качели
Активный участник
а какая глубина стакана?
судя по скрину цена внутри дня часто улетает за пределы (от 150...200 пунктов)?
GKFX - обсуждение работы компании
- Автор темы Rann
- Дата начала
судя по скрину цена внутри дня часто улетает за пределы (от 150...200 пунктов)?
Rann
Rann
Почему?
Вы, наверное, стакан не так понимаете. Это ликвидность мгновенная, чтобы улететь за ее пределы надо выжрать весь стакан в доли секунды. Да и то, не факт, что она улетит куда-то.
На сколько улетает цена внутри дня можно видеть в графе максимальный спред:
_http://www.gkfx.ru/analytics/quotes.html
Да и то, значения, что там указаны бывают в момент ролловера, когда банки ликвидность снимают.
качели
Активный участник
возможно! а давайте на примере разберем! вот есть цена и дальше рынок выжырает ликвидность? при каждом новом тике банки добавляют ликвидность? если нет возможности добавить ликвидность, цена улетает за стакан, то расширяется спрэд?
Последнее редактирование:
Самое большое проскальзывание на gkfx за последние три месяца торговли. Возможно для скальперов - риск, но при среднесроке неощутимо совсем.
Скрин за декабрь, но на данный момент проскальзывания 1-10 пипс по пятизнаку.
Вложения
Rann
Rann
Банки добавляют ликвидность мгновенно, а у многих она даже не уменьшается, они просто устанавливают обычную цену и оптовую.
Цена за стакан может улететь только в моменты всеобщего отсутствия ликвидности, в ролловер или ночью на низковолатильном рынке по слаболиквидным парам.
Rann
Rann
Да, этот как раз одно из максимально случившихся проскальзываний. Йена на новостях.
Мы такие проскальзывания сразу отслеживаем и анализируем, кто из контрагентов проскользнул, почему, какое было время исполнения, какие были котировки на тот момент и т.п.
В 90% случаев, такие проскальзывания бывают по следующей причине:
Мы шлем контрагенту ордер, а контрагент его реджектит и нам приходится слать его заново другому контрагенту. Вот тут и случается такое, если цена движется быстро.
В большинстве случаев это случается у одного из самых распространенных контрагентов (который есть почти у каждой рыночной компании в списке поставщиков). Мы с ними общались, они сказали, что у них на новостях около 4% запросов реджектится. У другого, тоже одно из самых популярных, время исполнения иногда достигает 900 миллисекунд. Сейчас думаем о том, чтобы уменьшить на них обороты. Такое исполнение нас не устраивает.
Думаю надо просто работать с нормальными агрегаторами - такими как boston prime, fx all, hot spot, а не работать с такими кухнями как currenex и integral...
Последнее редактирование:
Rann
Rann
Уж Вам то лучше знать, кто нормальный, а кто нет.
Rann
Rann
У нас в FSA компании работает человек, который раньше работал в одной из тех, что Вы сейчас назвали. Мы у них там хотели счет открывать, он узнал и объяснил нам, что ушел оттуда потому, что они воры, что там беспредел и что они клиентов считают за бездушное мясо. Причем сказал, что мы можем прям в лицо этой компании передать его слова.
Мы там счет не стали открывать. А так, в общем, повторюсь, Вам конечно лучше знать, кто лучше, а кто хуже.
Rann
Rann
Одна из перечисленных здесь является нашим контрагентом.
Я просто предложил другие компании на разбор - зачем на таких кухнях как currenex и integral зацикливатсья?
И я в общем плане сказал что сейчас полно и нормальных компаний...
Последнее редактирование:
Rann
Rann
Потому что они дают готовые решения, легко подключаемые разными способами.
Но соглашусь с Вами, две из самых не очень качественных компаний, по нашим тестам.
Обе они ликвидность не дают, а лишь являются поставщиками технологий, но судя по качеству, либо технологии древние, либо куховарят местами.
О чем и речь, надо искать альтернативы...
Rann
Rann
Ищем постоянно. Одних отключаем, других подключаем.
Rann
Rann
Если не отвечал на этот вопрос, то можно его устранить путем переноса котировок из любой другой компании. Или закачать Метаквотовскую историю.
Постараемся привести историю в порядок.
e-partner
Местный знаток
Дмитрий, в Aрм@де недавно в первые часы работы, 10 февр.2013 в 22:30 по gmt в МТ4 высокий спред в 5,8 пункта, самым последним кончиком 5-знака вынес мой маленький СЛ. Хоть и маленький убыток, а неприятно в первые дни работы. Предоставили скрин, что их котировки действительно были такими. У меня по биду было 1.33740, у Aрм@ды по аску - 1.33798. Сделка была sell. (У Инсты в 00:30 по Терминалу МТ4 было 1.3373.) А у вас сколько было в это время?
/Правда, потом цена ушла вверх, но я мог бы закрыть в маленький плюс этот селл! =)
Вывод у Арм. всего 1%. В Инсте так - вообще бесплатно, через РБК Мани раньше было - сейчас надо по почте доказывать РБК, что ты это ты, тогда начнут принимать платежи на твой кошелек от организаций.
Исполнение у них очень быстрое, я глазом моргнуть не успеваю. Полсекунды и меньше. Очень радует. Не замерял, нечем.
И что значит: работаем на бирже LMAX (он поставщик ликвидности) и сделки выводятся через бридж PrimeXM? МОжет, это Вам как-то поможет в улучшении качества обслуживания клиентов)))) Но мне самому оч интересно... Я ж не такой "умудреный опытом" как wall7!
Буду работать пока у них и к вам скоро прийду. Буду сравнивать, делать одинаковые сделки и смотреть кто лучше и в чем))))). А пока надо подкопить
Вот их комиссия за снятие:
https://client.armadamarkets.com/ru/withdrawal-of-funds/
Rann
Rann
В это время рынок неликвидный. Спред может расширяться. У нас, например, сегодня максимальный спред по евродоллару в момент ролловера был 4.7
_http://www.gkfx.ru/analytics/quotes.html
Какой у нас аск был, не стал запрашивать. Думаю, это не так важно, ничего не покажет.