fxlionpromo
Почетный гражданин
опционы меня совсем не вставляют,не знаю..
Кто реально зарабатывает на форекс
- Автор темы FXWizard
- Дата начала
imported_Alex_4
Новичок форума
Всех с прошедшими праздниками)
Теперь можно и ответить на посты.
to NickA
За "фаворитов" дают 400%, факт. Вообще, если Вы действительно хотите разобраться в вопросе, советую оставить термины казино - они Вас здорово путают.
Что касается Вашего вопроса про стоимость евро. Тут вот как: есть спот и есть фьючерсы. По сути, спот и фьючерсы - это одно и тоже, по крайней мере график у них одинаковый
Я работаю с опционами на фьючерс на евро. Здесь нет понятия "стоимость евро на опционе". Опционы зависят от стоимости фьючерса/спота на евро.
Лично я, если мне нужно быстро проанализировать рынок, открываю всеми любимый МТ4 и смотрю нужные котировки.
Спреды - это уж как в стакане дела сложатся)
Комиссии разные, зависит от брокера/поддержки/инструментов, а главное размера Вашего депо. Но в любом случае, работать с опционами выгодно.
to БЫК
Тут ситуация такая.
Мы обсуждаем метод продажи опционов с далекими страйками. Главный риск здесь - появление на рынке очень сильного тренда, угрожающего Вашим страйкам. Например, когда начинают появлятся блоки информации о еврозоне на тему "Ирландия, Греция, Португалия и т.п. вот-вот объявят дефолты", появляется серьезная угроза мощного движения евро вниз. И в этом случае путы по евро я бы не продавал, а те, что уже есть, выкупил. Технический анализ Вам вряд ли подскажет такие выводы, тут нужно просто за ситуацией следить.
Однако, тех.анализ играет важную роль (особенно если Вы продаете опционы с небольшим сроком до экспирации). Можно продавать опционы исключительно по теханализу (при этом не забывая мониторить угрозы, описанные в предыдущем абзаце). Тут еще хочется отметить, что продавая опционы Вы будете проводить теханализ на больших таймфреймах (дневные, недельные графики) - а на них выводы получаются имхо более достоверные.
to ilyuha
Опционы действительно используются как страховка. И в большинстве случаев (если Вы конечно не экспортер/импортер чего-либо), страхователь сильно жалеет что этой страховкой воспользовался - получается очень дорого и обычно без толку Я же предпочитаю зарабатывать на опционах, продавая их таким страхователям.
А теперь постновогодний подарок - смотрим какая ситуация по нашим опционным сделкам. Колл на 1.5000 вообще ничего не стоит, можно выкупить за 1 пункт ($12.5). Пут на 1.1200 торгуется по 3 пункта ($37.5). Итого, на выкуп наших проданных опционов нужно 4 пунтка ($50). Я предпочитаю выкупать такие позы, чтобы полностью исключить риски и высвободить маржу.
Получаем прибыль $250 (это собранные ранее премии) - $50 (затраты на выкуп) = $200. Маржа $850, с 15 декабря (день заключения сделок) прошло 27 дней. Получаем доходность:
200/850 *365/27 *100% = 318.08 % годовых.
Вот и все. Мы выбрали "недостижимые" уровни, заключили сделки и просто подождали месяц. Не надо дежурить у компа, волноваться за позы и т.п., можно было просто отмечать Новый год А после НГ зафиксить более 300% по сделкам.
Теперь можно и ответить на посты.
to NickA
За "фаворитов" дают 400%, факт. Вообще, если Вы действительно хотите разобраться в вопросе, советую оставить термины казино - они Вас здорово путают.
Что касается Вашего вопроса про стоимость евро. Тут вот как: есть спот и есть фьючерсы. По сути, спот и фьючерсы - это одно и тоже, по крайней мере график у них одинаковый
Я работаю с опционами на фьючерс на евро. Здесь нет понятия "стоимость евро на опционе". Опционы зависят от стоимости фьючерса/спота на евро.Лично я, если мне нужно быстро проанализировать рынок, открываю всеми любимый МТ4 и смотрю нужные котировки.
Спреды - это уж как в стакане дела сложатся)
Комиссии разные, зависит от брокера/поддержки/инструментов, а главное размера Вашего депо. Но в любом случае, работать с опционами выгодно.
to БЫК
Тут ситуация такая.
Мы обсуждаем метод продажи опционов с далекими страйками. Главный риск здесь - появление на рынке очень сильного тренда, угрожающего Вашим страйкам. Например, когда начинают появлятся блоки информации о еврозоне на тему "Ирландия, Греция, Португалия и т.п. вот-вот объявят дефолты", появляется серьезная угроза мощного движения евро вниз. И в этом случае путы по евро я бы не продавал, а те, что уже есть, выкупил. Технический анализ Вам вряд ли подскажет такие выводы, тут нужно просто за ситуацией следить.
Однако, тех.анализ играет важную роль (особенно если Вы продаете опционы с небольшим сроком до экспирации). Можно продавать опционы исключительно по теханализу (при этом не забывая мониторить угрозы, описанные в предыдущем абзаце). Тут еще хочется отметить, что продавая опционы Вы будете проводить теханализ на больших таймфреймах (дневные, недельные графики) - а на них выводы получаются имхо более достоверные.
to ilyuha
Опционы действительно используются как страховка. И в большинстве случаев (если Вы конечно не экспортер/импортер чего-либо), страхователь сильно жалеет что этой страховкой воспользовался - получается очень дорого и обычно без толку
Я же предпочитаю зарабатывать на опционах, продавая их таким страхователям.А теперь постновогодний подарок - смотрим какая ситуация по нашим опционным сделкам. Колл на 1.5000 вообще ничего не стоит, можно выкупить за 1 пункт ($12.5). Пут на 1.1200 торгуется по 3 пункта ($37.5). Итого, на выкуп наших проданных опционов нужно 4 пунтка ($50). Я предпочитаю выкупать такие позы, чтобы полностью исключить риски и высвободить маржу.
Получаем прибыль $250 (это собранные ранее премии) - $50 (затраты на выкуп) = $200. Маржа $850, с 15 декабря (день заключения сделок) прошло 27 дней. Получаем доходность:
200/850 *365/27 *100% = 318.08 % годовых.
Вот и все. Мы выбрали "недостижимые" уровни, заключили сделки и просто подождали месяц. Не надо дежурить у компа, волноваться за позы и т.п., можно было просто отмечать Новый год
А после НГ зафиксить более 300% по сделкам.
NickA
Местный житель
ну допустим.
на форексе евро можно торговать со спредом 0.5пп, что можно представить какую долю это занимает в результате сделки. если брать 100пп, то 0.5пп - это 0.5% на издержки.
вероятность уже давно учтена участниками рынка. и ваш подход к торговле опционами основан только на вероятности, мол цена не достигнет уровня с вероятностью 85%, а достигнет с вероятностью 15%.
значит ставить "против" с вознаграждением 15%минус доля комиссии, и ставить "за" с вознаграждением 85%минус доля комиссии.
вероятности - идентичны
остаётся вопрос в размере комиссии. каков рынок ликвиден? я думаю что форекс, с его размером спреда 0.5пп.
если ты говоришь, что на опционе торговать легче, чем на споте, но при этом на споте ликвидность выше, то утверждение что на опционе лучше - утверждение дилетанта.
элементарно!!!
imported_Alex_4
Новичок форума
to NickA
Вы наверное были бы правы, если бы стоимость опционов рассчитывалась исходя из постулата "80% - не достигнет, 20% - достигнет". На самом деле это не так, стоимость опциона рассчитывается по различным мат.моделям, в основе которых ряд факторов, таких как текущий курс базового актива, срок, волатильность, процентные ставки и т.п. Эти факторы в большинстве своем объективны, здесь нет никакой "учтенной вероятности".
Мой подход к торговле основан не на вероятности, он основан на фундументальных и технических факторах (как, собственно, и у большинства форекс-трейдеров). А статистика является лишь приятным подтверждением работоспособности стратегии. Но не нужно пытаться сделать выводы только из этой статистики, лучше изучить материал. То, что продажи опционов работаю - это факт.
На опционах торговать легче - это мое мнение. Почему легче, уже писал ранее. Главное - посмотрите пример сделок и их результат. А также особенности заключения и контроля позиций.
Однако, свое мнение естественно никому не навязываю. Хотите колбасить на споте с плечом 100 - пожалуйста, особенно если у Вас это успешно получается. Более того, потенциально спот-рынок более доходный, чем продажи опционов. На споте можно и 1000% за день задубасить, проводя 24 часа перед монитором и делая 300 сделок в день. Вот только часто ли встречается такое счастье?
На опционах доходность гораздо скромнее. Зато это доходность стабильна и не сопряжена со множеством стрессов.
Впрочем, каждому свое.
Вы наверное были бы правы, если бы стоимость опционов рассчитывалась исходя из постулата "80% - не достигнет, 20% - достигнет". На самом деле это не так, стоимость опциона рассчитывается по различным мат.моделям, в основе которых ряд факторов, таких как текущий курс базового актива, срок, волатильность, процентные ставки и т.п. Эти факторы в большинстве своем объективны, здесь нет никакой "учтенной вероятности".
Мой подход к торговле основан не на вероятности, он основан на фундументальных и технических факторах (как, собственно, и у большинства форекс-трейдеров). А статистика является лишь приятным подтверждением работоспособности стратегии. Но не нужно пытаться сделать выводы только из этой статистики, лучше изучить материал. То, что продажи опционов работаю - это факт.
На опционах торговать легче - это мое мнение. Почему легче, уже писал ранее. Главное - посмотрите пример сделок и их результат. А также особенности заключения и контроля позиций.
Однако, свое мнение естественно никому не навязываю. Хотите колбасить на споте с плечом 100 - пожалуйста, особенно если у Вас это успешно получается. Более того, потенциально спот-рынок более доходный, чем продажи опционов. На споте можно и 1000% за день задубасить, проводя 24 часа перед монитором и делая 300 сделок в день. Вот только часто ли встречается такое счастье?
На опционах доходность гораздо скромнее. Зато это доходность стабильна и не сопряжена со множеством стрессов.
Впрочем, каждому свое.
NickA
Местный житель
это рынок. а на рынке стоимость расчитывается исходя из спроса и предложения.
которые так же применимы и на форексе, с тем же успехом. так ведь?
а если так, но на форексе плата за сделки ниже, значит на форексе выгоднее.
если не так, то я не понимаю, ведь цены и там и там одиннаковы.
просто вероятность слива растягивается во времени, пропорционально скромности доходности. поэтому может казаться что есть некая стабильность.
но на самом деле
при доходе 20% и расходе 10%, имея прибыль 10%, можно увеличить оборот до дохода 180% и расхода 90%, тем самым получится прибыль 90%. а так же и уменьшить оборот до дохода 2% и расхода 1%, получив прибыль 1%. это элементарное понятие.
и речь не может идти о какой-то стабильности при консервации оборота.
есть только матожидание, исходя из которого будет либо слив, либо заработок. при заработке выгодно иметь высокий оборот. при убытках - отсутствие оборота. а так как есть некая неопределённость, то подходить гибче, с адекватным пониманием.
консервация не даст такого понимания. и если этого не учитывать, то можно оказаться в числе тех, кто ради "стабильных" 20% теряли полностью депозит.
это типичные грабли.
и приходит некий новичёк на рынок, он там разных лузеров начитался, или наслушался продавцов сливаторов о "небольшом, но стабильном доходе" и получил граблями сразу или в течении полугода, в зависимости от срока годности консерв.
imported_Alex_4
Новичок форума
to NickA
Я теряю Вас, уважаемый. Вы о чем сейчас говорите?
> это рынок. а на рынке стоимость расчитывается исходя из спроса и предложения.
Это теория. А практика такова, что рынок опционов менее ликвиден, нежели спот. А уж по далеким страйкам приходится зачастую иметь дело с маркетмейкерами. И вот они-то как раз рассчитывают стоимость опционов по мат.моделям, ведь достаточного спроса/предложения просто нет! На те же модели ориентируются и другие участники. Зайдите, скажем, в опционный калькулятор блумберга, и посмотрите.
>которые так же применимы и на форексе, с тем же успехом. так ведь?
>а если так, но на форексе плата за сделки ниже, значит на форексе выгоднее.
>если не так, то я не понимаю, ведь цены и там и там одиннаковы.
Причем тут плата за сделки? Опционы и спот - два разных инструмента. Я в своих постах показываю, в чем есть преимущества и недостатки опционов относительно спота. На форексе не выгоднее, тут вообще сравнивать нельзя.
Вы пока ннаверно не понимаете, раз пишите что "цены одинаковы".
А рассуждения про вероятности я прокомментировать не могу, к сожалению. Вы пишите о том, что никак не относится к рассматриваемой теме. Вы оставьте пока статистику, которую я приводил. Посмотрите сам метод, сам инструмент - опционы. Посмотрите, какие преимущества и особенности они дают. В конце концов, я пример привел, чтобы ясно было. Попробуйте задать Ваши вопросы на разобранном примере, тогда мы поймем друг друга.
Я теряю Вас, уважаемый. Вы о чем сейчас говорите?
> это рынок. а на рынке стоимость расчитывается исходя из спроса и предложения.
Это теория. А практика такова, что рынок опционов менее ликвиден, нежели спот. А уж по далеким страйкам приходится зачастую иметь дело с маркетмейкерами. И вот они-то как раз рассчитывают стоимость опционов по мат.моделям, ведь достаточного спроса/предложения просто нет! На те же модели ориентируются и другие участники. Зайдите, скажем, в опционный калькулятор блумберга, и посмотрите.
>которые так же применимы и на форексе, с тем же успехом. так ведь?
>а если так, но на форексе плата за сделки ниже, значит на форексе выгоднее.
>если не так, то я не понимаю, ведь цены и там и там одиннаковы.
Причем тут плата за сделки? Опционы и спот - два разных инструмента. Я в своих постах показываю, в чем есть преимущества и недостатки опционов относительно спота. На форексе не выгоднее, тут вообще сравнивать нельзя.
Вы пока ннаверно не понимаете, раз пишите что "цены одинаковы".
А рассуждения про вероятности я прокомментировать не могу, к сожалению. Вы пишите о том, что никак не относится к рассматриваемой теме. Вы оставьте пока статистику, которую я приводил. Посмотрите сам метод, сам инструмент - опционы. Посмотрите, какие преимущества и особенности они дают. В конце концов, я пример привел, чтобы ясно было. Попробуйте задать Ваши вопросы на разобранном примере, тогда мы поймем друг друга.
NickA
Местный житель
ок.
методы прогонозирования одиннаковы? если одиннаковы, то имеют и одиннаковую вероятность точного прогноза. значит остаётся только плата за сделку. если спот более ликвиден, то и плата за сделку там меньше. а значит спот выгоден - т.е. одиннаковый метод прогноза имеет большую результативность на споте, чем на опционе.
я всегда предпочитаю подходить с обоснования целесообразности, а не сантиментов. кстати, такое выражение как "стабильность" - это сантимент, т.к. затрагивает больше эмоциональный аспект, чем имеет под собой хоть какую-то реальную целесообразность.
и оценивая тот или иной подход, можно начать с оценки преобладания сантиментов или целесообразности.
честно, я не вижу никакой выгоды в опционах. даже если они и нравятся, выгоднее от этого они не станут.
методы прогонозирования одиннаковы? если одиннаковы, то имеют и одиннаковую вероятность точного прогноза. значит остаётся только плата за сделку. если спот более ликвиден, то и плата за сделку там меньше. а значит спот выгоден - т.е. одиннаковый метод прогноза имеет большую результативность на споте, чем на опционе.
я всегда предпочитаю подходить с обоснования целесообразности, а не сантиментов. кстати, такое выражение как "стабильность" - это сантимент, т.к. затрагивает больше эмоциональный аспект, чем имеет под собой хоть какую-то реальную целесообразность.
и оценивая тот или иной подход, можно начать с оценки преобладания сантиментов или целесообразности.
честно, я не вижу никакой выгоды в опционах. даже если они и нравятся, выгоднее от этого они не станут.
imported_Alex_4
Новичок форума
to NickA
Методы прогнозирования во многом одинаковы. Но инструменты, инструменты-то разные! В этом вся суть и состоит.
Вы захотели приготовить на обед рыбу. Вы узнали (спрогнозировали), что в ближайшем пруду водятся неплохие караси. Вы приходите на этот пруд чтобы поймать рыбу. У Вас 2 варианта - 1.ловить ее руками 2.купить у деревенского пацана удочку за 30р. Что выберете? Ведь методы принятия решения (прогнозирования) одинаковы? А за удочку еще и заплатить надо?
Это лирическое отступление. А вот практика.
При одинаковых методах прогнозирования, опционы дают несоклько преимуществ относительно спота. Я их уже описывал ранее, но повторю еще раз.
Мы спрогнозировали, что евро пойдет, скажем, вверх. На споте мы покупаем евро по 1.3000, на опционах мы продаем опцион пут на "недостижимый" уровень - пусть будет все тот же 1.1200. Что дальше?
1. евро вверх - обе наши сделки в плюсе.
2. евро "в бок" - на споте болтанка из плюса в минус, нервы, опцион в плюсе.
3. евро вниз - на споте убыток по стоп-лоссу, опцион в небольшом минусе. Но если евро не будет валиться по 15 фигур в месяц, то к моменту истечения опциона он исполнен не будет, и мы все равно заберем свою премию.
Вот Вам и первая выгода, при одинаковых методах прогнозирования. Про другие выгоды уже писал ранее.
Методы прогнозирования во многом одинаковы. Но инструменты, инструменты-то разные! В этом вся суть и состоит.
Вы захотели приготовить на обед рыбу. Вы узнали (спрогнозировали), что в ближайшем пруду водятся неплохие караси. Вы приходите на этот пруд чтобы поймать рыбу. У Вас 2 варианта - 1.ловить ее руками 2.купить у деревенского пацана удочку за 30р. Что выберете? Ведь методы принятия решения (прогнозирования) одинаковы? А за удочку еще и заплатить надо?
Это лирическое отступление. А вот практика.
При одинаковых методах прогнозирования, опционы дают несоклько преимуществ относительно спота. Я их уже описывал ранее, но повторю еще раз.
Мы спрогнозировали, что евро пойдет, скажем, вверх. На споте мы покупаем евро по 1.3000, на опционах мы продаем опцион пут на "недостижимый" уровень - пусть будет все тот же 1.1200. Что дальше?
1. евро вверх - обе наши сделки в плюсе.
2. евро "в бок" - на споте болтанка из плюса в минус, нервы, опцион в плюсе.
3. евро вниз - на споте убыток по стоп-лоссу, опцион в небольшом минусе. Но если евро не будет валиться по 15 фигур в месяц, то к моменту истечения опциона он исполнен не будет, и мы все равно заберем свою премию.
Вот Вам и первая выгода, при одинаковых методах прогнозирования. Про другие выгоды уже писал ранее.
NickA
Местный житель
это выгода в пределах теории вероятности.
потому что ты надеешься на то что уровень 1.12 недостижим. но это гадание на кофейной гуще. получив десяток процентов с такого гадания.
на споте тоже можно расставить определённым ордера, с подобной выгодой. можно пересидеть движи и взять те же 10%
на пример я покупаю по 1.3000, ставлю стоплос(стопаут) на 1.1200, мм=5.5%.
что-бы взять 10%, надо 180пп.
180пп в мою сторону в десять раз вероятней чем 1800пп против меня. и получить прибыль в 10% в десять раз вероятней, чем получить убыток в 100%.
но это идентичные вероятности. какая разница с вероятностью 10% получить 9руб или с вероятностью 90% получить 1руб? что выберешь ты?
imported_Alex_4
Новичок форума
to NickA
Ну это уже даже нелепо.
180пп в мою сторону в десять раз вероятней чем 1800пп против меня.
Это почему? Вы поделили 180пп на 1800пп и получили вероятность?? Вероятность исхода сделки (или направление движения рынка) определяется величинами стоплосса и тейкпрофита?
Вы не расставите на споте ордера так, чтобы получить преференции опционов. Даже в Вашем примере, что Вы будете делать, если рынок не пойдет в верх (в сторону Вашей сделки), а будет болтаться у 1.3000 или уйдет немного вниз?
У опционов есть такое понятие, как срок до экспирации. Время жизни опциона ограничено. Поэтому, если Вы продаете опцион, то время работает на Вас, каждый день проданный Вами инструмент теряет в стоимости. На споте же время чаще всего бьет Вас по голове.
В Вашем примере, опять таже картина:
- если евро уйдет вверх - Вы в плюсе, но в плюсе и продавец опциона
- если евро стоит на месте или идет вниз - Вы теряете время и деньги, а продавец опциона нет.
К тому же, выставлять стоплосс на 18 фигур, чтобы взять 2 - имхо идея неочень Зачем изобретать неудачную пародию опциона, когда можно использовать сам опцион?
Я считаю, что 1.1200 в ближайшее время недостижим. Я сделал на это ставку, и заработал 318% годовых - это факт. Где тут "гадание", где тут "десяток процентов"? Так можно весь трейдинг "гаданием" назвать.
Ну это уже даже нелепо.
180пп в мою сторону в десять раз вероятней чем 1800пп против меня.
Это почему? Вы поделили 180пп на 1800пп и получили вероятность?? Вероятность исхода сделки (или направление движения рынка) определяется величинами стоплосса и тейкпрофита?
Вы не расставите на споте ордера так, чтобы получить преференции опционов. Даже в Вашем примере, что Вы будете делать, если рынок не пойдет в верх (в сторону Вашей сделки), а будет болтаться у 1.3000 или уйдет немного вниз?
У опционов есть такое понятие, как срок до экспирации. Время жизни опциона ограничено. Поэтому, если Вы продаете опцион, то время работает на Вас, каждый день проданный Вами инструмент теряет в стоимости. На споте же время чаще всего бьет Вас по голове.
В Вашем примере, опять таже картина:
- если евро уйдет вверх - Вы в плюсе, но в плюсе и продавец опциона
- если евро стоит на месте или идет вниз - Вы теряете время и деньги, а продавец опциона нет.
К тому же, выставлять стоплосс на 18 фигур, чтобы взять 2 - имхо идея неочень
Зачем изобретать неудачную пародию опциона, когда можно использовать сам опцион?Я считаю, что 1.1200 в ближайшее время недостижим. Я сделал на это ставку, и заработал 318% годовых - это факт. Где тут "гадание", где тут "десяток процентов"? Так можно весь трейдинг "гаданием" назвать.
NickA
Местный житель
это пример базовой вероятности с условием входа - орлянка.
разумеется что-бы получить доход, ты введёшь анализ.
тогда базовая вероятность изменится в какую-либо сторону.
способность изменить базовую вероятность с помощью анализа - она одиннакова для одного графика на спот и на опцион. и там и там есть цена 1.3000 и там и там есть уровень 1.1200.
если только время сделок будет отличаться.
значит столько же ты мог заработать и на споте, даже больше с учётом большей ликвидности.
есть парралельные данные по споту?
imported_Alex_4
Новичок форума
NickA, КАК можно заработать на споте используя постулат "1.1200 недостижим"?
Ответ - НИКАК. Поэтому я и использую опционы.
Ответ - НИКАК. Поэтому я и использую опционы.
imported_Alex_4
Новичок форума
никакого "гибче" тут не будет просто потому, что спот и опцион - два разных инструмента. как ловить рыбу руками или на удочку. изменением времени и уровней спот не станет опционом. отсюда и вывод про долгосрочую перспективу неверен.
NickA, я предлагаю закончить нашу дискуссию. В конце концов, свое мнение мы друг другу не навязываем. Если Вы успешно торгуете на споте - я рад за Вас, и желаю Вам всячеких успехов.
Я сам торговал на споте валютой, и после многих изысканий пришел к продажам опционов. Почему - потому что они дают преимущества, которые я коротко описал в своих постах. Мои уровни очень далеко от рынка, мне безразличны краткосрочные колебания рынка, с каждым днем опционы теряют в стоимости, мне не нужно дежурить перед монитором, на принятие решений есть дни а не секунды, риски понятны и просты, я могу заранее оценить доходность моих сделок и т.п.
Плюс ко всему, я занимался организацией ДЦ и знаю статистику успешности мелких и средних трейдеров на споте. 95% теряют деньги в первые 2-3 месяца, это цифры из бизнес-плана. Я надеюсь, что Вы относитесь к 5% успешных
Для меня реально проще зарабатывать на "недостижимых" уровнях. И в своих постах я объясняю почему.
NickA, я предлагаю закончить нашу дискуссию. В конце концов, свое мнение мы друг другу не навязываем. Если Вы успешно торгуете на споте - я рад за Вас, и желаю Вам всячеких успехов.
Я сам торговал на споте валютой, и после многих изысканий пришел к продажам опционов. Почему - потому что они дают преимущества, которые я коротко описал в своих постах. Мои уровни очень далеко от рынка, мне безразличны краткосрочные колебания рынка, с каждым днем опционы теряют в стоимости, мне не нужно дежурить перед монитором, на принятие решений есть дни а не секунды, риски понятны и просты, я могу заранее оценить доходность моих сделок и т.п.
Плюс ко всему, я занимался организацией ДЦ и знаю статистику успешности мелких и средних трейдеров на споте. 95% теряют деньги в первые 2-3 месяца, это цифры из бизнес-плана. Я надеюсь, что Вы относитесь к 5% успешных
Для меня реально проще зарабатывать на "недостижимых" уровнях. И в своих постах я объясняю почему.
NickA
Местный житель
в том то и дело, что это теряется бдительность.
ведь войди в опцион против 1.12 на стоимости евры 1.29 и против 1.52 на стоимости евры 1.34 - это выгодней, чем входить против 1.12 с 1.34 и против 1.52 с 1.29
и только эта выгода обеспечивает устойчивость системы и т.н. стабильность.
imported_Alex_4
Новичок форума
Никто бдительности не теряет, что Вы. Просто моя бдительность не сводится к ежедневному 20-часовому бдению
Вы говорите о моменте входа в рынок. С этой позиции, Вы пишите правильно. Действительно, продавать опцион пут на 1.12 выгоднее с уровня 1.29 чем с 1.34. Но даже если я не идеально определил момент открытия позы, это не ставит под сомнение саму суть предлагаемой методики. Ну продали мы этот пут на 1.12 когда евро было 1.34 на споте, потом спот снизился до 1.29, и получается, что мы могли бы заработать чуть больше.
Ну и что?
Главное, что сделка живет, и прибыль будет (хоть и можно было заработать чуть больше). Зато у нас не будет убытка, который был бы у спот-трейдера, если бы он купил от 1.34, а курс упал бы на 1.29.
Вы говорите о моменте входа в рынок. С этой позиции, Вы пишите правильно. Действительно, продавать опцион пут на 1.12 выгоднее с уровня 1.29 чем с 1.34. Но даже если я не идеально определил момент открытия позы, это не ставит под сомнение саму суть предлагаемой методики. Ну продали мы этот пут на 1.12 когда евро было 1.34 на споте, потом спот снизился до 1.29, и получается, что мы могли бы заработать чуть больше.
Ну и что?
Главное, что сделка живет, и прибыль будет (хоть и можно было заработать чуть больше). Зато у нас не будет убытка, который был бы у спот-трейдера, если бы он купил от 1.34, а курс упал бы на 1.29.
imported_Alex_4
Новичок форума
По моему опыту, минимум $20К. Лучше $50К, тогда возможна нормальная диверсификация.
imported_Alex_4
Новичок форума
Думаю, нужно дать некоторые пояснения по поводу размера депозита.
Стратегия продажи опционов с далекими страйками, о которой мы говорим, эффективна, проста и понятна. Но не смотря на все плюсы, риски естественно, есть - мы не на поле чудес, к сожалению. И практически единственный риск - это вероятность (пусть и очень небольшая) сильного тренда против наших позиций. Ну вот например, пусть и фантастика, но полетело евро к 1.5000 со скоростью 300 пунктов в день.
Справиться с подобными рисками довольно просто. Нужно соблюдать 2 простых правила:
1. Открывать позиций не более чем на 60-70% от депозита (некоторые трейдеры задействуют вообще 30-40% депо, тут зависит от конкретных инструментов). Значительная часть депозита продавца опционов находится в кэше. Делается это для того, чтобы спокойно переживать краткосрочные колебания рынка и недопустить маржин колла.
2. Диверсифицировать вложения. Пусть чрезвычайно редко, но евро может летать по 300пп в день против вас. Скажем, начнется революция во Франции, арабы местные сожгут пол-Парижа, евро мигом на 1.1200 окажется. Тогда по нашим пут-опционам будут проблемы, их придется хеджировать (например, выкупать), что приведет к расходам. Чтобы получить прибыль по портфелю в целом (несмотря на революцию в Европе) нужно вкладывать всю маржу не только в опционы на евродоллар, но и на другие валютные пары. Ведь если евро в нашем примере полетит камнем вниз, фунт или австралиец вряд ли последуют за ней - плевать они хотели на разгромленный Париж. Таким образом получится, что прибыль по нескольким разным инструментам компенсирует в случае чрезвычайной ситуации расходы по хеджированию проблемной позы.
Вот, собственно, и два основных секрета успеха. Есть, конечно, еще моменты, но эти одни из самых принципиальных.
Тут мы и подходим к размеру депо, необходимого для работы с опционами. В нашем примере маржа составляла всего $850. Допустим, помня п.1, мы оставим еще столько же в кэше - итого нужно $1700. Казалось бы, почему я говорю "минимум $20К"?
Смотрим п.2 - диверсификация. Желательно иметь хотя бы 3-4 инструмента в портфеле. Чтобы тупо прикинуть, умножаем $1700 на 4 - получаем $6800. Учитывая, что по разным инструментам маржа различается, плюс поправка на желание использовать более доходные (а значит близкие и требующие больше маржи) страйки - получим все $10К.
В приницпе, с $10К можно работать. Но если вы еще не профи в опционах, точно нужна будет поддержка, ну или придется урезать аппетиты по доходности и действовать очень осторожно.
Чисто из практики, спокойно зарабатывать деньги люди начинают с $20К. Потому что меньшие суммы снижают возможности по диверсификации - а значит, увеличиваются риски.
Поэтому такие суммы депозита - это не чья-то прихоть, а практически объективная рельность. В конце концов, вы ведете работу на крупнейших международных биржах - а это серьезный уровень, требующий серьезной подготовки.
Что касается нормы прибыли. Доходность разнится в зависимости от отношения к риску. Можно ведь продать коллы на 1.5000 за $125, а можно на 1.4500 за $400. Каждый выбирает для себя. Поэтому и доходность у опционных трейдеров сильно разнится, составляя от 5 до 20% в месяц.
Я, например, предпочитаю действовать осторожно, выбирать страйки подальше. Поэтому и получаю 5-10%, считаю что месяц удался если беру 7%.
Профессиональные форекс-трейдеры, которые собаку съели на работе на споте, познакомившись с опционами очень их любят (проще и нервы целы), при этом позволяют себе выбирать более близкие страйки. У них доходность зачастую достигает 20% в месяц.
Стратегия продажи опционов с далекими страйками, о которой мы говорим, эффективна, проста и понятна. Но не смотря на все плюсы, риски естественно, есть - мы не на поле чудес, к сожалению. И практически единственный риск - это вероятность (пусть и очень небольшая) сильного тренда против наших позиций. Ну вот например, пусть и фантастика, но полетело евро к 1.5000 со скоростью 300 пунктов в день.
Справиться с подобными рисками довольно просто. Нужно соблюдать 2 простых правила:
1. Открывать позиций не более чем на 60-70% от депозита (некоторые трейдеры задействуют вообще 30-40% депо, тут зависит от конкретных инструментов). Значительная часть депозита продавца опционов находится в кэше. Делается это для того, чтобы спокойно переживать краткосрочные колебания рынка и недопустить маржин колла.
2. Диверсифицировать вложения. Пусть чрезвычайно редко, но евро может летать по 300пп в день против вас. Скажем, начнется революция во Франции, арабы местные сожгут пол-Парижа, евро мигом на 1.1200 окажется. Тогда по нашим пут-опционам будут проблемы, их придется хеджировать (например, выкупать), что приведет к расходам. Чтобы получить прибыль по портфелю в целом (несмотря на революцию в Европе) нужно вкладывать всю маржу не только в опционы на евродоллар, но и на другие валютные пары. Ведь если евро в нашем примере полетит камнем вниз, фунт или австралиец вряд ли последуют за ней - плевать они хотели на разгромленный Париж. Таким образом получится, что прибыль по нескольким разным инструментам компенсирует в случае чрезвычайной ситуации расходы по хеджированию проблемной позы.
Вот, собственно, и два основных секрета успеха. Есть, конечно, еще моменты, но эти одни из самых принципиальных.
Тут мы и подходим к размеру депо, необходимого для работы с опционами. В нашем примере маржа составляла всего $850. Допустим, помня п.1, мы оставим еще столько же в кэше - итого нужно $1700. Казалось бы, почему я говорю "минимум $20К"?
Смотрим п.2 - диверсификация. Желательно иметь хотя бы 3-4 инструмента в портфеле. Чтобы тупо прикинуть, умножаем $1700 на 4 - получаем $6800. Учитывая, что по разным инструментам маржа различается, плюс поправка на желание использовать более доходные (а значит близкие и требующие больше маржи) страйки - получим все $10К.
В приницпе, с $10К можно работать. Но если вы еще не профи в опционах, точно нужна будет поддержка, ну или придется урезать аппетиты по доходности и действовать очень осторожно.
Чисто из практики, спокойно зарабатывать деньги люди начинают с $20К. Потому что меньшие суммы снижают возможности по диверсификации - а значит, увеличиваются риски.
Поэтому такие суммы депозита - это не чья-то прихоть, а практически объективная рельность. В конце концов, вы ведете работу на крупнейших международных биржах - а это серьезный уровень, требующий серьезной подготовки.
Что касается нормы прибыли. Доходность разнится в зависимости от отношения к риску. Можно ведь продать коллы на 1.5000 за $125, а можно на 1.4500 за $400. Каждый выбирает для себя. Поэтому и доходность у опционных трейдеров сильно разнится, составляя от 5 до 20% в месяц.
Я, например, предпочитаю действовать осторожно, выбирать страйки подальше. Поэтому и получаю 5-10%, считаю что месяц удался если беру 7%.
Профессиональные форекс-трейдеры, которые собаку съели на работе на споте, познакомившись с опционами очень их любят (проще и нервы целы), при этом позволяют себе выбирать более близкие страйки. У них доходность зачастую достигает 20% в месяц.