Однако! Этот маленький, да удаленький индикатор LP мне определённо нравится всё больше и больше. Ещё раз хотел бы поблагодарить дорогого товарища Ausi за него.
Выводимое индикатором на график число, означающее силу сигнала, оказалось как нельзя более к месту, став отличным фильтром сигналов. Результаты, более близкие к консервативной торговле, не заставили себя ждать.
Усовершенствованная версия советника. Изменения:
- закрытие позиций по общей прибыли теперь происходит только на открытии бара (для приближения результатов тестирования и оптимизации, полученных в режиме "По ценам открытия", к полученным в режиме "Все тики");
- проработана критика, прозвучавшая со стороны Генри: добавлен контроль и вывод в результаты тестирования и оптимизации максимальной просадки по средствам в валюте депо и в %%, а также контроль наибольшей просадки по балансу в валюте депо. Первое и второе выводится в параметре Custom (OnTester) в результатах оптимизации (в %% - минимальный процент свободных средств (целая часть числа), в валюте депо - конец дробной части числа), третье выводится записью в журнал. Таким образом, при прочих равных следует предпочесть те комплекты настроек, полученные значения OnTester для которых чем выше, тем лучше, а наибольшая просадка по балансу - чем меньше, тем лучше. При этом, если наибольшая просадка по балансу в валюте депозита превысила 50% стартового баланса, значение OnTester будет нулевым, что позволит быстро увидеть и отсеять такие комплекты настроек в таблице результатов оптимизации, не заглядывая в журнал. В прилагаемом скриншоте приведён пример таких записей: отфиксирована наибольшая просадка по средствам (87% свободных средств, 67$ в валюте депо, с указанием времени её наступления) и наибольшая просадка по балансу (192$ в валюте депо), о чём и говорил Генри. Видно, что результат прогона вполне удовлетворительный;
- в виде процентов добавлены минимальные уровни сигналов индикатора на текущем (рабочем) и фильтрующем таймфреймах, о чём шла речь в начале этого поста. Эти числа должны находиться в интервале от 75 (ниже - шум) до 100.
Прилагаю также три комплекта настроек, могущих служить отправной точкой для вашей собственной оптимизации. Просадки стали намного более приемлемыми, не превышая половины стартового баланса. Кроме того, это первый случай, когда активно применяются и приносят пользу индивидуальные тейк-профиты (помимо закрытия по общей прибыли) и стоп-лоссы позиций: до этого с теми и другими у меня особо ничего не получалось.
Рекомендую первичную оптимизацию проводить по ценам открытия - это в разы ускоряет процесс. После чего полученные наилучшие результаты поверять уже прогоном во всетиковом режиме. Как правило, результаты обоих прогонов, конечно, имеют некоторые отличия, но, в общем, достаточно неплохо коррелируют.
На данный момент я почти уверен в том, что на демо-счёт на полугодовую проверку я установлю именно этот вариант советника: наконец-то, близко сошлись мои пожелания к прибыльности, безопасности и количеству позиций. Я удовлетворён.
.
