Три друга трейдера, или Танку тренды не помеха

AlexeNP

Местный знаток
Все мы слышали присказку: "Тренд ваш друг". Ну, давайте посмотрим на нескольких примерах как можно использовать тренды. С точки зрения математики, тренд - это функция, независимая переменная носит характер времени. Благодаря этому свойству, используя уравнение тренда можно прогнозировать значения временного ряда на некоторое количество шагов вперед. Мы ограничимся тремя уравнениями тренда: линейным, степенным (логарифмическим) и экспоненциальным. Для подбора коэффициентов будем использовать предысторию в 5 отсчетов цен открытия. Прогнозировать тренд будем на 1 шаг вперед. То есть на нулевом баре индикатор будет предсказывать цену открытия "минус первого" бара (в нумерологии терминала).

Давайте посмотрим как ведут себя эти тренды. Синяя линия - линейный, зеленая - степенной, красный - экспоненциальный. Сразу видно, что прогнозное значение во многом определяется предшествующим поведением цены.

EURUSDH1_1.png

Индикатор Three Trends имеет только один внешний параметр - Trend, который определяет уравнение тренда.


Теперь давайте попробуем научить индикатор самостоятельно выбирать ту или иную модель тренда в зависимости от текущей ситуации. Для этого будем учитывать ошибку прогноза и для дальнейшего предсказания будем использовать уравнение, давшее наименьшую ошибку. такой подход несколько наивен, но зато он прост и не требует больших затрат. В результате мы получим индикатор живущий своей жизнью без всяких внешних параметров. Зато на вкладке "Эксперты" он выводит статистику какие модели тренда встречались чаще всего, а также какую модель тренда он использует для актуальных данных. В общем, посмотреть на Adaptive Trend тоже стоит.

EURUSDH1_2.png


Еще один вариант использования моделей тренда - сгладить несколько линий тренда. При этом при сглаживании мы будем использовать весовые коэффициенты, зависящие от ошибок прогноза того или иного уравнения. В результате мы получаем такую картинку, нарисованную индикатором Smoothed Trend.

EURUSDH1_3.png

Вот такие симпатишные друзья у трейдеров. Уравнения тренда вполне можно использовать для торговли, необходим только творческий подход.
 

Вложения

  • AIS Three Trends.mq4
    2,9 КБ · Просмотры: 40
  • AIS Three Trends.mq5
    2,9 КБ · Просмотры: 14
  • AIS Adaptive Trend.mq4
    4,3 КБ · Просмотры: 41
  • AIS Adaptive Trend.mq5
    4,2 КБ · Просмотры: 12
  • AIS Smoothed Trend.mq4
    2,8 КБ · Просмотры: 47
  • AIS Smoothed Trend.mq5
    2,8 КБ · Просмотры: 13

megapont

Элитный участник
Благодаря этому свойству, используя уравнение тренда можно прогнозировать значения временного ряда на некоторое количество шагов вперед.
Это сказано слишком оптимистично. Ценность понимания тренда не в том, что мы можем прогнозировать движение, а в том что мы можем видеть (понимать) некоторую поддержку/сопротивление, ниже/выше которой происходит смена тренда.
пс. Ни на одном графике не видно тренда.
 

AlexeNP

Местный знаток
Это сказано слишком оптимистично. Ценность понимания тренда не в том, что мы можем прогнозировать движение, а в том что мы можем видеть (понимать) некоторую поддержку/сопротивление, ниже/выше которой происходит смена тренда.
пс. Ни на одном графике не видно тренда.
чтобы поддержки-сопротивления прогнозировать можно использовать логистическое или кубическое уравнения трендов
 

megapont

Элитный участник
чтобы поддержки-сопротивления прогнозировать можно использовать логистическое или кубическое уравнения трендов
И что, эти уравнения работают? Как то слишком умно у вас все :unsure: Неужели я так сильно отстал от жизни..
 

AlexeNP

Местный знаток
И что, эти уравнения работают? Как то слишком умно у вас все :unsure: Неужели я так сильно отстал от жизни..
математические методы работают всегда - главное, пользоваться ими правильно...
но с моего ИМХО - главное преимущество математических моделей - их беспристрастность. Вот возьмем поддержку-сопротивление - трейдер (пусть и подсознательно) может пусть на чуть-чуть сдвигать их в область своего комфорта. А матмодели абсолютно пофиг - ставит в полном соответствии... Один пункт выше-ниже - считай побег :)
 

PIRANHAfx

Местный житель
С точки зрения математики, тренд - это функция, независимая переменная носит характер времени. Благодаря этому свойству, используя уравнение тренда можно прогнозировать значения временного ряда на некоторое количество шагов вперед
Не совсем понятно какова практическая ценность данного утверждения? Точнее какова практическая ценность от этих скользящих средних.
Можете выдать статистику по событиям? Например - если среднее росло N баров, то в 57% случаев будет расти еще N баров (N пунктов). Либо еще какую то статистику имеющую ценность.
 

AlexeNP

Местный знаток
Не совсем понятно какова практическая ценность данного утверждения? Точнее какова практическая ценность от этих скользящих средних.
Можете выдать статистику по событиям? Например - если среднее росло N баров, то в 57% случаев будет расти еще N баров (N пунктов). Либо еще какую то статистику имеющую ценность.
ну, именно такая статистика ценности иметь не будет - тренд одного типа может продолжаться в каких-то разумных пределах, а потом (плавно или резко) сменяется другим. Здесь нужно добавлять другие модели тренда, плюс нормальное обучение.
Я, скорее, склонен думать, что имеет смысл использовать логистическую модель + примерные вероятности достижения ценой того или иного уровня - вот так наверное будет интереснее...
 

PIRANHAfx

Местный житель
ну, именно такая статистика ценности иметь не будет - тренд одного типа может продолжаться в каких-то разумных пределах, а потом (плавно или резко) сменяется другим. Здесь нужно добавлять другие модели тренда, плюс нормальное обучение.
Я, скорее, склонен думать, что имеет смысл использовать логистическую модель + примерные вероятности достижения ценой того или иного уровня - вот так наверное будет интереснее...
Эта "модель" не более чем пример. Если же рассматривать достижение ценой того или иного уровня, то не совсем понятно зачем нам идентификация направления? Если для достижения уровня уже понятно, что, если уровень (к примеру) выше цены, то надо вверх.
Либо я не понял о чем речь вообще.)))
Так же в стартовом посте нет описания что такое логистическая модель - либо я не нашел, поправьте если так плиз.
 

AlexeNP

Местный знаток
Как тренд может резко смениться? Вы на каком тф смотрите тренд?
легко меняется) вот как пример - красные - линейный тренд, зеленая - степенной, синяя - экспоненциальный...
EURUSDH1.png

поэтому, как мне кажется, в первую очередь нужно определяться со стилем торговли, опираясь на это выбирать горизонт прогноза, а потом уж плясать дальше
 

AlexeNP

Местный знаток
Эта "модель" не более чем пример. Если же рассматривать достижение ценой того или иного уровня, то не совсем понятно зачем нам идентификация направления? Если для достижения уровня уже понятно, что, если уровень (к примеру) выше цены, то надо вверх.
Либо я не понял о чем речь вообще.)))
Так же в стартовом посте нет описания что такое логистическая модель - либо я не нашел, поправьте если так плиз.
уравнений трендов штук с 20 наберется... я просто выбрал самые легкие для реализации)
вот возьмем к примеру игру с неполной информацией: у нас есть какое-то указание на открытие позиции. Это указание может оказаться истинным или ложным, вопрос что делать трейдеру? Считаем туда-сюда на круг выходит, что несмотря на все указания торговое решение должно приниматься при 2/3 уверенности в истинности. А это сводится к тому, что из 4 указаний должно быть не более 1 противоречащего 3 остальным... То есть, вот такими нехитрыми рассуждениями, мы можем потихоньку прийти к нужной стратегии.
 

PIRANHAfx

Местный житель
По идее указание на открытие позиции следует от сигнального блока стратегии, если продолжить логику, то сигнальный блок состоит из компонентов, которые в статистическом смысле дают положительное математическое ожидание на дистанции. Как то так в общем...
 
Последнее редактирование модератором:

AlexeNP

Местный знаток
По идее указание на открытие позиции следует от сигнального блока стратегии, если продолжить логику, то сигнальный блок состоит из компонентов, которые в статистическом смысле дают положительное математическое ожидание на дистанции. Как то так в общем...
матожидание вовсе не является панацеей... вот небольшой фрагмент, обратите внимание на раздел Длительность торговли
 

Вложения

  • Управление капиталом на Forex.pdf
    186,3 КБ · Просмотры: 18
Последнее редактирование модератором:

PIRANHAfx

Местный житель
матожидание вовсе не является панацеей... вот небольшой фрагмент, обратите внимание на раздел Длительность торговли
Панацеей от чего? Или для чего? Хорошо давайте для примера будем говорить "предположительное ожидание", этот "параметр" включает в себя итоговое ожидание от серии сделок с учетом всех прибыльных и всех убыточных сделок в серии, а так же с учетом отношения средней прибыли к среднему убытку в каждой сделке.
Естественно при торговле на дистанции могут быть периоды стагнации, когда серия убыточных сделок может быть длинной. И если средняя прибыль не достаточно велика, чтобы фактор восстановления стратегии был высоким (эквити быстро "закрывало" провалы, образованные серией убыточных сделок.
Мне кажется мы куда то отклоняемся "не туда".
 

AlexeNP

Местный знаток
Панацеей от чего? Или для чего? Хорошо давайте для примера будем говорить "предположительное ожидание", этот "параметр" включает в себя итоговое ожидание от серии сделок с учетом всех прибыльных и всех убыточных сделок в серии, а так же с учетом отношения средней прибыли к среднему убытку в каждой сделке.
Естественно при торговле на дистанции могут быть периоды стагнации, когда серия убыточных сделок может быть длинной. И если средняя прибыль не достаточно велика, чтобы фактор восстановления стратегии был высоким (эквити быстро "закрывало" провалы, образованные серией убыточных сделок.
Мне кажется мы куда то отклоняемся "не туда".
итак, первое, матожидание - это несерьезно и несет нас туда куда надо)
положим, мы торгуем и чего-то там получаем-теряем... без учета управления капиталом нам нужно положительное (и максимально возможное) моральное ожидание по выигранным пунктам. Из этого вытекает следующий вывод - нам нужны не абы какие индикаторы, а индикаторы сигнализирующие о возникновении вполне определенных ситуаций - от каждого индикатора нам нужны направление, на сколько пунктов будет движение, конечно же со всеми вероятностями и шансами... а вот когда все эти требования будут оформлены, тогда можно приступать и к проектированию индикаторов
 

PIRANHAfx

Местный житель
Мне кажется надо упростить)))

Под спойлером попорядку:

1. На это влияет сигнальный блок + статистика о движении цены до уровня взятия прибыли/убытка
2. Величина прибыли/убытка в трейде (в среднем)
3.Ожидание от серии сделок с учетом пункта 1 и 2.
2020-11-20_15-44-16.png
 

PIRANHAfx

Местный житель
В чем проблема скрина выше?
Это то что уже было, история торговли.Да она основана на наблюдениях и статистике. Однако мне не хватает понимания (математического аппарата) для того чтобы попытаться экстраполировать стратегию в будущее.
Скажем так прикинуться Вангой и "промонтекарлить" все правильно.

Вот бьюсь над этой задачей, и отчасти из за этого я и начал задавать вопросы в этой ветке.
Так как вижу с мат аппаратом у автора гораздо лучше чем у меня.
 
Верх