Трейдинг фьючерсами и опционами Форум об обсуждении нюансов спекуляции и инвестирования во фьючерсные контракты и традиционные опционные контракты.

Ответить
30.05.2018, 08:12
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668

По умолчанию Не бинарные опционы.

Привет друзья!
Для начала представлюсь, мое имя Андрей подпольное погоняло на этом форуме MICO )). Я являюсь автором весьма не маленькой а в свое время достаточно популярной ветке "Торговля по дивергенции" За тем я ушел на американскую биржу под названием NYSE. После некоторых мировых политических событий в 2014 году принял решение перейти на нашу
Российскую биржу а если быть точным на ММВБ.

Торговал и собирал портфели из акций наших компаний все бы ни чего но доходность так себе) в данный момент торгую фьючерсами и опционами. Честно говоря опционная торговля это очень интересная, занятная и весьма доходная штуковина))!!!

Последний раз редактировалось mico; 30.05.2018 в 08:15.
30.05.2018, 08:17
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Данную ветку решил написать совершенно спонтанно!

Вдруг кому то пригодится информация которая тут содержится! Например в ветке по диверам некоторым форумчанам информация была весьма полезной, судя по их отзывам и словам благодарности! За что им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!))

НУУУ хорош воду лить потихоньку приступаем к знакомству с невиданым зверем по имени ОПЦИОН, (сразу хочу оговорится речь в этой ветке будет идти про опционы которые торгуются на ММВБ, ни о каких бинарных опционах речи просто быть на может! Да и не будет!)
LexeR 
30.05.2018, 08:18
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Для начала изучим мат часть это ВАЖНО

Ну и попутно буду выкладывать посты со своими сделками. И так! По началу это кажется темным лесом где ни чего не понятно на на самом деле это совсем не та Друзья, и поверьте мне доход хороший, а в случае если вы терпите убыток то он будет ограничен по сумме не зависимо от того сколько пройдет цена против вас. Надеюсь я внес ИНТРИГУ )))! И что бы узнать все по подробнее нужно потратить не много своего драгоценного времени.

Опцион — это контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, купить или продать указанный актив по определенной цене или до определенной даты. Как и акции или облигации, опцион — это ценная бумага. Кроме того, это юридически обязывающий стороны договор со строго определенными условиями и свойствами. Идею опциона легко объяснить на примере. Скажем, вы хотите приобрести дом и нашли интересный вариант. К сожалению, вам не хватает средств, и недостающая сумма появится только через три месяца.

В этом случае вы можете договориться с владельцем о следующей сделке: в течение трех месяцев вы вправе купить дом за 200 тыс. долларов и за эту возможность платите владельцу 3 тыс. долларов. Теперь рассмотрим две ситуации, которые могут возникнуть после заключения такого соглашения. Оказалось, что в этом доме вырос Элвис Пресли! В результате рыночная стоимость дома взлетает до миллиона долларов. Поскольку владелец продал вам опцион, он обязан уступить дом за обещанные $200 000. В этом случае вы можете получить прибыль в размере $797 000 ($1 000 000 – $200 000 – $3 000). Вы приехали осмотреть дом повнимательней и обнаружили, что в стенах полно асбеста, в хозяйской спальне регулярно появляется призрак Генриха VII, а в подвале забаррикадировалось крысиное семейство. И если раньше вам казалось, что это дом мечты, теперь вы и думать о нем не хотите. Но вы не покупали дом, вы приобрели опцион, следовательно, покупать вы не обязаны. Правда, стоимость опциона ($3 000) вы потеряли.

На этом примере хорошо видны два важных момента. Во-первых, приобретая опцион, вы получаете право, но не обязанность. Вы всегда можете просто подождать до срока окончания опциона, после чего выкинуть его на помойку. Когда это произойдет, вы потеряете 100% средств, потраченных на его покупку. Во-вторых, опцион — это контракт на базовый актив. Опцион можно назвать производным финансовым инструментом или деривативом — поскольку его ценность носит опосредованный характер. В нашем примере базовым активом является дом, но обычно это акция или биржевой индекс.

Последний раз редактировалось mico; 30.05.2018 в 08:23.
LexeR 
30.05.2018, 08:24
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Колл и пут
Колл и пут Существует два основных вида опционов: колл и пут. Колл дает приобретателю право на покупку актива по определенной цене в течение определенного периода времени. Это похоже на длинную позицию в акциях: покупатель колла надеется, что до истечения срока действия опциона стоимость акций заметно вырастет. Пут дает держателю право продать актив по определенной цене в течение определенного периода времени. Пут похож на короткую позицию: в данном случае покупатель надеется, что до истечения срока опциона цена акции упадет.

Участники рынка опционов
Участники рынка опционов В зависимости от вида позиции, участников рынка опционов можно разделить на четыре типа: Покупатели коллов Продавцы коллов Покупатели путов Продавцы путов Покупателя опциона обычно называют держателем или холдером, а продавца — райтером. Между продавцом и покупателем есть существенная разница: Держатели опционов обоих типов (пут и колл) не обязаны покупать или продавать актив. У них есть право это сделать, если они захотят.

А вот райтеры опционов обязаны покупать или продавать — они дали обещание, и должны его выполнить, если этого захочет противоположная сторона. Не переживайте, если вам кажется, что все это немного запутано — так и есть. Поэтому мы будем рассматривать опционы с точки зрения покупателя — продажа опционов сложнее и гораздо более рискованна. На данный момент нам достаточно понимать, что опцион — это договор, у которого есть две стороны.

Словарь

Словарь Чтобы торговать опционами, важно знать терминологию, принятую на этом рынке. Цена, по которой базовый актив может быть куплен или продан, называется ценой исполнения опциона. Чтобы получить прибыль, цена акции должна быть выше цены исполнения (в случае с колл-опционами) или ниже (для пут-опционов). И сделка должна произойти до срока реализации опциона. Опционы, которыми торгуют на крупных опционных биржах, например на Чикагской опционной бирже (CBOE), называются котируемыми.
У них фиксированная цена исполнения и дата истечения. Каждый котируемый опцион — это 100 акций той или иной компании (еще он называется «контракт»). Про колл-опцион, цена базового актива которого выше цены исполнения, говорят, что он «в деньгах». (Соответственно, для пут-опциона, это, наоборот, ситуация, когда цена акций ниже цены исполнения опциона.) Сумма, на которую опцион «в деньгах», называется «внутренней стоимостью». Общая стоимость опциона называется премией. Она определяется такими факторами, как цена акций, цена исполнения опциона, время, оставшееся до истечения срока действия (временная стоимость) и волотильность

Последний раз редактировалось mico; 30.05.2018 в 08:26.
LexeR 
30.05.2018, 08:35
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Еще и обещал информацию по сделкам! Значит так Друзья, 22 мая была открыта позиция по опциону RTS CALL и PUT одновременно со страйком в 120.000 и датой экспирации 21.06.2018, Сегодня 30 мая с самого открытия рынка закрыл данную позицию по RTS с прибылью по сделке +90% и с прибылью по дэпо + 23.5%. И тут же открыл новую сделку по RTS CALL И PUT со страйком 115.000.

Вот таке дела Друзья! я конечно не подготовился не сделал скрины и прочее , ну ни чего в следующий раз сделаю.А если ветка будит интересна то есть вариант записывать видео.
30.05.2018, 10:13
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik AlexeyVik на форуме Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,853
Поблагодарили 3,985 раз(а) / Репутация: 3974
Как долго осваивал Quik и если можно скиньте шаблон настроек квика. Что-то я совсем не могу продвинуться в освоении этого чуда.
30.05.2018, 13:43
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Очень странно, но не могу передать файлы настроек, пишет что файлы не корректны. Очень странно

Последний раз редактировалось mico; 30.05.2018 в 13:50.
30.05.2018, 13:45
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik AlexeyVik на форуме Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,853
Поблагодарили 3,985 раз(а) / Репутация: 3974
Очень странно, но не могу передать файлы настроек, пишет что файлы не корректны. Очень странно
Ничего странного. Этот тип файлов отсутствует в списке разрешённых. Его надо заархивировать.
30.05.2018, 13:55
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Теперь понятно! Вот держи архив, в нем два файла №1 эта настройка отдельной вкладки №2 настройка под опцион терминала. Надеюсь все будет работать)!
30.05.2018, 17:02
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik AlexeyVik на форуме Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,853
Поблагодарили 3,985 раз(а) / Репутация: 3974
Теперь понятно! Вот держи архив, в нем два файла №1 эта настройка отдельной вкладки №2 настройка под опцион терминала. Надеюсь все будет работать)!
Спасибо. Попробую разобраться ещё раз. Меня очень интересуют опционы, но МТ5 никак не дотянут до них. А от квика так тошнит, что не могу пересилить себя...
30.05.2018, 17:27
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Да! Опционы это вещь!! Я прям советую их попробовать, стопов нет потенциальная прибыль не ограничена, потенциальный убыток фиксированный, вообще красота
30.05.2018, 17:35
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik AlexeyVik на форуме Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,853
Поблагодарили 3,985 раз(а) / Репутация: 3974
Да! Опционы это вещь!! Я прям советую их попробовать, стопов нет потенциальная прибыль не ограничена, потенциальный убыток фиксированный, вообще красота
Теоретически я понимаю, но вот освоить квик... танцы с бубном.
Когда-то слышал что продавать опцион катастрофически опасно. Но недавно смотрел один вебинар, там открыли одну страшную тайну. Просто вместе с продажей опциона надо купить фьючерс. Тогда прибыль будет фиксирована и убыток не сможет вырасти неограниченно.
30.05.2018, 18:00
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Совершенно верно, это ооочень гибкий инструмент. с настройками квика я тоже мучился, в итоге посмотрел на ютубе видео по настройке , настроил как там рассказывали, сохранил это в файл и все так и торгую, а вот с заказом обезличенных сделок и доской опционов пришлось попотеть, но к счастью есть в интернете люди которые знают как это сделать,))
30.05.2018, 18:09
Аватар для kpll
kpll kpll на форуме Местный знаток
Регистрация: 10.10.2008 / Сообщений: 1,127
Поблагодарили 849 раз(а) / Репутация: 848
Привет друзья!
Для начала представлюсь, мое имя Андрей подпольное погоняло на этом форуме MICO )). Я являюсь автором весьма не маленькой а в свое время достаточно популярной ветке "Торговля по дивергенции" За тем я ушел на американскую биржу под названием NYSE. После некоторых мировых политических событий в 2014 году принял решение перейти на нашу
Российскую биржу а если быть точным на ММВБ.

Торговал и собирал портфели из акций наших компаний все бы ни чего но доходность так себе) в данный момент торгую фьючерсами и опционами. Честно говоря опционная торговля это очень интересная, занятная и весьма доходная штуковина))!!!
Торгуете опционами по дивергенции?
30.05.2018, 19:12
Аватар для kpll
kpll kpll на форуме Местный знаток
Регистрация: 10.10.2008 / Сообщений: 1,127
Поблагодарили 849 раз(а) / Репутация: 848
Ну тогда расскажите, как торговать? Чем отличаются от бинарных опционов? После форекса сложно перестроить мозги?
31.05.2018, 06:25
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Расскажу с удовольствием.


Как видно, торговля бинарными опционами на московской бирже это совсем не то же самое, что контакты с бинарными брокерами. По сути, это кардинально разные сделки и общего у них очень мало, разве что только срок жизни контракта, то есть экспирация.

Главное отличие биржевых контрактов в том, что они являются материальной ценностью. То есть их можно передавать, оставлять в наследство и хранить на протяжении всей экспирации. В бинарных сделках все контракты это, по сути, устная договоренность, никак не подтвержденная документально. Именно поэтому у брокеров вы не найдете контрактов с экспирацией.

опционы на бирже – это, по сути, ценные бумаги, имеющие начальную стоимость, устанавливаемую биржей и экспирацией, то есть ограничивающим сроком, когда данный документ станет недействительным.

Если мы торгуем бинарами, то для того чтобы купить контракт, достаточно зайти в платформу и выбрать нужный актив. Они всегда есть в наличии. С биржевыми не так, и выпускается их ограниченное количество.

Как правило, о выпуске опционных контрактов биржа оповещает заранее, примерно за две недели, и к назначенному сроку бумаги появляются на рынке. Об их стоимости и всем остальном можно узнать на специальной доске опционов, которая находится на официальном сайте ММВБ.

А если в двух словах то это звучит примерно так! Торговля бинарными опционами это торговля в одно ворота, как и на форексе брокер всегда прав. Об этом есть на ютубе много роликов ваот один из них.



Да и потом посмотри, в интернете бинарные опционы рекламируют все кому не лень блогеры с ютуба, группы в ВК и ОК и прочие, причем все как один обещают что вложить нужно минимум а заработать можно максимум ни один серьезный брокер так делать не станет предлагая по сути бесплатный сыр в мышеловке.
И прежде чем начать торговать опционами нужно выбрать серьезного брокера желательно того кто входит в пятерку лидеров на рынке, тогда будет все норм, и деньги выводится будут и поддержка адекватная которая работает 24/7 и все остальное.

Бинарными опционами не торговал, знаю что там нужно УГАДЫВАТЬ куда пойдет курс, одна фраза УГАДАЙТЕ куда пойдет курс у меня отбивает всякое желание даже интересоваться этим инструментом с таким настроем лучше рвануть в казино и попробовать там угадать.
На самом деле технический анализ ни кто не отменял, вот скидываю скрины графика фьючерса на индекс RTS опираясь на данные этого графика я делал определенные выводи и принимал решения по открытию позиций что привело к доходности за период в 10 дней 200%.

На скрине с графиком крайние две сделки.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 126
Размер:	35.9 Кб
ID:	302201

Второй скрин сделан с моего личного кабинета брокера красным квадратом выделена доходность за одну сделку, все остальное я естественно закрасил
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 83
Размер:	56.5 Кб
ID:	302200

Вот такие вот дела. Есть вопросы задавайте.

Последний раз редактировалось NSerega; 31.05.2018 в 23:24.
kpll , LexeR 
02.06.2018, 13:01
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Всем привет!Сегодня хотелось бы рассказать о некоторых из стратегий по опционам. А вообще их очень много и я постараюсь описать максимально доступно некоторые из них.

И так! Берите в руки карандаш мы начинаем вечер наш!

Покупка опциона колл. Long Call.

Колл опцион (Call Option) – дает право, но не обязанность, купить базовый актив по фиксированной цене (страйк, цена исполнения) через определенный промежуток времени (европейский тип опциона) или в течение срока действия опциона (американский тип опциона).

Описание стратегии.
Покупая опцион колл, инвестор делает прогноз на рост рынка. Данная стратегия используется, когда ожидается, что стоимость базового актива будет повышаться.

Если через определенный промежуток времени базовый актив будет стоить выше, чем цена исполнения опциона (страйк) плюс премия, то контракт войдет в зону прибыли.

Если базовый актив будет стоить ниже цены исполнения, то величина убытков будет ограничена премией опциона.
Покупка опциона колл является простой стратегией, нацеленной на подъем рынка. В общем, она имитирует покупку базового актива, с той лишь разницей, что требует меньших вложений. Величина вложений и риска ограниченны премией опциона.

Точка безубыточности.
Точка безубыточности определяется как сумма цены исполнения (страйк) и премии опциона.

Прибыль неограниченна.

Убыток - ограничен премией опциона.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 33
Размер:	21.6 Кб
ID:	302454

Последний раз редактировалось mico; 02.06.2018 в 13:05.
02.06.2018, 13:09
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Покупка опциона пут (Long put)


Пут опцион (Put Option) – дает право, но не обязанность, продать базовый актив по фиксированной цене (страйк, цена исполнения) через определенный промежуток времени (европейский тип опциона) или в течение срока действия опциона (американский тип опциона).

Описание стратегии.
Покупая опцион пут, инвестор делает прогноз на падение (коррекцию) рынка. Данная стратегия используется, когда ожидается, что стоимость базового актива будет снижаться.

Если через определенный промежуток времени базовый актив будет стоить меньше, чем цена исполнения опциона (страйк) минус премия, то контракт войдет в зону прибыли.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 10
Размер:	18.7 Кб
ID:	302456
Если базовый актив будет стоить больше, чем цена исполнения, то величина убытков будет ограничена премией опциона.
Покупка опциона пут является простой стратегией, нацеленной на снижение рынка. В общем, она имитирует продажу базового актива(короткую позицию), с той лишь разницей, что требует меньших вложений. Величина вложений и риск ограничены премией опциона.

Точка безубыточности.
Точка безубыточности определяется как разница между ценой исполнения (страйк) и премией опциона.

Прибыль - неограниченна.

Убыток - ограничен премией опциона.

Последний раз редактировалось mico; 02.06.2018 в 13:12.
02.06.2018, 13:22
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Бычий колл спрэд. Bull Call Spread.
Эта стратегия чуть сложнее других, потому что предполагает одновременное совершение сделки с двумя опционами Call на разных страйках. При этом один из них трейдер продаёт, а второй покупает. Исходя из этого, можно сказать, что стратегия использует такой инструмент, как хеджирование.
Что представляет собой стратегия Bull Call Spread
Трейдер применяет два опциона, из которых оба принадлежат к типу Call.
• Первый опцион Call трейдер ПОКУПАЕТ.
• Второй опцион Call трейдер ПРОДАЁТ.

При этом цена (опционная премия) проданного опциона всегда ниже, чем у купленного опциона, в то время как Strike Price (цена исполнения) опциона у проданного выше.

Момент экспирации для обоих опционов один и тот же.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_21.png
Просмотров: 16
Размер:	11.2 Кб
ID:	302458
Что это даёт трейдеру ?

Если цена актива на момент экспирации уходит выше Strike Price купленного опциона, то трейдер получает прибыль, и она тем больше, чем значительнее расстояние.

Поскольку Strike Price проданного опциона выше, чем Strike Price купленного, то при нахождении цены между этими отметками трейдер, которому был продан опцион Call, не захочет пользоваться своим правом, потому что рыночная цена всё ещё ниже Strike Price.

Если рыночная цена превысит Strike Price проданного опциона, то продавший его трейдер терпит убытки. Однако они компенсируются тем, что купленный Саll опцион принёс значительную прибыль.

Если цена развернётся и пойдёт вниз, то купленный опцион проиграет. Однако это компенсируется (частично или полностью) опционной премией по проданному опциону.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_01.png
Просмотров: 10
Размер:	20.2 Кб
ID:	302459
Плюсы стратегии Bull Call Spread

Её основной плюс в том, что можно подстраховаться на случай, если цена пойдёт не туда куда надо.

А также:
• Удобно при не очень волатильном рынке. Нужен рост цены, но небольшой.
Убытки ограничены.
Минусы стратегии Bull Call Spread
• Минусами является то, что всё равно могут быть потери, но это справедливо для абсолютно любого формата биржевой торговли.
• Прибыль при использовании Bull Call Spread также ограничена, что делает такой формат менее доходным, чем стандартный (покупка одного опциона).

Стратегия Bull Call Spread подходит для осторожных трейдеров, рекомендуется на больших временных масштабах и в тех ситуациях, когда не оснований предполагать резких скачков цены. Выгодно использовать для базовых активов с невысокой волатильностью.
02.06.2018, 13:28
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 728
Поблагодарили 667 раз(а) / Репутация: 668
Друзья! Рекомендую вам использовать более простые стратегии и только тогда когда наберетесь опытом переходите на более сложные!
Нажмите на изображение для увеличения
Название: v32002.jpg
Просмотров: 6
Размер:	59.2 Кб
ID:	302460
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO