Помогите модернизировать истинно рабочую торговую систему

[longin]

не годится, RSI здесь строится по значениям OBV, скольк говорить. Впрочем, если его переделать, то... Впрочем поиск дивергенции как для меня никакого труда не составляет.

Ну так в чем проблема? Инструкцию читали? Параметр 15.

Особенность его в том, что Вы можете выбрать для поиска дивергенции любой осциллятор. Настройка нужного осциллятора находится в первой строчке (Osc – по умолчанию стоит индикатор RSI — под номером №29).Вам нужно только вписать номер от 1 до 35

Divergence Petr, в параметре Osc можно выбрать любой отображаемый индюк для нахождения дивергенции

Выдержка из кода, параметры OSC
1=Accelerator/Decelerator
2=Accumulation/Distribution,
3=Average Directional Movement Index
4=Average True Range
5=Awesome oscillator
6=Bears Power
7=Bulls Power
8=Commodity Channel Index
9=DeMarker
10=Force Index
11=Momentum
12=Money Flow Index
13=Moving Averages Convergence/Divergence
14=Moving Average of Oscillator
15=On Balance Volume
16=Relative Vigor Index
17=Standard Deviation
18=Stochastic Oscillator
19=Volume
20=Close
21=Open
22=High
23=Low
24=(H+L)/2
25=(H+L+C)/3
26=(H+L+C+C)/4
27=(O+C+H+L)/4
28=(O+C)/2
29=Relative Strength Index
30=RBCI
31=FTLM
32=STLM
33=JRSX
34=Relative Strength Index
//35=ZUP_RSI_v48
35=Williams' Percent Range

 

[Дмитрий007]

ну гистограмные индюки оба берут максимумы. Красный просто показывает активность быков, а синий медведей.

RSI за этой активностью наблюдает и говорит, все ребята, ваше время вышло, вы как хотите, а я новый максимум не образую. Это и есть дивергенция)

А что касается "отката", то это впрочем тоже сигнал, но я его не использую. Это когда гистограмма новый максимум не берет, а RSI берет

 

[Дмитрий007]

longin, RSI строится по OBV, а дивергенцию мы ищем по RSI.

RSI не по свечам строится в моей системе. В вашем индикаторе такой функции нет.

 

[Дмитрий007]

сделайте OBV с открытым кодом, который бы строился по медийной цене. Увеличим точность сигнала в 2 раза. А не хотите, как захотите

 

[165]

сделайте OBV с открытым кодом, который бы строился по медийной цене. Увеличим точность сигнала в 2 раза. А не хотите, как захотите

почему не хотим, очень даже хотим
медийная как я понимаю это h+l /2

если это так то вот смотри:
просто в значении индикатора поставь цифру 4

 

[Дмитрий007]

все гениальное просто, как говорится)) Сейчас похимичим


Да, оно, ща покажу как будем фильтровать

 

[Дмитрий007]

Может я и ошибаюсь, но моя логика следующая. Если по теории вероятности одна система дает нам прогноз выше чем 50/50, значит использование сразу двух систем и их одновременного сигнала должно повышать вероятность отработки сигнала вдвое.

Я предлагаю входить в рынок только при наличии одновременно двух дивергенций. Одна образуется на системе с обычным OBV, который строится по цене закрытия, а другая система основывается на OBV, который строится по медийной цене.
Старайтесь выбирать те дивергенции, которые расположены как можно ближе друг к дуругу.

Кстати, подобная система уже тестировалась лично мной, но за основу был взят классический OBV. Подробнее читайте в первом посту.

В теории можно добавлять еще другие системы с другими параметрами в OBV, тем самым не только удваивая, но еще и утраивая вероятность отработки сигнала.

Тяжело конечно для восприятия, но оно того стоит. Сейчас сделаю еще пару картинок

Спойлер

 

[Дмитрий007]

Спойлер

Спойлер

Входов соответственно стало на много меньше, зато их качество существенно возросло.

 

[Дмитрий007]

как еще один фильтр можно использовать дивергенцию только класса "А"

а можно конечно создать еще OBV по HLC/3 и HLCC/4. Но тогда сигнал будет раз в год наверно зато грааль

 

[redneedle]

количество индикаторов, увы, качеством не влияет на сигнал
индикаторы вместе или раздельно будут все равно давать туже статистику, у них одна линейная природа ... примеров много

наши активы принуждают нас лишь следовать за крупным игроком, он решает когда изменить направление торговли, а не количество индикаторов; и наша задача это увидеть вначале не линейно, и потом только получить техническое подверждение линейной системы.
Формат анализа должен совмещать разные плоскости
Добавьте уровни переходов и закрепления цены (ее графические ступени) это не просто уровни поддержки сопротивления, - важно как цена ведет себя после пробития уровня, (атака еще не победа) и ходите по тренду по своим сигналам и положительная статистика будет сразу выше.

 

[Дмитрий007]

redneedle, с такими рассуждениями вы обречены)

 

[redneedle]

redneedle, с такими рассуждениями вы обречены)

разве звучит пессимистично ))

 

[Дмитрий007]

ну по-вашему индюки ниче не решают, та и весь теханализ можно отправить в топку. Рынком двигает только большой игрок и т.д.

Ну то ваше дело, ниче никому доказывать не буду. Не на диплом сдаю все-таки

 

[redneedle]

ну по-вашему индюки ниче не решают, та и весь теханализ можно отправить в топку. Рынком двигает только большой игрок и т.д.

никакой топки , всё в рамках тех анализа
... наверно не поняли ... друг друга

 

[165]

поглядел по истории, что то мне не понравился обв медианный. там где обв по закрытию показывает сигнал хороший, то медианный был без сигнала. и когда медианный показывал вход, то вход ложный, а обычный обв там входа не показывал

 

[Дмитрий007]

ну мидии имеют свои нюансы. Я по ним в основном по открытому бару беру. Когда на ОБВ медийном формируется новая вершина-впадина, а за пару минут до закрытия залетаю.
Фунтик сегодня взял красиво. Но день какой-то неудачный, сперва случайно деньги вывел, потом еще и Windows сдохла

Кстати, медийному обв свойственно показывать уже отработанный сигнал. Так что нужно внимательным быть.

_http://www.mql5.com/ru/signals/61765 замониторился для статы. Но сигналы не сверяйте, они другие немножко

 

[165]

Я вчера нашел несколько входов. не входил, просто смотрел.
Выбрал для себя такое соотношение сл и тп. одинаковые =30пп.
Если брать такое соотношение из 5 входов, только 1 убыточный!

Так же можно использовать ММ, а бы использовал такое. Открывал 2 ордера с сл=30пп и один с тп=30пп, другой без тп. При достижении ТП, ордер без тп выставляем в безубыток и ведем по какому-нибудь другому индикатору.

 

[Дмитрий007]

Ну сколько пунктов, это зависит от валютной пары. Ко всем категорически не применимо. Нужно смотреть визуально. Ваш ММ одобряю.

В классическом ОБВ я выходил тогда, когда его линия при развороте брала предыдущий свой максимум/минимум. Получался выход очень точный. Ну и бывает выход по противоположному сигналу, это вообще супер))

А вообще тралы - самое то. В безубыток и охотимся на крупную дичь, процентов на 100

Спойлер

 

[Дмитрий007]

на первой картинке пропущено два входа на продажу. Оба профитных. Один в самом начале, второй прямо перед сигналом на покупку)

Вторая картинка - пропущен вход на продажу. Прямо на вершине висит

Третья картинка - вход на продажу (после большого быка на вершине)

Четвертая картинка - сигнал на покупку. Сразу после сигнала на продажу)

Пятая картинка - покупка сразу после продажи

 

[165]

на первой картинке пропущено два входа на продажу. Оба профитных. Один в самом начале, второй прямо перед сигналом на покупку)

Вторая картинка - пропущен вход на продажу. Прямо на вершине висит

Третья картинка - вход на продажу (после большого быка на вершине)

Четвертая картинка - сигнал на покупку. Сразу после сигнала на продажу)

Пятая картинка - покупка сразу после продажи

Не пропущено!!!
Я просто забыл сказать, что эти входы я смотрел не на истории (а историю я просто не смотрел), а на реальном графике, т.е. справа от входа баров не было. Правда входил немного позже на 1-2 бара, просто было некогда все смотреть.