Иван555
Элитный участник
Согласен при таком раскладе плечё даже важнее.
Все о локировании (лок, локи)
- Автор темы ansol
- Дата начала
Согласен при таком раскладе плечё даже важнее.
ansol
Местный знаток
Про плечо я как раз перед этим вопрос поднимал, несколькими страницами ранее, там опять проблема - нельзя на выходные открытые позиции оставлять.
Моя ТС ничего не требует и не допускает ухода в минус по средствам, поэтому размер стопаута мне неважен.
Так же мне непонятны выяснения отношений по спреду - от него не может что-то сильно зависеть, если вы выбираете за сделку значительно больше пунктов, чем сам спред. Например, спред 5 и 50 пунктов за сделку и спред 6 и 50 пунктов за сделку - что за бред, стоит ли копья ломать?
А плечо и залог - вот тут все заметнее гораздо
В советнике нет логики локов! Я вообще темы локов всегда стороной обходил, ибо его сторонники непонятно объясняют, чего они хотят вообще.
Здесь логика простая: есть деньги, открываем ордер и ждем либо допустимого убытка по ММ, либо долгожданной прибыли. Все открытия и закрытия строго по ММ, а не по каким-то мифическим локам! Было бы естественным проверить работу стратегии на разных ДЦ безо всякой задней мысли. И вдруг обнаруживается разница! На 10-20 и даже 30% я бы еще не обратил внимание, может быть... Но в три раза!
Ну и потом - вы для себя работаете или для клиентов? Тем, кто не локирует, это условие пофигу. Тем, кто локирует, наверное, понравится.
Решать вам, выбирать нам.
Вам уже несколько страниц объясняют - разница у вас получается не из-за того, что виноват ДЦ, а из-за того, что у вас неоптимально написан советник - по кривому алгоритму. Его кривизна (которая как раз и состоит в локировании), приводит к тому, что вы теряете из-за залога, чего можно избежать. Если вы разберетесь и просто уберете локи - он у вас будет работать одинаково по максимуму и в тех дц, где по локам 0, и где 50, и где 100%.
А так вы сами себя загоняете в потери из-за залога (это если еще не учитывать потери на свопе)
Просто обычно трейдеры делают так - устраняют ошибки в советниках. Вы же пытаетесь заставить дц подстроиться под ваш советник.
PS. Как раз ваш случай - это и есть непосредственное доказательство того, что локи могут приводить к потерям.
Последнее редактирование:
Rann
Rann
Мы уже выбрали, когда сделали такие торговые условия. Мы работаем для клиентов, но превышать риски мы не хотим, даже если это отпугнет часть потенциальных клиентов.В советнике нет логики локов! Я вообще темы локов всегда стороной обходил, ибо его сторонники непонятно объясняют, чего они хотят вообще.
Здесь логика простая: есть деньги, открываем ордер и ждем либо допустимого убытка по ММ, либо долгожданной прибыли. Все открытия и закрытия строго по ММ, а не по каким-то мифическим локам! Было бы естественным проверить работу стратегии на разных ДЦ безо всякой задней мысли. И вдруг обнаруживается разница! На 10-20 и даже 30% я бы еще не обратил внимание, может быть... Но в три раза!
Ну и потом - вы для себя работаете или для клиентов? Тем, кто не локирует, это условие пофигу. Тем, кто локирует, наверное, понравится.
Решать вам, выбирать нам.
Иван555
Элитный участник
Спред зависит сильно от того сколько позиций открывается в месяц но и конечно от размера профита.К примеру у меня от 15 до 20 поз в месяц к примеру с разницей 0.0001 пункт я теряю 20 а скальпер или пипсовщик тем более с их мин 200 а то и 500 в месяц уже ох как серьёзно.
ansol
Местный знаток
Ты, прямой, пиши сам и умничай дальше!
Я выбираю ДЦ. Такие есть. Всё, разговор окончен! У них как-то не боятся рисков и все работает.
Я все понял, просто тут лезут непонятливые с идиотскими советами. Сейчас уведомления отключу, чтобы не читать "ценные" мысли некоторых.
Вам спасибо за ответы.
Igonter
Активный участник
Rann
Rann
Наверное, потому что у них нет рисков. Ваши деньги = их деньги, а больше ничего и нет.
Squadra Azzurra
Почетный гражданин
Насколько я знаю, эти локи придумали наши Метоквоты. За бугром если и сделал кто то, то не все. А так по большому счету нигде локов нет, а уж в банках и подавно. И по расчетам результат одинаковый что с локом, что без лока, только при локе залог больше берется и если поза остается через полночь, то платиться ролл. Да же при FIFO результат такой же. Так смысл в этих локах, FIFO и прочей либитристики? Все равно результат один.
Иван555
Элитный участник
Насколько я знаю, эти локи придумали наши Метоквоты. За бугром если и сделал кто то, то не все. А так по большому счету нигде локов нет, а уж в банках и подавно. И по расчетам результат одинаковый что с локом, что без лока, только при локе залог больше берется и если поза остается через полночь, то платиться ролл. Да же при FIFO результат такой же. Так смысл в этих локах, FIFO и прочей либитристики? Все равно результат один.
В чистом виде нет, но хеджирующие противоположные активы берутся даже мего трейдерами.
maximusdevil
Местный житель
Локи это анахронизм полнейший, как можно купить валюту и тут же ее продать, это уже называется закрытие позиции, попробовали бы вы на бирже открыть лок)))), только там это невозможно, так как противоречит здравому смыслу.
maximusdevil
Местный житель
Хеджирование и лок это немножко разные вещи.
Igonter
Активный участник
Локи удобны как средство учета, если нужно на одном счету запустить несколько независимых стратегий на одном и том же инструменте.
В этом случае есть только два выхода: 1) локи 2) писать достаточно сложный и потенциально глючный модуль самостоятельного учета позиций.
Чаще всего, заплатить лишний своп в итоге выгоднее, чем рисковать глюками и тратить лишнее время...
Но надо понимать, что в этом случае локи не генератор прибыли, а платная услуга.
Лок как механизм учета хорош, спору нет.
Обращу внимание еще на один аспект. Есть утверждение, что для любой последовательности действий, приводящей к образованию локов, существует эквивалентная или лучшая по финансовому результату последовательность без них.
"Последовательность действий" здесь шире Торговой Системы, действия могут быть не связаны ни с ценой ни с друг другом.
Так вот, это абсолютно справедливо до тех пор, пока у вас все хорошо со средствами (не с балансом). Но стоит свободным средствам уйти в минус, возникает заметная разница.
Закрывая сделку вы уходите с рынка без возможности открыться тем же лотом.
Ставя лок вы уходите с рынка, имея карт-бланш на открытие позиции тем же лотом.
Теорема об эквивалентности лока-не лока не работает на малых деньгах.
Насчет "искусства разруливания" лока, существует только одно искусство - найти момент ликвидации этого лока через закрытие перекрытых позиций. Для рынка абсолютно без разницы, когда вы решитесь нажать эту кнопку. Вас там уже нет. Если кто предпочитает делать это многократными движениями, считайте, что у вас не один большой лок, а несколько маленьких по минлоту. Тогда ему можно рубить хвост на пятаки, будет не скучно.
Обращу внимание еще на один аспект. Есть утверждение, что для любой последовательности действий, приводящей к образованию локов, существует эквивалентная или лучшая по финансовому результату последовательность без них.
"Последовательность действий" здесь шире Торговой Системы, действия могут быть не связаны ни с ценой ни с друг другом.
Так вот, это абсолютно справедливо до тех пор, пока у вас все хорошо со средствами (не с балансом). Но стоит свободным средствам уйти в минус, возникает заметная разница.
Закрывая сделку вы уходите с рынка без возможности открыться тем же лотом.
Ставя лок вы уходите с рынка, имея карт-бланш на открытие позиции тем же лотом.
Теорема об эквивалентности лока-не лока не работает на малых деньгах.
Насчет "искусства разруливания" лока, существует только одно искусство - найти момент ликвидации этого лока через закрытие перекрытых позиций. Для рынка абсолютно без разницы, когда вы решитесь нажать эту кнопку. Вас там уже нет. Если кто предпочитает делать это многократными движениями, считайте, что у вас не один большой лок, а несколько маленьких по минлоту. Тогда ему можно рубить хвост на пятаки, будет не скучно.
ansol
Местный знаток
_http://book.mql4.com/ru/trading/orderclose
И далее:
В ситуации возникновения встречных ордеров вы можете оказаться "случайно", следуя своей торговой системе, а насколько это выгодно окажется - зависит от ДЦ.
Конкретно, за это отвечает устанавливаемый ДЦ параметр
Код:
MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINHEDGED)половине - 50,000
четверти - 25,000
или нулю (!)
Проверить стратегию на чувствительность к этому параметру будет не лишним.
Последнее редактирование модератором:
Robbert
Элитный участник
Это еще мягко сказано. Хенж - рынки разные, а лок - один и тот же рынок, да и на одном инструменте ...
ansol
Местный знаток
В случае закрытия убыточных ордеров по стоплоссу может возникнут ситуация, когда встречный ордер уже надо открывать, а убыточный еще не закрыт. В этом случае, чем меньше "хеджированная маржа", тем больший лот можно открыть. При проходе цены до стоплосса и далее по тренду на каждый пункт вы получаете большую прибыль. Таким образом, при закрытии убыточного ордера получается, что вы вошли в рынок ордером большим, чем положено по ММ, но с одной большой разницей - ордер у вас уже в плюсе, в то время как при обычном входе вы можете надеяться, что он будет в плюсе с какой-либо вероятностью меньше 100%
Отсюда и выигрыш, причем, на длинных дистанциях он очень существеннен.
Вообще, встречки - способ борьбы с перерисовывающимися индюками(и ложными сигналами от них), например.
Отсюда и выигрыш, причем, на длинных дистанциях он очень существеннен.
Вообще, встречки - способ борьбы с перерисовывающимися индюками(и ложными сигналами от них), например.
Последнее редактирование:
Иван555
Элитный участник
А суть этого что бы по открытой позе морженкол не выхватить или чтобы без долива депо можно было в случае просадки торговать.
рынок, как река, в которую нельзя войти дважды, поэтому, даже если Вы вошли тем же инструментом/лодкой - это будет другая река, другой рынок