уровень разработчика. Хотя лучший из используемых мною советников изначально тестировался на Котировках Alpari.

2.Результаты предельно возможного по продолжительности Бек-теста, а именно Отчёт о лучшем Бек-тесте данного Советника - без потери депозита. При этом продолжительность бек-теста должна быть - 8 –мь, и более лет. В противном случае (и не надо себя обманывать), это обычная подгонка, и не следует тратить время, как на доводку, так и на реальное тестирование такого Советника, ведь Бек-тест за 8 лет, уже показал его нежизнеспособность.
Вопрос к автору темы: Есть ли среди Советников, тестируемых с января 2013 года по сегодняшний день таковые? Если есть, то можно ли их перечислить?

3. Таблица сравнительных результатов Реального теста (за 3 месяца) и последующего за этим Бек-теста, за тот же период.
Понятно, что должны учитываться допущения на Котировки, но для 3-х месячного Бек-теста вполне подойдут Котировки от Dukascopy, имеющие наименьшее количество отклонений.
Если полученные отклонения между Реальным тестом и Бек тестом за последние 3 месяца незначительны, то мы можем доверять предыдущему долгосрочному Бек-тесту.

4. Советник должен иметь Скальпирующий Метод работы и при этом ни в коем случае не использовать в работе систему Мартингейла. Если у кого-то есть вопросы: «Почему?», - то объясню отдельно, тем кто особо интересуется.

Я новый форумчанин, и пока ещё, видимо не заслужил права открывать новые темы. Но если автор этой, так зацепившей меня темы, или кто-то другой, откроет новую тему, скажем: Все о лучшем Скальпере, то я смогу:
• Предложить Этапы и порядок работы по Выбору участниками форума лучшего Скальпирующего Советника.
• Предложить, к обсуждению Скальпирующий Советник, прошедший успешный Бек-тест более чем за 15 лет, в качестве примера.
• Предложить к рассмотрению модули защищающие Советнки от опасностей встречающихся в ходе торговли, таких как: Гэп, скачки Спреда, многократные отказы Брокера от входв в сделки, и т.д., - то есть того,что отдаляет результаты реальной торговли от результатов исторического тестирования.

В итоге, уверен, мы выберем Лучший на сегодняшний день Реально работающий Скальпер.

Жду согласия, или отказа автора темы от моего предложения.
Всем удачи....
 

F.Answer80

Новичок форума
Беркут, как вы себе представляете тестирование на котировках дюкаскопи? они очень много занимают места, не у всех пк позволит такое делать, это раз,
два,если так брать, то котировки альпари имеют дырявость на 9-8% как вы утверждаете, а порядка 15%+.
Котировки метаквотс очень забавны тем, что в принципе обновляются каждую неделю и чтобы по ним проводить тест, надо в один день их сохранить, а потом просто экспортировать их и использовать в последующих тестах. Спустя несколько месяцев, можно обновить эти котировки, подгрузив их. Так можно получить более, менее схожие результаты.
Ну а в целом, тест всегда будет отличаться от реала, как бы вы не проводили тестирование,100% сходства добиться нереально) можно лишь понять примерную картину поведения эксперта на рынке.
 

Беркут

Новичок форума
Беркут, как вы себе представляете тестирование на котировках дюкаскопи? они очень много занимают места, не у всех пк позволит такое делать, это раз,
два,если так брать, то котировки альпари имеют дырявость на 9-8% как вы утверждаете, а порядка 15%+.
Котировки метаквотс очень забавны тем, что в принципе обновляются каждую неделю и чтобы по ним проводить тест, надо в один день их сохранить, а потом просто экспортировать их и использовать в последующих тестах. Спустя несколько месяцев, можно обновить эти котировки, подгрузив их. Так можно получить более, менее схожие результаты.
Ну а в целом, тест всегда будет отличаться от реала, как бы вы не проводили тестирование,100% сходства добиться нереально) можно лишь понять примерную картину поведения эксперта на рынке.

Цель моего предыдущего сообщения, заключалась в предложении
запуска новой темы: Все о лучших Скальпирующих Форекс Советниках. Я уже запустил эту тему сегодня. И приглашаю всех к активному участию: Предлагайте Скальперы и Обсуждайте.

Теперь ответы на Ваши вопросы:
1.Вы правы, котировки Dukascopy требуют большей технической оснащённости и навыков терйдера. Но это не повод отказываться от них.
Если Вы решаете задачу получить качественные настройки, учитывающие все риски за максимально возможный по длительности период торговли, - то Вам нужно иметь всё необходимое для этого, включая: ПК, навыки работы с Котировками,и конечно же Советники способные пройти период тестирования более 15 лет.
2. Для тех, у кого возможности ПК не позволяют работать с котировками Dukascopy, лучшим вариантом будут котировки брокера Alpari Limited. Они доступны, причём, например для TF H1 - за период более 15 лет. В любом случае если на этих котировках Советник преодолевает предельно долгосрочный тест, появляется резон выставить его на демо счёт , а затем реал с минимально возможным депозитом, а затем (скажем через месяц) сделать проверочный бек-тест за тот же период и сравнить. Вот так я себе это представляю.
3. Да Вы правы, бек-тест всегда будет отличаться от реала. Это естественно, по другому и не может быть. Одна из причин, это различия спреда во время реальной торговли и последующего тестирования. Особенно размер спреда зашкаливает по пятницам в конце торговой недели, и по воскресеньям при открытии Ново-Зенландской и Австралийской сессий. Поэтому при тестировании в выходные дни следует выставлять на тестере усреднённую величину спреда.
Всё дело в том, что мы с Вами должны в итоге ясно понимать причины набегающих расхождений и учитывать их в последующей работе.
Удачи...
 

Sergey55555555

Почетный гражданин
Юлия, Добрый день.
Ещё актуально?
Есть возможность поставить вот этого:
Project Rainbow v1.7 ?
тест с 2000 года по сегодня риском 0,1 лот на 1000$.
_https://www.mql5.com/ru/market/product/11916


72427e1b16f0b9b0d3ea0c8b3983f0fe.png
 
Верх