Юлия
Главный редактор
Экземпляр 7. Gandalf - математика как инструмент трейдинга.
«Раньше был я Гендальф Серый, а теперь я Саша Белый».
Именно такая шутка одной из команд КВН мне вспомнилась, когда я прочел название эксперта, выложенного Дмитрием (фамилия не указана), также именующего себя Budimir. Шутки шутками, но его советник Gandalf привлек внимание наличием четкого математического аппарата, использование которого и является единственным сигналом для открытия длинных или коротких позиций. Основой расчетов является двухпараметрическое экспоненциальное сглаживание.
Экспоненциальное сглаживание используется для предсказания значения следующего наблюдения на основе текущего и предыдущего значений. В такой ситуации известно текущее значение Yn (в случае со свечным графиком это цена) и нужно предсказать следующее значение Yn+1 (значение цены через промежуток времени, равный периоду
***
EURUSD. Количество сделок в истории достигло необходимо количества (100 штук), но не добралось до достаточного (200 штук) и составило 164. Тем не менее, некоторые выводы делать можно. Во-первых, это уверенный наклон кривой баланса вверх. Во-вторых, высокий процент прибыльных сделок – 81.1%. В-третьих, общая прибыль 2261.16 против максимальной просадки 648.18. Фактор восстановления выходит 3.49 (очень неплохо!)...
Прочесть урок полностью можно в 44 номере журнала: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=44
«Раньше был я Гендальф Серый, а теперь я Саша Белый».
Именно такая шутка одной из команд КВН мне вспомнилась, когда я прочел название эксперта, выложенного Дмитрием (фамилия не указана), также именующего себя Budimir. Шутки шутками, но его советник Gandalf привлек внимание наличием четкого математического аппарата, использование которого и является единственным сигналом для открытия длинных или коротких позиций. Основой расчетов является двухпараметрическое экспоненциальное сглаживание.
Экспоненциальное сглаживание используется для предсказания значения следующего наблюдения на основе текущего и предыдущего значений. В такой ситуации известно текущее значение Yn (в случае со свечным графиком это цена) и нужно предсказать следующее значение Yn+1 (значение цены через промежуток времени, равный периоду
***
EURUSD. Количество сделок в истории достигло необходимо количества (100 штук), но не добралось до достаточного (200 штук) и составило 164. Тем не менее, некоторые выводы делать можно. Во-первых, это уверенный наклон кривой баланса вверх. Во-вторых, высокий процент прибыльных сделок – 81.1%. В-третьих, общая прибыль 2261.16 против максимальной просадки 648.18. Фактор восстановления выходит 3.49 (очень неплохо!)...
Прочесть урок полностью можно в 44 номере журнала: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=44
Последнее редактирование модератором:
