Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
01.07.2013, 09:43
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
В таком случае локи тут особенно не при чем, если они не суть стратегии. Ваш результат может еще сильнее зависеть от плеча - разница между 1:100 и 1:200 должна быть больше, чем между 50% и 25% локовыми залогами.

Rann ведь простого хочет, чтобы у него не возникала как черт из табакерки рыночная экспозиция у которой может быть ни цента в залоге. Могу понять. Если ваша ТС именно этого требует для хорошей производительности, то это вопрос не о пользе и вреде локов, а только предоставляемого плеча.
Согласен при таком раскладе плечё даже важнее.
01.07.2013, 09:46
Аватар для ansol
ansol ansol вне форума Местный знаток
За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 22.04.2010 / Сообщений: 2,075
Поблагодарили 898 раз(а) / Репутация: 884
В таком случае локи тут особенно не при чем, если они не суть стратегии. Ваш результат может еще сильнее зависеть от плеча - разница между 1:100 и 1:200 должна быть больше, чем между 50% и 25% локовыми залогами.

Rann ведь простого хочет, чтобы у него не возникала как черт из табакерки рыночная экспозиция у которой может быть ни цента в залоге. Могу понять. Если ваша ТС именно этого требует для хорошей производительности, то это вопрос не о пользе и вреде локов, а только предоставляемого плеча.
Про плечо я как раз перед этим вопрос поднимал, несколькими страницами ранее, там опять проблема - нельзя на выходные открытые позиции оставлять.
Моя ТС ничего не требует и не допускает ухода в минус по средствам, поэтому размер стопаута мне неважен.
Так же мне непонятны выяснения отношений по спреду - от него не может что-то сильно зависеть, если вы выбираете за сделку значительно больше пунктов, чем сам спред. Например, спред 5 и 50 пунктов за сделку и спред 6 и 50 пунктов за сделку - что за бред, стоит ли копья ломать?
А плечо и залог - вот тут все заметнее гораздо
01.07.2013, 09:53
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
В советнике нет логики локов! Я вообще темы локов всегда стороной обходил, ибо его сторонники непонятно объясняют, чего они хотят вообще.
Здесь логика простая: есть деньги, открываем ордер и ждем либо допустимого убытка по ММ, либо долгожданной прибыли. Все открытия и закрытия строго по ММ, а не по каким-то мифическим локам! Было бы естественным проверить работу стратегии на разных ДЦ безо всякой задней мысли. И вдруг обнаруживается разница! На 10-20 и даже 30% я бы еще не обратил внимание, может быть... Но в три раза!

Ну и потом - вы для себя работаете или для клиентов? Тем, кто не локирует, это условие пофигу. Тем, кто локирует, наверное, понравится.

Решать вам, выбирать нам.
Вам уже несколько страниц объясняют - разница у вас получается не из-за того, что виноват ДЦ, а из-за того, что у вас неоптимально написан советник - по кривому алгоритму. Его кривизна (которая как раз и состоит в локировании), приводит к тому, что вы теряете из-за залога, чего можно избежать. Если вы разберетесь и просто уберете локи - он у вас будет работать одинаково по максимуму и в тех дц, где по локам 0, и где 50, и где 100%.
А так вы сами себя загоняете в потери из-за залога (это если еще не учитывать потери на свопе)
Просто обычно трейдеры делают так - устраняют ошибки в советниках. Вы же пытаетесь заставить дц подстроиться под ваш советник.

PS. Как раз ваш случай - это и есть непосредственное доказательство того, что локи могут приводить к потерям.

Последний раз редактировалось vadd; 01.07.2013 в 10:00.
01.07.2013, 09:54
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,230
Поблагодарили 3,875 раз(а) / Репутация: 3860
В советнике нет логики локов! Я вообще темы локов всегда стороной обходил, ибо его сторонники непонятно объясняют, чего они хотят вообще.
Здесь логика простая: есть деньги, открываем ордер и ждем либо допустимого убытка по ММ, либо долгожданной прибыли. Все открытия и закрытия строго по ММ, а не по каким-то мифическим локам! Было бы естественным проверить работу стратегии на разных ДЦ безо всякой задней мысли. И вдруг обнаруживается разница! На 10-20 и даже 30% я бы еще не обратил внимание, может быть... Но в три раза!

Ну и потом - вы для себя работаете или для клиентов? Тем, кто не локирует, это условие пофигу. Тем, кто локирует, наверное, понравится.

Решать вам, выбирать нам.
Мы уже выбрали, когда сделали такие торговые условия. Мы работаем для клиентов, но превышать риски мы не хотим, даже если это отпугнет часть потенциальных клиентов.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
01.07.2013, 09:57
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
Про плечо я как раз перед этим вопрос поднимал, несколькими страницами ранее, там опять проблема - нельзя на выходные открытые позиции оставлять.
Моя ТС ничего не требует и не допускает ухода в минус по средствам, поэтому размер стопаута мне неважен.
Так же мне непонятны выяснения отношений по спреду - от него не может что-то сильно зависеть, если вы выбираете за сделку значительно больше пунктов, чем сам спред. Например, спред 5 и 50 пунктов за сделку и спред 6 и 50 пунктов за сделку - что за бред, стоит ли копья ломать?
А плечо и залог - вот тут все заметнее гораздо
Спред зависит сильно от того сколько позиций открывается в месяц но и конечно от размера профита.К примеру у меня от 15 до 20 поз в месяц к примеру с разницей 0.0001 пункт я теряю 20 а скальпер или пипсовщик тем более с их мин 200 а то и 500 в месяц уже ох как серьёзно.
01.07.2013, 09:58
Аватар для ansol
ansol ansol вне форума Местный знаток
За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 22.04.2010 / Сообщений: 2,075
Поблагодарили 898 раз(а) / Репутация: 884
Вам уже несколько страниц объясняют - разница у вас получается не из-за того, что виноват ДЦ, а из-за того, что у вас неоптимально написан советник - по кривому алгоритму. Его кривизна, приводит к тому, что вы теряете из-за залога, чего можно избежать. Если вы разберетесь - он у вас будет работать одинаково по максимуму и в тех дц, где по локам 0, и где 50, и где 100%.
Просто обычно трейдеры делают так - устраняют ошибки в советниках. Вы же пытаетесь заставить дц подстроиться под ваш советник.
Ты, прямой, пиши сам и умничай дальше!
Я выбираю ДЦ. Такие есть. Всё, разговор окончен! У них как-то не боятся рисков и все работает.
Цитата:
Мы уже выбрали, когда сделали такие торговые условия.
Я все понял, просто тут лезут непонятливые с идиотскими советами. Сейчас уведомления отключу, чтобы не читать "ценные" мысли некоторых.
Вам спасибо за ответы.
01.07.2013, 10:05
Аватар для Igonter
Igonter Igonter вне форума Активный участник
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 64
Поблагодарили 70 раз(а) / Репутация: 70
Моя ТС ничего не требует и не допускает ухода в минус по средствам
Хорошая система. Вот бы все так, не допускали уход в минус.
Шучу, шучу.
01.07.2013, 10:08
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,230
Поблагодарили 3,875 раз(а) / Репутация: 3860
Я выбираю ДЦ. Такие есть. Всё, разговор окончен! У них как-то не боятся рисков и все работает.
Наверное, потому что у них нет рисков. Ваши деньги = их деньги, а больше ничего и нет.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
qqmber 
01.07.2013, 10:09
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
Ты, прямой, пиши сам и умничай дальше!
Я выбираю ДЦ. Такие есть. Всё, разговор окончен! У них как-то не боятся рисков и все работает.
Фирс, ты?
(у него помнится тоже был суперсоветник, чувствительный к комиссии ))
01.07.2013, 13:09
Аватар для Squadra Azzurra
Squadra Azzurra Squadra Azzurra вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.05.2013 / Сообщений: 598
Поблагодарили 369 раз(а) / Репутация: 382
Насколько я знаю, эти локи придумали наши Метоквоты. За бугром если и сделал кто то, то не все. А так по большому счету нигде локов нет, а уж в банках и подавно. И по расчетам результат одинаковый что с локом, что без лока, только при локе залог больше берется и если поза остается через полночь, то платиться ролл. Да же при FIFO результат такой же. Так смысл в этих локах, FIFO и прочей либитристики? Все равно результат один.
01.07.2013, 13:29
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
Сообщение от: Squadra Azzurra
Насколько я знаю, эти локи придумали наши Метоквоты. За бугром если и сделал кто то, то не все. А так по большому счету нигде локов нет, а уж в банках и подавно. И по расчетам результат одинаковый что с локом, что без лока, только при локе залог больше берется и если поза остается через полночь, то платиться ролл. Да же при FIFO результат такой же. Так смысл в этих локах, FIFO и прочей либитристики? Все равно результат один.
В чистом виде нет, но хеджирующие противоположные активы берутся даже мего трейдерами.
01.07.2013, 17:13
Аватар для maximusdevil
maximusdevil maximusdevil вне форума Местный житель
Регистрация: 20.01.2012 / Сообщений: 535
Поблагодарили 243 раз(а) / Репутация: 244
Локи это анахронизм полнейший, как можно купить валюту и тут же ее продать, это уже называется закрытие позиции, попробовали бы вы на бирже открыть лок)))), только там это невозможно, так как противоречит здравому смыслу.
01.07.2013, 17:16
Аватар для maximusdevil
maximusdevil maximusdevil вне форума Местный житель
Регистрация: 20.01.2012 / Сообщений: 535
Поблагодарили 243 раз(а) / Репутация: 244
В чистом виде нет, но хеджирующие противоположные активы берутся даже мего трейдерами.
Хеджирование и лок это немножко разные вещи.
02.07.2013, 09:25
Аватар для Igonter
Igonter Igonter вне форума Активный участник
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 64
Поблагодарили 70 раз(а) / Репутация: 70
Сообщение от: maximusdevil
Локи это анахронизм полнейший, как можно купить валюту и тут же ее продать, это уже называется закрытие позиции, попробовали бы вы на бирже открыть лок)))), только там это невозможно, так как противоречит здравому смыслу.
Локи удобны как средство учета, если нужно на одном счету запустить несколько независимых стратегий на одном и том же инструменте.
В этом случае есть только два выхода: 1) локи 2) писать достаточно сложный и потенциально глючный модуль самостоятельного учета позиций.
Чаще всего, заплатить лишний своп в итоге выгоднее, чем рисковать глюками и тратить лишнее время...
Но надо понимать, что в этом случае локи не генератор прибыли, а платная услуга.
02.07.2013, 10:19
Аватар для qqmber
qqmber qqmber вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.01.2013 / Сообщений: 530
Поблагодарили 386 раз(а) / Репутация: 386
Лок как механизм учета хорош, спору нет.
Обращу внимание еще на один аспект. Есть утверждение, что для любой последовательности действий, приводящей к образованию локов, существует эквивалентная или лучшая по финансовому результату последовательность без них.
"Последовательность действий" здесь шире Торговой Системы, действия могут быть не связаны ни с ценой ни с друг другом.
Так вот, это абсолютно справедливо до тех пор, пока у вас все хорошо со средствами (не с балансом). Но стоит свободным средствам уйти в минус, возникает заметная разница.
Закрывая сделку вы уходите с рынка без возможности открыться тем же лотом.
Ставя лок вы уходите с рынка, имея карт-бланш на открытие позиции тем же лотом.
Теорема об эквивалентности лока-не лока не работает на малых деньгах.

Насчет "искусства разруливания" лока, существует только одно искусство - найти момент ликвидации этого лока через закрытие перекрытых позиций. Для рынка абсолютно без разницы, когда вы решитесь нажать эту кнопку. Вас там уже нет. Если кто предпочитает делать это многократными движениями, считайте, что у вас не один большой лок, а несколько маленьких по минлоту. Тогда ему можно рубить хвост на пятаки, будет не скучно.
02.07.2013, 10:33
Аватар для ansol
ansol ansol вне форума Местный знаток
За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 22.04.2010 / Сообщений: 2,075
Поблагодарили 898 раз(а) / Репутация: 884
Цитата:
Встречный ордер - это рыночный ордер, открытый в противоположном направлении по отношению к другому рыночному ордеру по тому же финансовому инструменту.

Если по некоторому финансовому инструменту имеется два встречных ордера, то их можно закрыть одновременно, один за счёт другого, с помощью функции OrderCloseBy(). При исполнении такой торговой операции экономится один спред.
_http://book.mql4.com/ru/trading/orderclose
И далее:
Цитата:
В связи с экономией одного спреда при встречном закрытии ордеров необходимо дать замечания более общего характера. В сущности, торговая операция открытия ордера (например, на покупку) по смыслу является противоположной торговой операцией по отношению к операции открытия ордера в противоположном направлении (на продажу) в той же мере, как и операция закрытия ордера (на покупку). Иначе говоря, с экономической точки зрения безразлично какой из двух вариантов использовать: то ли просто закрыть рыночный ордер, то ли открыть встречный на такое же количество лотов (а впоследствии оба ордера закрыть встречно). Разница между этими вариантами может состоять лишь в различных методах расчёта денежных средств, отвлекаемых на поддержание рыночных ордеров в различных дилинговых центрах
В ситуации возникновения встречных ордеров вы можете оказаться "случайно", следуя своей торговой системе, а насколько это выгодно окажется - зависит от ДЦ.
Конкретно, за это отвечает устанавливаемый ДЦ параметр
Код:
MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINHEDGED)
который может быть равен объему 1 лота - 100,000
половине - 50,000
четверти - 25,000
или нулю (!)
Проверить стратегию на чувствительность к этому параметру будет не лишним.

Последний раз редактировалось NSerega; 02.07.2013 в 12:03.
qqmber 
02.07.2013, 10:36
Регистрация: 20.04.2013 / Сообщений: 672
Поблагодарили 1,106 раз(а) / Репутация: 1926
Сообщение от: maximusdevil
Хеджирование и лок это немножко разные вещи.
Это еще мягко сказано. Хенж - рынки разные, а лок - один и тот же рынок, да и на одном инструменте ...
02.07.2013, 10:46
Аватар для ansol
ansol ansol вне форума Местный знаток
За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 22.04.2010 / Сообщений: 2,075
Поблагодарили 898 раз(а) / Репутация: 884
В случае закрытия убыточных ордеров по стоплоссу может возникнут ситуация, когда встречный ордер уже надо открывать, а убыточный еще не закрыт. В этом случае, чем меньше "хеджированная маржа", тем больший лот можно открыть. При проходе цены до стоплосса и далее по тренду на каждый пункт вы получаете большую прибыль. Таким образом, при закрытии убыточного ордера получается, что вы вошли в рынок ордером большим, чем положено по ММ, но с одной большой разницей - ордер у вас уже в плюсе, в то время как при обычном входе вы можете надеяться, что он будет в плюсе с какой-либо вероятностью меньше 100%

Отсюда и выигрыш, причем, на длинных дистанциях он очень существеннен.

Вообще, встречки - способ борьбы с перерисовывающимися индюками(и ложными сигналами от них), например.

Последний раз редактировалось ansol; 02.07.2013 в 11:06.
02.07.2013, 11:15
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
Сообщение от: maximusdevil
Хеджирование и лок это немножко разные вещи.
А суть этого что бы по открытой позе морженкол не выхватить или чтобы без долива депо можно было в случае просадки торговать.
02.07.2013, 14:18
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Это еще мягко сказано. Хенж - рынки разные, а лок - один и тот же рынок, да и на одном инструменте ...
рынок, как река, в которую нельзя войти дважды, поэтому, даже если Вы вошли тем же инструментом/лодкой - это будет другая река, другой рынок
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO