Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы
01.04.2014, 19:40
Аватар для Linstep
Linstep Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от 565 Посмотреть сообщение
Вот уже год одна и та же картинка.
За 31 марта, положительная дельта 124 млрд евро.
В прошлом суперцикле когда были проблемы с Грецией, то каждый день была отрицательная дельта, там суммарно за время кризиса дошло до минус 14 трлн. И только после того как цена развернулась и дошла до 1.25 начался новый суперцикл - тренд.
Это в FxOpen такая дельта ?

ПыСы: может быть в том что спрос/предложение в отдельно взятой компании соотносится со спросом/предложением на рынке в целом и есть смысл, но чес.говоря я далек от такого подхода...
Linstep вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
01.04.2014, 19:52
Аватар для 565
565 Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
FXopen в свой агрегированный стакан дает поток индикативных цен, которые постоянно меняются.
По определенному алгоритму с учетом некоторых фильтров весь стакан постоянно обсчитывается.
Обычно "проторговка" в день по eurusd, когда на рынке делать нечего и тухло 100-160 млрд, когда есть интерес 800 млрд, когда реальный ажиотаж за 2 трлн.

ПыСы: Картинки удалю. Не сторонник светить privat софт, даже если это одна сотая инструментария.
565 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
01.04.2014, 20:13
Аватар для Linstep
Linstep Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от 565 Посмотреть сообщение
FXopen в свой агрегированный стакан дает поток индикативных цен, которые постоянно меняются.
По определенному алгоритму с учетом некоторых фильтров весь стакан постоянно обсчитывается.
Обычно "проторговка" в день по eurusd, когда на рынке делать нечего и тухло 100-160 млрд, когда есть интерес 800 млрд, когда реальный ажиотаж за 2 трлн.
Может быть такая информация и дает понимание среднесрочных настроений на рынке, но что до практического применения, то какую-либо точность входа с ее помощью получить вряд ли удастся .
Linstep вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
01.04.2014, 20:16
Аватар для 565
565 Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Сообщение от Linstep Посмотреть сообщение
Может быть такая информация и дает понимание среднесрочных настроений на рынке, но что до практического применения, то какую-либо точность входа с ее помощью получить вряд ли удастся .
Понимание концепции потенциалов важно, для арбитража и движения потоков в основные валюты.
Для торговли в рамках символа, используется ИИ (сложное взаимодействие комитетов прогнозных нейросетей с торговыми нейродинамическими сетями с обратной связью)

Последний раз редактировалось 565; 01.04.2014 в 20:20.
565 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
01.04.2014, 20:20
Аватар для Linstep
Linstep Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от 565 Посмотреть сообщение
Понимание концепции потенциалов важно, для арбитража и движения потоков в основные валюты.
Возможно, что так. Я потенциал движения по-другому определяю (исходя из силы уровня). Но тут у каждого свой подход .
Linstep вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
01.04.2014, 20:46
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от 565 Посмотреть сообщение
FXopen в свой агрегированный стакан дает поток индикативных цен, которые постоянно меняются.
По определенному алгоритму с учетом некоторых фильтров весь стакан постоянно обсчитывается.
Обычно "проторговка" в день по eurusd, когда на рынке делать нечего и тухло 100-160 млрд, когда есть интерес 800 млрд, когда реальный ажиотаж за 2 трлн.

ПыСы: Картинки удалю. Не сторонник светить privat софт, даже если это одна сотая инструментария.
Вы что реально индикативные котировки в стакане подсчитываете?
А что это дает, в теории и на практике?
Да и как можно проторговку по котировкам считать?
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Fierce (02.04.2014), Linstep (02.04.2014), Lisyara (01.04.2014)
01.04.2014, 23:15
Аватар для Lisyara
Lisyara Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,203
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
Сообщение от 565 Посмотреть сообщение
FXopen в свой агрегированный стакан дает поток индикативных цен, которые постоянно меняются.
По определенному алгоритму с учетом некоторых фильтров весь стакан постоянно обсчитывается.
Обычно "проторговка" в день по eurusd, когда на рынке делать нечего и тухло 100-160 млрд, когда есть интерес 800 млрд, когда реальный ажиотаж за 2 трлн.

ПыСы: Картинки удалю. Не сторонник светить privat софт, даже если это одна сотая инструментария.
Либо вы что-то не то считаете либо это шутка какая-то. У EBS 300 млрд в сутки в совокупности по всем инструментам, а в FXopen по одной eurusd до 2 трлн Я конечно извиняюсь, но откуда вы беретесь такие умные? Точно брат hrenfx
Lisyara вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dmitrytkachev (01.04.2014), Fierce (02.04.2014)
01.04.2014, 23:26
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Вот и я о том же что считать объемы котировок в стакане (особенно индикативном) не вижу никакого смысла, стакан это отражение намерений, а не фактические данные: лимитные ордера идут за рынком (в том числе крупные), выставляются для манипулирования роботами и людьми без цели исполнения, бывают скрытые.
Т.е. не представляю чтобы подсчет общего их количество хоть о чем либо бы говорил, особенно не в контексте текущего момента.
Напротив исполненные же ордера (сделки, лента) говорят не о каких либо намерениях, а о реальных позициях - в результате анализа которых можно составить представление о будущих действиях участников рынка. Думаю это одна из причин почему она мало у кого есть на форексе.

Естественно что если за текущей котировкой по движению переставляются от пункта к пункту 500 лотов и их при этом каждый раз плюсовать друг к другу - получиться огромная цифра. Но будет ли она хоть что то отражать....

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 01.04.2014 в 23:29.
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Fierce (02.04.2014), Lisyara (01.04.2014)
02.04.2014, 05:58
Аватар для Linstep
Linstep Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Вот и я о том же что считать объемы котировок в стакане (особенно индикативном) не вижу никакого смысла, стакан это отражение намерений, а не фактические данные: лимитные ордера идут за рынком (в том числе крупные), выставляются для манипулирования роботами и людьми без цели исполнения, бывают скрытые.
Сам не смотрю дельту, но есть трейдеры которые успешно торгуют с ее применением (в том числе локальные волны на мелких ТФ). По простой дельте смотрят изменение соотношения спроса/предложения и намерений участников рынка в моменте. Например на свече разворачивающей волну вверх часто бывает высокая положительная дельта. А кумулятивная дельта говорит о накоплении актива и среднесрочных настроениях на рынке.

ПыСы: сказанное относится к фьючерсам. Что до практической пользы анализа потока индикативной ликвидности, то по этому поводу у меня большие сомнения...
Linstep вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 06:09
Аватар для 565
565 Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Сообщение от Lisyara Посмотреть сообщение
Я конечно извиняюсь, но откуда вы беретесь такие умные?
РАН Российской Федерации
565 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 06:13
Аватар для 565
565 Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Естественно что если за текущей котировкой по движению переставляются от пункта к пункту 500 лотов и их при этом каждый раз плюсовать друг к другу - получиться огромная цифра. Но будет ли она хоть что то отражать....
Считается не так. При таком подсчете, конечные цифры в разы выше чем приводил. Вообще подобная логика и рассуждения в подсчете - неправильные.
565 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 06:17
Аватар для Linstep
Linstep Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от 565 Посмотреть сообщение
Считается не так. При таком подсчете, конечные цифры в разы выше чем приводил. Вообще подобная логика и рассуждения в подсчете - неправильные.
Считается разница ордеров на покупку и продажу в моменте, а потом суммируется - так?
Linstep вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 06:18
Аватар для 565
565 Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Сообщение от Lisyara Посмотреть сообщение
Либо вы что-то не то считаете либо это шутка какая-то. У EBS 300 млрд в сутки в совокупности по всем инструментам, а в FXopen по одной eurusd до 2 трлн Я конечно извиняюсь, но откуда вы беретесь такие умные? Точно брат hrenfx
В FXopen например, часто бывают ситуации как на картинках (раньше делал их много, теперь не делаю, так как в таких моментах ничего сверхъестественного)

Объемы в млн.
Иногда видно что съедают эти объемы за пару минут, при этом на фьючерсах ничего даже близко в этот момент - нет.

Последний раз редактировалось 565; 02.04.2014 в 15:23.
565 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 06:30
Аватар для 565
565 Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Сообщение от Linstep Посмотреть сообщение
Считается разница ордеров на покупку и продажу в моменте, а потом суммируется - так?
Отвечать на этот вопрос не буду, так как придется давать описание применяемой модели, скажу только, что подход подсчета другой.
565 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 06:35
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от Linstep Посмотреть сообщение
Сам не смотрю дельту, но есть трейдеры которые успешно торгуют с ее применением (в том числе локальные волны на мелких ТФ). По простой дельте смотрят изменение соотношения спроса/предложения и намерений участников рынка в моменте. Например на свече разворачивающей волну вверх часто бывает высокая положительная дельта. А кумулятивная дельта говорит о накоплении актива и среднесрочных настроениях на рынке.

ПыСы: сказанное относится к фьючерсам. Что до практической пользы анализа потока индикативной ликвидности, то по этому поводу у меня большие сомнения...
Насколько я прочитал про эту самую дельту - измеряется она по разнице сделок ленты, а не котировок стакана.

_http://clusterdelta.com/delta

Поэтому и сказал что подсчеты стакана выглядят странно

На форексе же насколько мне известно ленты нет.
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Fierce (02.04.2014), Linstep (02.04.2014), Lisyara (02.04.2014)
02.04.2014, 06:43
Аватар для Linstep
Linstep Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Насколько я прочитал про эту самую дельту - измеряется она по разнице сделок ленты, а не котировок стакана.

_http://clusterdelta.com/delta

Поэтому и сказал что подсчеты стакана выглядят странно

На форексе же насколько мне известно ленты нет.
Да, получается что так - в формуле Дельта = АСК - БИД, бид и аск это прошедшие сделки, а не ордера в стакане как я думал.

ПыСы: изучением дельты я особо не занимался, отсюда такая неточность .
Linstep вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 06:44
Аватар для 565
565 Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Насколько я прочитал про эту самую дельту - измеряется она по разнице сделок ленты, а не котировок стакана.

_http://clusterdelta.com/delta

Поэтому и сказал что подсчеты стакана выглядят странно

На форексе же насколько мне известно ленты нет.
Общеизвестно что рынок децентрализован - ленты нет. Попыток посчитать (с учетом некоторых допущений) так же - нет. Может конечно что-то и пропустил просматривая российский и зарубежный сегмент интернета на этот счет.
565 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 06:56
Аватар для 565
565 Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Оставлю на память в этой теме, картинку графа потенциалов.
Дельта считается
delta = ask потенциал - bid потенциал.

Сейчас в разработке 3D граф потенциалов, который считает потенциал основных валют в системе мажоры + кроссы.
Т.е. берется 28 пар (мажоры и производные кроссы) и подсчитываются базовые валюты. С учетом этих данных (динамики потока ликвидности в основные валюты), строятся по определенным алгоритмам арбитражные портфели.

Последний раз редактировалось 565; 02.04.2014 в 15:23.
565 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 10:45
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от 565 Посмотреть сообщение
Общеизвестно что рынок децентрализован - ленты нет. Попыток посчитать (с учетом некоторых допущений) так же - нет. Может конечно что-то и пропустил просматривая российский и зарубежный сегмент интернета на этот счет.
Она есть на фьючерсах и на некоторых форекс ECN-ах.

Что касается брать данные со стакана - лимиты это лишь часть спроса/предложения. Как результат этого - видел сотни раз как невзирая на преобладание асков в стакане над бидами спрос маркет ордеров легко и методично сжирал все это предложение и цена шла выше.
И это без учета того о чём я говорил ранее про манипуляции, скрытые ордера и моментальную изменчивость ситуации.
dmitrytkachev вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
02.04.2014, 11:27
Аватар для 565
565 Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Она есть на фьючерсах и на некоторых форекс ECN-ах.
видел сотни раз как невзирая на преобладание асков в стакане над бидами спрос маркет ордеров легко и методично сжирал все это предложение и цена шла выше.
Анализировать просто суммарные объемы индикативных цен в стакане - плохая идея.
Хорошая идея, находить производные и их анализировать, тогда не будет диссонанса в понимание процессов на рынке.

В приведенной Вами ситуации, потенциалы однозначно покажут, что рынок склонен к росту.

Предлагаю закончить тему, так как не расположен говорить о моделях и направлениях куда стоит копать.
565 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO