Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
22.03.2013, 08:52
Аватар для 165
165 165 вне форума Местный знаток
Регистрация: 30.06.2010 / Адрес: 24 регион / Сообщений: 1,305
Поблагодарили 811 раз(а) / Репутация: 816
  • Отправить сообщение для 165 с помощью ICQ
эквити не могу отобразить я же отчет с живого счета делаю ... там не тестер не видно эквити, а на счет бота согласен ... у меня это только болванка первого шага ... увы пока так только ... никто вот не хочет сделать второй ... а я сам не прогер ...
скиньте болванку (рыбу) если не жалко. надо доделать советника. завтра возьмусь
ale002 
22.03.2013, 09:20
Аватар для spore
spore spore вне форума Элитный участник
Регистрация: 18.03.2010 / Сообщений: 1,293
Поблагодарили 1,175 раз(а) / Репутация: 1201
Да, трудная у вас задача. Найти порядок действия (алгоритм) для хаоса (форекс).
Хаоса как такового нет. Вернее он есть, но в определенной ситуации (достижение критической массы энергии, материи) мелкие хаотичные структуры сомообразовываются в более сложные, упорядоченные.

Как пример - тупо течет вода, и вдруг начинает формировать сложные вихревые структуры, водовороты. Об этом куча работ по математике уже написана.

Так и форекс - нет критической массы (объемов), цена хаотична, образовалась критическая масса - цена начинает формировать определенные структуры, которые трейдеры называют паттернами.

В сетках же народ ищет, по-моему, именно возможность существовать стабильно в состоянии хаоса, так как формирование структуры (тренда) бывает губительно. Опять же зависит от типа сетки. Мну эта тема тоже за яйцы держит, разум возбужденно тыкаеццо в разные уголки, ищет формулу хаоса
индикатор G-Pivot
"Часто, правильность выбора определяется необходимостью сделать его еще раз, при том, что цена уже известна."
(разговор Пифии с Морфеусом и Тринити)
22.03.2013, 09:51
Аватар для Names
Names Names вне форума Местный житель
Регистрация: 10.09.2012 / Сообщений: 666
Поблагодарили 229 раз(а) / Репутация: 229
Ну правильно. Советник был разработан для тестирования (в тестере), ну так сказать для опробывания системы. Поэтому он не подхватывает свои старые сделки
Если вы знаете как это вылечить, то я был бы очень рад,т.к даже на демо бардак получается, когда сов по несколько раз сеть заряжает, а на реал ставить, это надо быть безумцем.
22.03.2013, 09:52
Аватар для ale002
ale002 ale002 вне форума ::: __,,,^._.^,,,__ :::
Регистрация: 28.02.2010 / Сообщений: 1,246
Поблагодарили 2,510 раз(а) / Репутация: 2536
по ТЗ
По сути описанное - частный случай переключателя торговли на пробой / отбой. Нашкодил, завтра проверю. Алгоритм такой:

// План А:
// Открывает Buy и Sell одновременно в обе стороны с одинаковыми лотами, TP и SL
// Повторяет при срабатывании любого TP
// Планы Б и В:
// Начинают работать при достижении порога включения
// Если Расчёт_порога_накоплением = true порог равен числу непрерывных TP в одну сторону
// Если Расчёт_порога_накоплением = false порог равен разнице числа незакрытых Buy и Sell ордеров
// Открывает Buy и Sell одновременно в обе стороны с разными лотами, TP и SL
// Если множитель лота по тренду или против = 0, ордер в эту сторону не открывается
// TP неоткрытого ордера запоминается и при его достижении все действия будут теми же, что и при срабатывании обычного TP
// Если вкл наращивание лота по тренду или против, с каждым следующим входом лот этого направления будет увеличиваться



Скрытый текст

PHP код:
extern string    ` =            "План А:";
extern int        А__TakeProfit = 10;
extern int        А__StopLoss = 300;
                            
extern string    
`` =        "План Б:";
extern int        Б__порог_включения = 4;                                // Переключение на преимущественную торговлю в одну сторону
extern bool        Б__Расчёт_порога_накоплением = true;    // true = кол-во TP в одну сторону, false = разница числа рыночных ордеров
                            
extern double    Б__Множитель_лота_по_тренду = 1.5;            // Множитель лота ордера в профитном направлении
extern bool        Б__Наращивание_лота_по_тренду = false;    // Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int        Б__TakeProfit_по_тренду = 10;                        // TakeProfit ордера в профитном направлении
extern int        Б__StopLoss_по_тренду = 10;                            // StopLoss ордера в профитном направлении
                            
extern double    Б__Множитель_лота_против_тренда = 0;    // Множитель лота ордера в убыточном направлении
extern bool        Б__Наращивание_лота_против = false;        // Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int        Б__TakeProfit_против_тренда = 10;            // TakeProfit ордера в убыточном направлении
extern int        Б__StopLoss_против_тренда = 10;                // StopLoss ордера в убыточном направлении
                            
extern string    
``` =        "План B:";
extern int        В__Порог_включения 8;                                // Переключение на торговлю в одну сторону после этого числа TP в одну сторону
extern bool        В__Расчёт_порога_накоплением true;    // true = пересчёт TP, false = разница числа рыночных ордеров
                            
extern double    В__Множитель_лота_по_тренду 1.5;            // Множитель лота ордера в профитном направлении
extern bool        В__Наращивание_лота_по_тренду false;    // Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int        В__TakeProfit_по_тренду 10;                        // TakeProfit ордера в профитном направлении
extern int        В__StopLoss_по_тренду 10;                            // StopLoss ордера в профитном направлении
                            
extern double    В__Множитель_лота_против_тренда 0;    // Множитель лота ордера в убыточном направлении
extern bool        В__Наращивание_лота_против false;        // Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int        В__TakeProfit_против_тренда 10;            // TakeProfit ордера в убыточном направлении
extern int        В__StopLoss_против_тренда 10;                // StopLoss ордера в убыточном направлении
                            
extern string    ```` =        "Параметры MM:";
extern int        Рисковый_процент_депо 30;    // Доля депозита которую допустимо потерять в одном трейде. В %
extern double    Целевой_процент_депо 5;        // Необходимая для закрытия сети прибыль. В % от депозита
extern double    Лот_в_процентах_депо 3;        // Лот основных (трендовых) ордеров в % от депозита
                            
extern string    ````` =        "Параметры эксперта:";
extern int        Мэджик = 2013;                                    // Идентификатор эксперта
extern int        Проскальзывание = 1;                        // Допуск
extern bool        Журнал = false;                                    // Выводить сообщения в журнал? 
[свернуть]


Смысл такой:

План А: всё по Элвису
План Б: можно задать перекос по лотам, TP, SL в сторону тренда (или против него)
План В: можно поменять приоритеты по тренду / против

Получится модель переключателя торговли на 3 позиции: Элвис / пробой / отбой (или наоборот). Примерно то же, что переключение с торговли стоп-ордерами на торговлю лимитниками (или наоборот). Индикатором для переключения будет кол-во срабатываний TP в одну сторону либо перекос кол-ва висяков в одну сторону

Последний раз редактировалось ale002; 22.03.2013 в 10:07.
22.03.2013, 09:57
Аватар для Names
Names Names вне форума Местный житель
Регистрация: 10.09.2012 / Сообщений: 666
Поблагодарили 229 раз(а) / Репутация: 229
Кстати и тут как частичное хеджирования, пока пробую так торговать руками.Суть ТС прото и банально до невозможности.К примеру если руками то предпочитаю открывать от сильных ур, если роботом то можно на обум
1).К примеру открываемся одновременно в бай и в селл, дальше доливаем по ходу движения цены и общая позиция закрывается когда будет общий профит по позиции к примеру 10-20п.
2)Если сеть попала во флет, и не курить в сторонке, то через определенное расстояние к примеру 30-50п(от первой сети), открывается точно такая -же сеть и также выставляются ордера., в общем так и далее до бесконечности.По крайне мере чисто теоретически слиться почти не реально на любом рынке,т.к профит с рынка будет сшибаться практически круглосуточно.
Кто-то мог бы помочь написать простого бота, чтобы проверить в тестере на сколько такой алгоритм устойчивый и рентабильный?

Последний раз редактировалось Names; 22.03.2013 в 10:01.
22.03.2013, 10:01
Аватар для ale002
ale002 ale002 вне форума ::: __,,,^._.^,,,__ :::
Регистрация: 28.02.2010 / Сообщений: 1,246
Поблагодарили 2,510 раз(а) / Репутация: 2536
разум возбужденно тыкаеццо в разные уголки, ищет формулу хаоса
Всё путём - если бы каждая единица хаоса не тыкалась в разные стороны в поисках общей для всех формулы, настал бы финец хаосу, а вместе с ним энтропии, вселенной в целом и этой частице в частности
olezok , spore 
22.03.2013, 10:59
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
Можно попробовать вообще без СЛ. А если пойдет в сильный минус то закрываться по общему минусу, например 30%

согласен ... сам на 95% за "без СЛ" ... просто иногда включая сл можно увидеть слабые стороны схемы сетки быстрее ...


а так принцип простой есть +10% депо все закрываем или -30% тоже все отрубается ... (это кстати самим Элвисом и было предложенно в его первых постах)

я сам крою даже +1% если например очень много ордеров висит ...
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
22.03.2013, 11:57
Аватар для Александр I
Александр I Александр I вне форума Активный участник
Регистрация: 25.07.2011 / Адрес: алтай / Сообщений: 237
Поблагодарили 129 раз(а) / Репутация: 131
Хочу поделится некоторыми мыслями. Погоняв сову Элвиса пару дней пришёл к выводу, что советник, да рубит капусту, но также набирается 50% просадки, допустим если он закрыл сделок на сумму 300 единиц плюсом, то в минусе болтается в дра раза больше. Мелькнула такая мысль, надо чтобы работала два робота, один в селл, другой в бай, порывшись в загашнике, нашёл сову Угара, которая работает на свечном анилизе, если свеча бычья то бай, если медвежья то селл, поставил на с утра на демо на минутный график, и получается что так намного лучше. Может есть у кого свои мысли по этому поводу.
22.03.2013, 12:16
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
Сообщение от: Александр I
Хочу поделится некоторыми мыслями. Погоняв сову Элвиса пару дней пришёл к выводу, что советник, да рубит капусту, но также набирается 50% просадки, допустим если он закрыл сделок на сумму 300 единиц плюсом, то в минусе болтается в дра раза больше. Мелькнула такая мысль, надо чтобы работала два робота, один в селл, другой в бай, порывшись в загашнике, нашёл сову Угара, которая работает на свечном анилизе, если свеча бычья то бай, если медвежья то селл, поставил на с утра на демо на минутный график, и получается что так намного лучше. Может есть у кого свои мысли по этому поводу.
было оптимально если можно было бы глянуть на сову Угара по свечкам тогда ...можно мыслями поделится а так трудновато оценить + и - этого подхода
спасибо
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
22.03.2013, 12:27
Аватар для Александр I
Александр I Александр I вне форума Активный участник
Регистрация: 25.07.2011 / Адрес: алтай / Сообщений: 237
Поблагодарили 129 раз(а) / Репутация: 131
было оптимально если можно было бы глянуть на сову Угара по свечкам тогда ...можно мыслями поделится а так трудновато оценить + и - этого подхода
спасибо
пожалуйста, тока она в закрытом коде, так как он не даёт другую. Вообще я просил его сделать отступ между ордерами но увы за спасибо он не хочет.
22.03.2013, 12:28
Аватар для Александр I
Александр I Александр I вне форума Активный участник
Регистрация: 25.07.2011 / Адрес: алтай / Сообщений: 237
Поблагодарили 129 раз(а) / Репутация: 131
Сообщение от: Александр I
пожалуйста, тока она в закрытом коде, так как он не даёт другую. Вообще я просил его сделать отступ между ордерами но увы за спасибо он не хочет.
Ещё бы научится определять когда флет на рынке.
22.03.2013, 12:51
Аватар для Gulenkov_s
Gulenkov_s Gulenkov_s вне форума Новичок форума
Регистрация: 11.02.2013 / Сообщений: 15
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
Есть мысль на размышление, я когда пытался в Елвисе v2 попробовать свой алгоритм, в цикле маленько напутал так он выставлял одни селы с периодом 2-3 мин, в тестере как вы думаете какой результат? просадка примерно 25% а прибыль грааль. И слива не наблюдалось.
22.03.2013, 13:08
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
Сообщение от: Александр I
Ещё бы научится определять когда флет на рынке.

технически для ручной торговли это очень просто

если после очередных экстремумов high low последующие (как минимум 2 high low) образуются внутри них - у нас флет или скопление

закрепление цены вне этого коридора - высокая вероятность тренд движения
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
22.03.2013, 14:42
Аватар для Names
Names Names вне форума Местный житель
Регистрация: 10.09.2012 / Сообщений: 666
Поблагодарили 229 раз(а) / Репутация: 229
Есть мысль на размышление, я когда пытался в Елвисе v2 попробовать свой алгоритм, в цикле маленько напутал так он выставлял одни селы с периодом 2-3 мин, в тестере как вы думаете какой результат? просадка примерно 25% а прибыль грааль. И слива не наблюдалось.
Почему не бай? Хотя не понимаю как может не быть слива, если сова торгует тупа в одну сторону.
165 
22.03.2013, 17:55
Аватар для Gulenkov_s
Gulenkov_s Gulenkov_s вне форума Новичок форума
Регистрация: 11.02.2013 / Сообщений: 15
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
Извиняюсь, прогнал по бай, сливает. Тестил просто небольшой промежуток с января а там фунтик постепенно падал. А может кто подскажет оператор sleep в тестере не работает а на демо и реале вроде пашет?
22.03.2013, 18:04
Аватар для Магомед
Магомед Магомед вне форума Активный участник
Регистрация: 08.10.2011 / Сообщений: 250
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 145
  • Отправить сообщение для Магомед с помощью ICQ
Друзья, вопрос ко всем кто пользуется советником Элвиса, при перегрузке терминала советник начинает крыть все ордера, независимо от текущего результата, вместо того чтобы продолжать торговлю. У всех так?
22.03.2013, 19:48
Аватар для Names
Names Names вне форума Местный житель
Регистрация: 10.09.2012 / Сообщений: 666
Поблагодарили 229 раз(а) / Репутация: 229
Сообщение от: Магомед
Друзья, вопрос ко всем кто пользуется советником Элвиса, при перегрузке терминала советник начинает крыть все ордера, независимо от текущего результата, вместо того чтобы продолжать торговлю. У всех так?
Сова немного не доделанная, теряет ордера.
22.03.2013, 20:13
Аватар для Магомед
Магомед Магомед вне форума Активный участник
Регистрация: 08.10.2011 / Сообщений: 250
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 145
  • Отправить сообщение для Магомед с помощью ICQ
Сова немного не доделанная, теряет ордера.
Может кто дописать?
22.03.2013, 21:39
Аватар для Abi
Abi Abi вне форума Элитный участник
Регистрация: 21.12.2010 / Адрес: Kz Казахстан / Сообщений: 970
Поблагодарили 1,697 раз(а) / Репутация: 1699
Извиняюсь, прогнал по бай, сливает. Тестил просто небольшой промежуток с января а там фунтик постепенно падал. А может кто подскажет оператор sleep в тестере не работает а на демо и реале вроде пашет?
Да. sleep в тестере не пашет(игнорируется, сделано специально), но на демо и реале будет пахать, согласись = глупо ждать в тестере например 100 секунд, как в реале, ведь тогда тест(или оптимизация) закончится в 22 веке....
23.03.2013, 06:50
Аватар для jozi
jozi jozi вне форума Активный участник
Регистрация: 05.08.2011 / Сообщений: 91
Поблагодарили 67 раз(а) / Репутация: 68
ДАЛЕЕ
если селл 0.17 закрылся по ТП а бай0.1 по СЛ тогда цикл-спасения(селл0.17 / бай0.1) повторяется

если селл 0.17 закрылся по СЛ а бай0.1 по ТП тогда цикл-равновесия повторяется


спасибо,за идеи. небольшой вопрос. открыли цикл спасения селл0.17-бай0.1,например три шага закрывали селл0.17 по ТП, бай0.1 по СЛ. на четвёртом шаге разворот цены и закрываем селл0.17 по СЛ, бай0.1 по ТП, цикл равновесия начинаем сразу с этого уровня?
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO