Обсуждение технологий (ECN, STP)

[Lisyara]

Плечо здесь при том что можно считать оборот денег в системе, а можно оборот контрактов. Естественно что оборот денег будет меньше чем оборот контрактов за счет плеча. Из за этого и может возникать разница - все зависит от того кто что посчитал.

Извини, но оборот денег - это как? И где его считают?

 

[Linstep]

Плечо здесь при том что можно считать оборот денег в системе, а можно оборот контрактов. Естественно что оборот денег будет меньше чем оборот контрактов за счет плеча. Из за этого и может возникать разница - все зависит от того кто что посчитал.

Похоже, что 3-4 триллиона действительно куда-то делись :dont-know:. На сайте того же Ebs говорится о том что объемы торгов форекс 4трлн в день, а на их долю приходятся миллиарды...

 

[Rann]

Зачем мне спорить, какие справки, это вообще о чем.... Я разве где то сказал что в Currenex нет поз на 10K....
Я прекрасно понимаю что Currenex это всего лишь технологическое решение и "засунуть" в это решение можно все что угодно.
Речь именно о межбанке и цитата о минимальном лоте в 40k и миллион была с сайта того брокера о предоставляемых ими условиях и платформах.
И уж тем более это никак не относится к тому что кто то из присутствующих раздумывает написать на сайте про no last look и обманывать этим своих клиентов.

Ты слышишь звон и не знаешь где он. В 2009 году я лично принимал участие в запуске счетов Карренекс в Альпари, и мы стартовали с 0.4 лота. Но потом мин лот уменьшился. Эта инфа старая, но, как обычно, откуда тебе это знать. Тебе лишь бы найти, где Раннев врет.

 

[Rann]

Плечо здесь при том что можно считать оборот денег в системе, а можно оборот контрактов.

Плечо здесь при том, что если плечо не считать, то у Ткачева писька больше. И он не понимает, что большинству плевать на обороты, маленькие они или большие. Он уже не знает за какие уши притянуть, что фондовый рынок лучше форекса.

 

[Lisyara]

Плечо здесь при том, что если плечо не считать, то у Ткачева писька больше. И он не понимает, что большинству плевать на обороты, маленькие они или большие. Он уже не знает за какие уши притянуть, что фондовый рынок лучше форекса.

Так и там и там контракты-лоты. Оборот в них и считается. А как в деньгах, я ХЗo_o

 

[dmitrytkachev]

Плечо здесь при том, что если плечо не считать, то у Ткачева писька больше.И он не понимает, что большинству плевать на обороты, маленькие они или большие. Он уже не знает за какие уши притянуть, что фондовый рынок лучше форекса.

Господин Rann, давайте отвлечемся от "пиписьки Ткачева" и будем вести разговоры строго по теме топика.
Казалось бы, при чем здесь фондовый рынок o_o

Ты слышишь звон и не знаешь где он. В 2009 году я лично принимал участие в запуске счетов Карренекс в Альпари, и мы стартовали с 0.4 лота. Но потом мин лот уменьшился. Эта инфа старая, но, как обычно, откуда тебе это знать. Тебе лишь бы найти, где Раннев врет.

Я не в курсе обстоятельств и событий Вашей жизни и карьеры и не высказывал никаких предположений касательно оной. Поэтому никаким образом не могу дискутировать на эту тему.

Извини, но оборот денег - это как? И где его считают?

Можно считать сколько денег вращается на площадке, а можно сколько контрактов в деньгах.

Пример

Американский фондовый маркет-мейкер и Forex-оператор KCG опубликовал отчёт о декабрьской деятельности. В последнем месяце 2013 года среднедневные обороты фондового сегмента составили 5,1 трлн. акций, 24,7 трлн. долл. в денежном эквиваленте. Обороты снизились на 7,9% по сравнению с ноябрём.
Среднедневные обороты валютного сегмента хотя и стали ниже ноябрьских на 6,8%, составив 27,6 трлн. долл.

Источник _http://ru.forexmagnates.com/kcg-hotspot-uvelichivayut-svoi-oborotyi-po-sravneniyu-s-2012-godom/
Получается что если все считается в одном ключе то они еще круче чем тройка лидеров - что явно глупо. Значит просто методика подсчета разная.

 

[Иван555]

Господин Rann, давайте отвлечемся от "пиписьки Ткачева" и будем вести разговоры строго по теме топика.
Казалось бы, при чем здесь фондовый рынок o_o


Я не в курсе обстоятельств и событий Вашей жизни и карьеры и не высказывал никаких предположений касательно оной. Поэтому никаким образом не могу дискутировать на эту тему.


Можно считать сколько денег вращается на площадке, а можно сколько контрактов в деньгах.

Пример

Источник _http://ru.forexmagnates.com/kcg-hotspot-uvelichivayut-svoi-oborotyi-po-sravneniyu-s-2012-godom/
Получается что если все считается в одном ключе то они еще круче чем тройка лидеров - что явно глупо. Значит просто методика подсчета разная.

Всегда хотел спросить супер фондовика такой момент я отправляю заявку на цену 37 и в этой ЕNС пинсеинный фонд отправляет лимит с моей ценой и позже но когда моя цена достигает этого уровня её съедает фонд на пять пунктов так как у неё объём и приоритет как быть?Как вы своим зачарованным будете рассказывать что вы лохи и вам по жизни не положено.:laugh::laugh::laugh:

 

[dmitrytkachev]

Всегда хотел спросить супер фондовика такой момент я отправляю заявку на цену 37 и в этой ЕNС пинсеинный фонд отправляет лимит с моей ценой и позже но когда моя цена достигает этого уровня её съедает фонд на пять пунктов так как у неё объём и приоритет как быть?Как вы своим зачарованным будете рассказывать что вы лохи и вам по жизни не положено.:laugh::laugh::laugh:

Я опять же искренне не понимаю какое отношение фондовый рынок относится с теме топика и текущей дискуссии, но на вопрос легко отвечу.
1. Если ваш ордер пришел раньше и стоит в очереди раньше то он исполниться первым.
2. На американском фондовом рынке десятки ECN и даркпулов - если в каком то стоит крупная заявка, всегда можно поставить заявку в другой ECN и она исполниться там.
3. Есть даркпулы исполняющие заявки в очереди параллельно, а не последовательно.
4. Увидев что на какой то цене стоит крупная заявка всегда можно предложить цену на цент лучше и встать перед этой крупной заявкой.

И особенность здесь одна и она проста - все участники рынка в равноправных условиях с едиными правилами.

 

[Иван555]

Я опять же искренне не понимаю какое отношение фондовый рынок относится с теме топика и текущей дискуссии, но на вопрос легко отвечу.
1. Если ваш ордер пришел раньше и стоит в очереди раньше то он исполниться первым.
2. На американском фондовом рынке десятки ECN и даркпулов - если в каком то стоит крупная заявка, всегда можно поставить заявку в другой ECN и она исполниться там.
3. Есть даркпулы исполняющие заявки в очереди параллельно, а не последовательно.
4. Увидев что на какой то цене стоит крупная заявка всегда можно предложить цену на цент лучше и встать перед этой крупной заявкой.

И особенность здесь одна и она проста - все участники рынка в равноправных условиях с едиными правилами.

Вот Дмитрий Ткачёв красавчик рассказал все правила нормального форекса :laugh::laugh::laugh:
Если ты её увидешь в дарк пуле а некогда она перед тобой высвечивается и ты скользишь круче чем на форе :laugh::laugh::laugh:

 

[Иван555]

Вот Дмитрий Ткачёв красавчик рассказал все правила нормального форекса :laugh::laugh::laugh:
Если ты её увидешь в дарк пуле а некогда она перед тобой высвечивается и ты скользишь круче чем на форе :laugh::laugh::laugh:

А кот видит цены дарк пула пока он не ативирывался, Либо участник системы дарк пула, правильно участники этой системы кто ? Крупные трейдеры,ответ не верный так как там с депо 20 мио делать нечего

 

[dmitrytkachev]

А кот видит цены дарк пула

Простите Иван555, я не совсем понимаю логическую структуру Ваших постов. Если Вы попробуете переформулировать вопросы, возможно я их и прокомментирую.
Хотя думаю модераторы будут ругаться на разговоры не по теме.

 

[Иван555]

Простите Иван555, я не совсем понимаю логическую структуру Ваших постов. Если Вы попробуете переформулировать вопросы, возможно я их и прокомментирую.
Хотя думаю модераторы будут ругаться на разговоры не по теме.

Вот прямой вопрос в стакане например NYSE я могу видеть заявки участников дарк пула до её активации?Не являясь участником системы ECN дарк пула?

 

[Rann]

Я не в курсе обстоятельств и событий Вашей жизни и карьеры и не высказывал никаких предположений касательно оной. Поэтому никаким образом не могу дискутировать на эту тему.

В Карренексе лот уменьшился. Был 0.4, а стал меньше. К моей карьере это не имеет отношения, но откуда тебе это знать.

 

[dmitrytkachev]

Вот прямой вопрос в стакане например NYSE я могу видеть заявки участников дарк пула до её активации?Не являясь участником системы ECN дарк пула?

В стакане NYSE, как и любом другом стакане, можно видеть лимитные заявки участников до их исполнения, если у вас есть к нему доступ.
У даркпулов нет стаканов - на то они и даркпулы, что их ликвидность не показывается.

В Карренексе лот уменьшился. Был 0.4, а стал меньше. К моей карьере это не имеет отношения, но откуда тебе это знать.

Я нигде не утверждал что либо о возможных размерах лота в currenex.:facepalm:

 

[Lisyara]

Можно считать сколько денег вращается на площадке, а можно сколько контрактов в деньгах.

Пример

Источник _http://ru.forexmagnates.com/kcg-hotspot-uvelichivayut-svoi-oborotyi-po-sravneniyu-s-2012-godom/
Получается что если все считается в одном ключе то они еще круче чем тройка лидеров - что явно глупо. Значит просто методика подсчета разная.

Ну так все правильно: можно в контрактах-лотах, а можно в денежном их эквиваленте, но они равнозначны. И используемое плечо ни какой роли не играет. А в приведенной тобой выдержке с сайта они видать ошиблись нолями ибо 27,6 трлн. долл среднедневного оборота валютного сегмента согласись как-то многовато

 

[Иван555]

Я опять же искренне не понимаю какое отношение фондовый рынок относится с теме топика и текущей дискуссии, но на вопрос легко отвечу.
1. Если ваш ордер пришел раньше и стоит в очереди раньше то он исполниться первым.
2. На американском фондовом рынке десятки ECN и даркпулов - если в каком то стоит крупная заявка, всегда можно поставить заявку в другой ECN и она исполниться там.
3. Есть даркпулы исполняющие заявки в очереди параллельно, а не последовательно.
4. Увидев что на какой то цене стоит крупная заявка всегда можно предложить цену на цент лучше и встать перед этой крупной заявкой.

И особенность здесь одна и она проста - все участники рынка в равноправных условиях с едиными правилами.

Я про это и говорю как я могу увидеть заявку дарк пула и выставится на цент лучше?
Вот вы просто морочете я торгую и там и там правда на фонде совсем маленькими объёмами и скользит там круче чем на форе особенно когда всплывает дарк пул и заголяет стакан так же и на форе до новости ликвидности полный стакан бери не хочу через секунду всё следущее предложение через 20 пунктов или скажите что на фонде такого не бывает?

 

[officialboob]

Ну так все правильно: можно в контрактах-лотах, а можно в денежном их эквиваленте, но они равнозначны. И используемое плечо ни какой роли не играет. А в приведенной тобой выдержке с сайта они видать ошиблись нолями ибо 27,6 трлн. долл среднедневного оборота валютного сегмента согласись как-то многовато

У Форексмагнатов русскоязычный раздел это профонация. Его ведет чел, который переводит новости гугл-транслейтом. Там в каждой второй новости billions (млрд.) переведены как триллионы.
Видать, этот грамотей их устраивает.
Переводит он в стилистике китайского эскимоса, также грамотно (ну так, а чё? Язык не знает, а новости постить заставляют).

 

[fakeyou]

новости у них все равно интересные

 

[Linstep]

Вот еще статья о hft на форекс: _http://algoritmus.ru/?p=8363.

...Интересно как укладываются сделки статистического арбитража длительносью 1мс проводимые hft-роботами, в теорию об индикативных ценах и объемах в стакане Ecn и о банках-кухнях исполняющих сделки
за 0.5-1.5с :facepalm:?

 

[officialboob]

Вот еще статья о hft на форекс: _http://algoritmus.ru/?p=8363.

...Интересно как укладываются сделки статистического арбитража длительносью 1мс проводимые hft-роботами, в теорию об индикативных ценах и объемах в стакане Ecn и о банках-кухнях исполняющих сделки
за 0.5-1.5с :facepalm:?

Хотя бы так. Ордера уходят по фиксу с ограничением проскальзывания =0 (типа биржевых стоп лимитов или ограничения агрегатора у Раннева) тиков. Если банк меняет цену, то ордер отменяется.
ЕБС никакого отношения к Карри и Интегралу, о тормознутости которых упоминалось, не имеет.

HFT на форе возможен при общих издержках (спред+комисс) на уровне 1-2 тика (0.1-0.2 пункта).
Когда найдете брокера готового предоставить вам фикс и такие спред +комиссионные на постоянной основе, можете преступать к следующей стадии: найму отряда программистов для написания алго модуля с прямым коннектом.