Игорь1
...........
Завышен , если смотреть в таблицу по книге. Надо 0,5. Зашел 1 лотом. Посмотрим. Ситуация для первой системы тяжелая. Вторая не даст такой просадки.
Золотые формулы Форекс. А.А. Войтович. Обсуждение стратегии.
- Автор темы botagovo
- Дата начала
muggzzzzz
Активный участник
Решили сразу со стресс-теста начать?
Игорь1
...........
Лучше сразу расставить точки. Параллельно запустил вторую систему с большим шагом на другом счете.Решили сразу со стресс-теста начать?
muggzzzzz
Активный участник
По поводу идеи Войтовича о начале торговли со стартового замка из двух встречных позиций, я пробовал простейшую штуку - выставляем стартовую пару рыночных ордеров бай и селл большим лотом. Как только получаю сигнал об окончании восходящего движения, закрываю бай-ордер. И далее ожидаю сигнала об окончании нисходящего движения, и как только его получаю, закрываю селл-ордер. Даже если сам по себе селл-ордер закрылся в минусе, самое главное чтобы селл-ордер закрылся ниже бай-ордера, и тогда будет прибыль. При балансе в 10000 и стартовом замке из двух позиций по 10 лотов, буквально пара-тройка удачно пойманных движений вверх-вниз удваивает баланс. Самый главный вопрос в определении этого движения. Я использовал RSI с уровнями 75 и 25, но он довольно часто давал осечки, и увеличение/уменьшение значений до 20/80 и даже 15/85 давало лишь более редкое срабатывание, без существенного влияния на точность.
Игорь1
...........
Я возможно доведу эту сделку до логического конца. Думаю фунт будет идти вниз и закроются все сделки. Но понимаю что это не мой стиль. Долгая дорога в дюнах. Ту прибыль которую возможно мы планируем получить, можно делать другими более простыми способами. Что меня не устраивает. Постоянный контроль позиций (в идеале круглосуточный). Бесконечная смена отложенных ордеров. Запутаться легко. Торговля встречными ордерами это 50/50. Где закрыть бай ордер. А если цена дальше пойдет. На больших лотах это кирдык. За день на м1-м5 можно настрогать не одно депо.
muggzzzzz
Активный участник
Вот об этом и речь, что непонятно где закрывать бай а где селл, чтобы не уйти в минус. Индикаторы - вещь ненадежная, на них опираться нельзя.Я возможно доведу эту сделку до логического конца. Думаю фунт будет идти вниз и закроются все сделки. Но понимаю что это не мой стиль. Долгая дорога в дюнах. Ту прибыль которую возможно мы планируем получить, можно делать другими более простыми способами. Что меня не устраивает. Постоянный контроль позиций (в идеале круглосуточный). Бесконечная смена отложенных ордеров. Запутаться легко. Торговля встречными ордерами это 50/50. Где закрыть бай ордер. А если цена дальше пойдет. На больших лотах это кирдык. За день на м1-м5 можно настрогать не одно депо.
А чтобы не следить за ордерами по стратегии Войтовича, нужен бот. Не самая простая логика, но реализуемая. Могу попробовать его написать.
Игорь1
...........
У меня есть удочка для ловли рыбы. Но мы всегда ищем более удобную.)))
angel999
Гуру форума
сейчас это не удочка, это карга с леской ))
muggzzzzz
Активный участник
Вы знаете что необходимо исправить в системе чтобы она нормально работала?
angel999
Гуру форума
я даже понятия не имею из чего она там состоит
но знаю точно, рсай нужно выкинуть и заменить )))
muggzzzzz
Активный участник
Если вы про мою попытку оседлать стратегию с парными ордерами, то я сам сказал что RSI не годится.
А если вы ничего конкретного не предлагаете, то не вижу смысла в вашем комментарии.
angel999
Гуру форума
но я уже сказал, я понятия не имею о чём эта система.
И я очень хорошо умею делать прибыльные стратегии.
ну ладно, конкретно у меня ничего нет, в данном случае.
Последнее редактирование:
muggzzzzz
Активный участник
В ней абсолютно ничего нет, только два встречных рыночных ордера - на покупку и на продажу. Закрываем бай выше точки открытия, селл - ниже бая. Профит - это разница между прибылью одного ордера и убытком второго. Вопрос лишь в том каким образом определить точки закрытия первой и второй сделок. Как вариант, можно тралить один из ордеров, и по сработке стопа трала закрывать первый. Второй - аналогично.
angel999
Гуру форума
Просто мнение: рынок обладает свойствами и в этих свойствах есть условия при которых цена в определенный момент уходит, убыток закрывается именно в таких условиях, а профит тралится или отпускается, потому что рынок дал зеленый свет.
А смысл в стартовом замке вообще какой? Это просто нулевая позиция. После раскрытия замка, по эквити счета имеем небольшой минус за счет спреда. Баланс не важен., хоть миллион на нём, главное-cколько средств.
В вашем случае, проще было бы начинать сразу с момента "получаю сигнал об окончании восходящего движения" , и просто открыть селл
Прибыль получается за счет отката и не важно сколько цена прошла вверх. Величина отката и есть прибыль.
Интересно, а сам Войтович понимал смысл бесполезности этой самой нулевой позиции на старте и то ,А смысл в стартовом замке вообще какой? Это просто нулевая позиция. После раскрытия замка, по эквити счета имеем небольшой минус за счет спреда. Баланс не важен., хоть миллион на нём, главное-cколько средств.
В вашем случае, проще было бы начинать сразу с момента "получаю сигнал об окончании восходящего движения" , и просто открыть селл
Прибыль получается за счет отката и не важно сколько цена прошла вверх. Величина отката и есть прибыль.
что нет в том никакого смысла, чтобы "таскать ее" вверх-вниз до раскрытия замка.
А не проще ли, ставить вверх и вниз от цены на расстоянии шага , байстоп и селл стоп ордера с тейком, который равен шагу?
Вместо кучи локов можно было бы обойтись 1 открытой позицией и одним отложенным ордером в цикле.
Убыток фиксировать и запоминать, а цикл завершать при выходе в плюс с учетом закрытых убыточных позиций.
Кривая баланса была бы не такая красивая как с локами
В Мт5 ,на счетах где нельзя локировать, это так и было бы реализовано.
По мне так, система описана весьма мудрёно ,да и в долгосрочной перспективе она не жилец. Нельзя вылезти на голой математике,
в теме РС уже доказали это.
Последнее редактирование:
ZIKILO
Элитный участник
Если рассмотреть труды Войтовича, то можно найти стратегию ,середина, в двух словах торговля от середины диапазона. Если это наложить на его формулы, то вероятность похода цена как вверх так и вниз 50на 50. Думаю поэтому он входит двумя разнонаправленныии ордерами. Это актуально и прекрасно работает во флете, в тренде же, логичнее входить одним ордером, по направлению тренда.Интересно, а сам Войтович понимал смысл бесполезности этой самой нулевой позиции на старте и то ,
что нет в том никакого смысла, чтобы "таскать ее" вверх-вниз до раскрытия замка.
А не проще ли, ставить вверх и вниз от цены на расстоянии шага , байстоп и селл стоп ордера с тейком, который равен шагу?
Вместо кучи локов можно было бы обойтись 1 открытой позицией и одним отложенным ордером в цикле.
Убыток фиксировать и запоминать, а цикл завершать при выходе в плюс с учетом закрытых убыточных позиций.
Кривая баланса была бы не такая красивая как с локами
В Мт5 ,на счетах где нельзя локировать, это так и было бы реализовано.
По мне так, система описана весьма мудрёно ,да и в долгосрочной перспективе она не жилец. Нельзя вылезти на голой математике,
в теме РС уже доказали это.
2 разнонаправленных ордера это тоже самое что отсутствие позиции. Только за спред платим. В том смысле, что это в принципе работать не может. Потому что , для получения прибыли( убытка) нужна открытая позиция.
Тогда, есть смысл начинать сразу с неё и все действия, начинать с того места, где планировалось бы раскрытие этого замка.
Не важно,флет-тренд
Последнее редактирование: