Surem
Местный житель
Посмотри как с твоей идеей вероятности 25 процентов, будет сочетаться моё открытие с числами которым тебя наверное измучал в последние дни.))
Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
AlexeNP
Гуру форума
а чего смотреть-то? берем имеющийся депозит за одну единицу, тогда возможные убытки лежат в пределах 0< L<1. Получаем:
вторая строка - минимальный профит, третья - максимальный убыток.
Допустим, ты решил рисковать в каждой сделке 5% депозита, тогда L = 5/100 = 0.05, а выигрыш должен быть
MinP := RealRange(1141/6859, infinity) - от 16% депозита и выше. Так же можешь посчитать каким должен быть максимальный проигрыш при заданном значении профита. Зная возможный выигрыш/проигрыш определяешь размер лота, берешь цену пункта и ставить стоп-лосс и тейк-профит...
Surem
Местный житель
Ну да, согласен в этом индюке это может и лишняя информация. Но всё же в иных случаях имей в виду.
AlexeNP
Гуру форума
свезло вам сегодня) разошлись мы с MetaQuotes в отношении скальпинга. Сдается мне, что они участвуют в тайном мировом заговоре против бедных скальперов.
Требуют они больших отступов для стоп-лоссов и тейк-профитов, а я на это пойти не могу) В общем, они отказались продавать мой продукт. Ну и фиг с ними - сам продам) До июля работает без ограничений, потом только демо или тестер. Пример работы в тестере, за три дня открывая сделки в случайном направлении советник поднял 900 пунктов
Surem
Местный житель
Ты главное не расстраивайся.) Большинство людей идиоты и проходят мимо хороших вещей. Всё у тебю)) получится!
AlexeNP
Гуру форума
да я-то не переживаю) я метаквотов понимаю - они хотят, чтобы у них продавалось только идеальное (в смысле ошибок) поделие. Но, в данном случае, робот делался именно под очень жесткий скальпинг - когда даже 2-3 пункта - уже прибыль. Ну, а с таким настроем ошибка с реквотом уже неизбежна, но надеюсь что настоящие скальперы как-нибудь ее переживут) А для трендовых стратегий - ну, увелись чувствительность и все норм будет.. А трейдеры меня радуют, из сегодняшнего
Surem
Местный житель
Слушай дружище а давай мы метаквотов перехитрим? )) Ты в настройках сделай и так чтоб отступы можно было увеличивать а в описании рекомендуй что надо.) Просто мысль такая пришла вот и делюсь. Чё думаешь прокатит?! (Славик и Димон)
AlexeNP
Гуру форума
Намедни, была у меня маленькая дискуссия по поводу пересечения индикаторов. В общем, вы в курсе, и уже давно разочаровались в этом вот всем) Однако, если сначала выпить, а потом посмотреть на жизнь трезво, то мы заметим что не все так однозначно в этом лучшем из миров. Например, вот два пересечения, все формальности соблюдены, но что-то подсказывает что это разные пересечения.
Если пересечения разные, то нам нужно каким-то образом отбросить плохие, и оставить хорошие. За переменные берем четыре значения - две разности между красной и синей, и еще разности между красной сейчас и красной предыдущей, и такую же разность по синей линии.
Чтобы посмотреть что творится пишем скрипт, который собирает статистику по пересечениям. Отбрасываем треть "плохих" (с точки зрения разностей) пересечений, получаем значения уровней с которых начинаются хорошие. Забиваем эти уровни в индикатор и получаем красоту. Впрочем, как всегда.
Мы видим, что:
1 - не все пересечения одинаково полезны;
2 - еще есть ложные сигналы, но борьба с ними должна вестись по двум направлениям - индикаторы нужно нормализовывать по отношению друг к другу и избавляться от деления, и помнить что движение цен вверх и вниз не симметрично, следовательно для Buy и Sell нужно использовать индикаторы с разными параметрами.
Скрипты: 2 периода SMA, которые будут использоваться в индикаторе, iDegree - порядок фильтрации (чем больше, тем больше пересечений будет на графике). Выводит по четыре уровня для пересечений вверх и вниз. Соответственно, это все забиваем в индикатор.
Резюме: если в качестве рабочего инструмента использовать мозг (особенно, его нижнее полушарие), то можно добиться интересных результатов.
Если пересечения разные, то нам нужно каким-то образом отбросить плохие, и оставить хорошие. За переменные берем четыре значения - две разности между красной и синей, и еще разности между красной сейчас и красной предыдущей, и такую же разность по синей линии.
Чтобы посмотреть что творится пишем скрипт, который собирает статистику по пересечениям. Отбрасываем треть "плохих" (с точки зрения разностей) пересечений, получаем значения уровней с которых начинаются хорошие. Забиваем эти уровни в индикатор и получаем красоту. Впрочем, как всегда.
Мы видим, что:
1 - не все пересечения одинаково полезны;
2 - еще есть ложные сигналы, но борьба с ними должна вестись по двум направлениям - индикаторы нужно нормализовывать по отношению друг к другу и избавляться от деления, и помнить что движение цен вверх и вниз не симметрично, следовательно для Buy и Sell нужно использовать индикаторы с разными параметрами.
Скрипты: 2 периода SMA, которые будут использоваться в индикаторе, iDegree - порядок фильтрации (чем больше, тем больше пересечений будет на графике). Выводит по четыре уровня для пересечений вверх и вниз. Соответственно, это все забиваем в индикатор.
Резюме: если в качестве рабочего инструмента использовать мозг (особенно, его нижнее полушарие), то можно добиться интересных результатов.
Вы действительно считаете, что сдвинутая назад на половину период машка более правильная, чем обычный вариант?)))
По каким законам математики это доказуемо? Может быть еще правильней будет на четвертьт?))
В математике можно доказать, что дважды два будет пять, однако, будет четыре
AlexeNP
Гуру форума
судя по всему - мало баров на графике... вот так не должен спотыкаться
AlexeNP
Гуру форума
В математике невозможно доказать, что дважды два равно пяти... Хотя, может я чего-то пропустил - готов выслушать)
Так называемый обычный вариант простой скользящей средней - это среднее арифметическое, которое показывается на правом (индексация как в тайм-сериях) отсчете периода. Что ж, такая точка зрения и проста и удобна. Но, тут у тебя в голове должен возникнуть образ немецкого фельдфебеля
У любого физически реализуемого индикатора есть временная задержка. Это значит, что показания индикатора относятся к тому или иному отсчету, лежащему внутри периода индикатора и не выходящему за эти пределы. В отношении простой скользящей средней (не средней арифметической!) - её значения можно рассматривать лежащей в области времени или цены. если смотрим на скользящую среднюю в области времени, то она предстает перед нами в виде прямой линии проходящей по всей длине периода этой самой средней. Если же мы смотрим на эту среднюю с точки зрения цены, то она предстает нам в виде точки, лежащей посередине периода. Обратите внимание, но в первом индикаторе должен был быть расчет сдвига по времени.
MaximUral
Почетный гражданин
Сдвиг Машки вперёд на половину периода очень хорошо себя показывает. На часовом 24 ма сдвинутая на 12 - где-то читал, что на неё ориентируются банки при выставлении курса на завтра.
Может в этом направлении стоит покопать?!
Вложения
MERFY
Местный житель
Да это все зависит не от периода сдвига, а от статистики, анализа указанного сдвига.
Тут копать нужно просто в сторону статистики анализа разных паттернов и все.
Последнее редактирование:
MERFY
Местный житель
Алекс, у цифровых индикаторов задержка = 0, как на счет точности и качества прогноза? Они лучше чем индикаторы с задержкой?
Можешь напишешь что-то такое для сравнения?
Интересно также увидеть опережающие фильтры в твоем исполнении, ну хотябы парочку. Именно фильтры, не предикторы ))
Можешь напишешь что-то такое для сравнения?
Интересно также увидеть опережающие фильтры в твоем исполнении, ну хотябы парочку. Именно фильтры, не предикторы ))
В сети вы найдете массу вариантов доказательства, что дважды два будет пять.
Скрин одного из них прилагается.
Что касается задержки того или иного индикатора, то максимальная может быть в один бар исключая формирующийся.
Скользящее среднее само собой представляет середину заданного периода, но только по вертикали.
Вы же зачем то задали середину горизонтали.
Из каких математических соображений все же не ясно из ваших пояснений.
Почему смещенная назад машка является по вашему мнению истинной?
Какая истина в том, чтобы сместить машку назад и вытянуть текущее усреднение в виде прямой линии вперед на смещенное количество баров?
Вложения
AlexeNP
Гуру форума
не может быть задержки = 0, любой индикатор рулит внутри своего периода... по поводу индикатора на шаг вперед... вот по экспоненциальному фильтру чего-то такое собирался сделать, может позже забацаем
AlexeNP
Гуру форума
так, раз сошлись звезды, то вот индикатор со взглядом в будущее... пусть у нас есть показания MA на текущем баре
MA[0]= (x[0]+...+x[N-1])/N считаем, что следующая MA будет равна нулевой, то есть MA[-1] =(x[-1]+...x[N-2])/N = MA[0] (принцип - что было, то и будет) следовательно x[-1] = x[N-1] - сдвиг на N (поэтому о скользящей средней пишут как о выделяющей цикл, и я вроде картинки делал типа синусоида и к ней скользящая средняя применяется). поэтому скользящую среднюю можно применять вперед до ее периода, но... если все стационарно (нет тренда, то это прокатит) если тренд есть (пусть даже и локальный) тебя ждет разочарование
NSerega
Администратор
А можно подробнее? Можете объяснить как у вас на скрине получились третья и четвертая строки?