Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
panand
Местный знаток
у него мозговая активность как у вулкана, впечатляет, но убегать надо
Sergey85
Прохиндей!
не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Рад видеть тебя!
AlexeNP
Гуру форума
намедни подсунули мне индикатор... пока продирался через дебри весьма оригинальных решений, воплощенных унутри оного индикатора, потерял душевное равновесие и веру в человечество, чтобы их восстановить придется злоупотребить минимум две поллитры...
А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело...
параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять...
А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело...
параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять...
Vaporesso
Местный житель
Алексей, продолжайте ваши разработки, лично мне интересно ваше направление!
panand
Местный знаток
Bullra
Новичок
Мне бы хватило и поллитра, чтобы объяснить амиго, что математические основы в трейдинге - это поиск положительного мат ожидания.
AlexeNP
Гуру форума
недавно натолкнулся на порцию жесткой критики - мол, картинки рисуешь хорошие, но жизнь трейдера они нифига не облегчают... я пообещал исправиться... исправляюсь - индикатор показывает среднюю активность в торговле. С его помощью можно определять время когда торговля на рынке ведется более активно.
зеленые пимпочки - средняя активность по истории, красные - активность текущая, светло-зеленые - что можно ожидать в будущем... серая полоска - средний уровень активности за все время
тут есть еще над чем подумать, но более-менее уже можно использовать
зеленые пимпочки - средняя активность по истории, красные - активность текущая, светло-зеленые - что можно ожидать в будущем... серая полоска - средний уровень активности за все время
тут есть еще над чем подумать, но более-менее уже можно использовать
Bullra
Новичок
Вот это да! Средний ход, как не крути, все равно требует вычислений... Но все-таки хочу поинтересоваться: стоит ли выделять особую точку отсчета, используя метод цикличности или хаос таки приводит к порядку?
AlexeNP
Гуру форума
ну, здесь я взял начало недели - таким образом можно выделить эффект дня недели ну и эффект часа то бишь торговые сессии внутри дня... а если точку отсчета не принимать во внимание, то мы получим сглаживающий индикатор с какой-то своей арифметикой
panand
Местный знаток
Алекс,если иметь хорошее зрение,то на диверах зелёных пипочках и красных можно видеть будущее движение свечи..., лучше автоматизировать , иначе....
точнее, сила между двумя пипочками 1 и 2 свечи текущего цвета, а там уже сравнивать силу между красными и зелёными, тогда это возможно и предскажет на текущей 0 свече.
ещё не скачал, а картинка уже интересна, заметил тенденцию..... может у кого-то совсем наоборот или сидим в кустах.
panand
Местный знаток
AlexeNP
Гуру форума
да я тут еще хочу немного подумать... может получится разделить движение цены вверх и вниз...
Surem
Местный житель
Может тебе будет как нибудь интересна идея по которой сейчас пробую строить систему. "Волшебная формула" направление движения цены, сила импульса и волатильность. Возможно что то из этого стоит рассматривать со старших ТФ.
AlexeNP
Гуру форума
так, продолжение торговой активности внутри недели... индикатор прикидывает среднее движение цены вверх и вниз по каждому бару внутри недельного цикла... То есть, нулевой уровень соответствует цене открытия, зеленые пимпочки - медианное значение high и low, красные пимпочки - реальное движение цены на этом баре...
AlexeNP
Гуру форума
почти финальный вариант по торговым сессиям... всё так же - движение цены вверх и вниз (среднее реальное), прогноз + сколько пунктов движение цены отклонилось от среднего... если отрицательное значение, то недобор, если положительное - перебор... в начале недели счетчик сбрасывается
AlexeNP
Гуру форума
как-то лучшие умы человечества озаботились вопросом: что было раньше - курица или яйцо? Наконец, в прошлом тысячелетии, другие пытливые умы смели найти ответ... Называется это просто - тест причинности по Грейнджеру... Суть его в том, что с помощью нехитрых расчетов можно установить взаимосвязь между событиями типа - событие А предшествует событию Б...
На этом тесте можно построить дофига разных штучек, сегодня такой простой индикатор будет...
Для дивергентов его можно использовать как есть... А вот тем, кого тема причинности по Грейнджеру заинтересовала, придется валютные пары подбирать... причем не только сами пары, но и порядок их следования... скажем связка EURUSD - GBPUSD может не работать, а вот наоборот запросто
На этом тесте можно построить дофига разных штучек, сегодня такой простой индикатор будет...
Для дивергентов его можно использовать как есть... А вот тем, кого тема причинности по Грейнджеру заинтересовала, придется валютные пары подбирать... причем не только сами пары, но и порядок их следования... скажем связка EURUSD - GBPUSD может не работать, а вот наоборот запросто
Прикольно! А чем закончилось-то?)))
AlexeNP
Гуру форума
Два теста, один на основе данных до 80-года, а второй на основе данных с 1980 до 2010 года.
Результаты для первого периода времени (1930-1980):
Сначала проверим, были ли первыми курицы? Для этого строится линейная регрессия выражения:
Яйца = μ + Σα*Яйца[i-1] + Σβ*Курицы[i-1] + ε
Лаг i | F-statistics | P-value | R2 |
1 | 0.10066 | 0.75244 | 0.96374 |
2 | 1.80463 | 0.17650 | 0.97185 |
3 | 1.11190 | 0.35531 | 0.97167 |
4 | 0.83738 | 0.51006 | 0.96915 |
Из результатов видно, что P-значения достаточно велики, стало быть гипотезу о том, что количество куриц в прошлом может быть использовано для предсказания количества яиц в будущем следует отвергнуть.
Проверим теперь обратную версию: были ли первыми яйца? Снова строим регрессию но уже другого выражения:
Курицы = μ + Σα*Курицы[i-1] + Σβ*Яйца[i-1] + ε
Лаг i | F-statistics | P-value | R2 |
1 | 0.84340 | 0.36311 | 0.71301 |
2 | 9.64019 | 0.00033 | 0.79859 |
3 | 5.50405 | 0.00285 | 0.80759 |
4 | 4.64016 | 0.00378 | 0.81962 |
Здесь ситуация обратная, P-значения малы, стало быть, мы принимаем гипотезу о том, что яйца являются причиной по Грейнджеру для куриц.
Эти результаты хорошо согласуются с работой Турмана и Фишера и если сформулировать вывод кратко, то получается, что яйца были раньше курицы. Теперь посмотрим, что изменилось с тех пор.
Результаты аналогичного теста с 1980 по 2006 годы.
Были ли первыми курицы?
Лаг | F-statistics | P-value | R2 |
1 | 0.13160 | 0.72008 | 0.97621 |
2 | 12.11797 | 0.00035 | 0.99118 |
3 | 10.98387 | 0.00030 | 0.99430 |
4 | 5.62075 | 0.00651 | 0.99473 |
Были ли первыми яйца?
Лаг | F-statistics | P-value | R2 |
1 | 4.55260 | 0.04375 | 0.94914 |
2 | 2.29759 | 0.12641 | 0.95418 |
3 | 1.85629 | 0.17534 | 0.96130 |
4 | 0.57575 | 0.68488 | 0.95997 |
Мы видим, что результаты зеркально противоположны. То есть мы можем утверждать, что курицы нынче появляются раньше яиц. Как и Турман, я не берусь интерпретировать результат и особенно произошедшее изменения, этим пусть занимаются ученые мужи. Но на вопрос кто появился раньше, курица или яйцо, однозначный ответ: с 1980 года раньше по Грейнджеру появляются курицы