Отличия стратегий, ... или как выбрать себе стратегию?...

[VNIK]

Вопрос не однозначный, так как каждый Трейдер трактует его по своему...


И все таки, давайте начнем разбираться в этой теме...


Сразу отметим, что большинство трейдеров ГЛАВНЫМ КРИТЕРИЕМ торговой стратегии назовут ПРИБЫЛЬ....


И с первого взгляда, этот ответ ПРАВИЛЬНЫЙ!...


Но давайте проведем маленький анализ: если Трейдер заработал на трех сделках 100% прибыли, а затем на следующих 10 сделках слил депозит, то вопрос о прибыли начинает показывать некоторые неудобства...


Теперь другой пример: трейдер постоянно ( стабильно ) делает не большую прибыль, порядка 5% в месяц ... Это сильно плохо или не очень..., а может даже совсем хорошо?...


Очевидно, что сама по себе ПРИБЫЛЬ - ни о чем не говорит..., и необходимо подобрать МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ параметров для оценки торговых стратегий.


Позволю себе, как опытному трейдеру, дать собственное мнение по этому вопросу.


Комплект критериев торговой стратегии ( по минимуму ) должен иметь:


1. Кол-во прибыльных сделок по отношению ко всем сделкам - не ниже 75%.


2. Просадка мах - не более 20%


3. Прибыль в месяц - не менее 25%


4. Период работы такой стратегии - не менее 3-х месяцев.





Естественно, трейдеры могут иметь собственное мнение по оценке стратегий...

 

[gndf]

Стратегия должна иметь четкие правила, а именно
1) критерий входа
2) критерий выхода с четким понимаем как резать убытки. То есть либо использование стоплоса, либо перевот с мартином или без.
3) Не должна быть привязана к какому-то опредленному тф или валютной паре
Если в вашей стратегии это есть и она дает прибыль при умеренной просадке, то все ок.

Сам по себе % выигрышных сделок не интересен, системе может быть прибыльной и с малыми просадкам, даже если винрейт 35%.
Просадка это вопрос выбора размера лота по отношению депо и ваше управление минусовых сделок, в том плане если есть мартин.
Период 3 месяца ниочем, я бы говорил о сроке в полгода и это только старт.

Все это хорошо, но ломается о реальность жадности многих людей, которые хотят начать жить с форекса, просто прикиньте сколько вам надо иметь депо и делать % без просадок, то есть ситуация идеальная в абсолюте, чтобы иметь хотя бы 1.5к$ на еду и базовые расходы. А еще этот депо вам надо завести на кухню

 

[VNIK]

Сам по себе % выигрышных сделок не интересен, системе может быть прибыльной и с малыми просадкам, даже если винрейт 35%.

Показатель % выигрышных сделок - ОСНОВНОЙ, так как определяет ПОНИМАНИЕ рынка Трейдером.
Если этот показатель менее 75%, то скорее всего это подгонка под историю..., манипулирование показателями, например, торговля 0,01 лота в сделке как раз этот случай. Если увеличить лотность сделки, то такой трейдер очень быстро сольет свой депозит, что еще раз подтверждает НЕ ПОНИМАНИЕ рынка...

 

[st2050]

Мнение может сильно отличаться в зависимости от рабочего таймфрейма, умения использовать мартин, лени, жадности, опыта, дисциплины и прочих факторов.

1) У меня процент прибыльных сделок меньше 75%. Когда винов по паре 7 из 10 крайних сделок - специально ловлю лося чтобы было оправдание включить мартин.

2) Понимание рынка в процессе торговли необходимо не для всех ТС. Более того, это может быть вредно, т.к. лишнее мудрствование ведёт к нарушениям правил ТС и статистики. А контроль статистики - основа успешного применения мартина без сливов.

3) На Н4 и выше чтобы стабильно делать 25% в месяц нужно прям сильно напрягать моск. Не я один считаю что от 30% годовых если не напрягать - это приемлемый минимум для ТС. Например, IRIP об этом неоднократно писал.

4) Чтобы не сливать депозит и при этом не понимать рынок в процессе торговли есть рецепт.
Если Вы не хотите разбираться в рыке каждый день, не хотите соревноваться с богом/куклом своими смешными планами, это можно компенсировать наработав дисциплину и опыт. Чтобы свернуть гору не обязательно быть гениальным горным инженером. Достаточно быть упёртым и махать киркой.

Период 3 месяца ниочем, я бы говорил о сроке в полгода и это только старт.

Золотые слова. Необходимый период проверки ТС напрямую зависит от рабочего таймфрейма.
Например, на Н4 за 3 месяца если очень-очень повезёт, характер рынка поменяется 2 раза. Или ни одного.

--
Как сказал один умный человек, "я на форекс пришёл за деньгами, а не умным быть". Насколько мне известно, фраза принадлежит НУФу.

 

[VNIK]

Как сказал один умный человек, "я на форекс пришёл за деньгами, а не умным быть". Насколько мне известно, фраза принадлежит НУФу.

Не буду ни кого убеждать...
Повторю еще раз: " Естественно, трейдеры могут иметь собственное мнение по оценке стратегий..."

 

[PIRANHAfx]

На мой взгляд , прежде чем выбирать стратегию нужно описать из чего состоит стратегия.
Затем, можно уже и повыбирать.
Я не буду сильно углубляться в состав стратегий, коснусь только основы.

В принципе стратегия состоит из следующих блоков:

1.Сигнальный блок

• Правила входа в покупку
• Правила входа в продажу
• Правила выхода с прибылью
• Правила выхода с убытком

В сигнальном блоке описываются принципы входа и выхода с рынка.

2.Блок управления риском (мани менеджмент)

• Соотношение прибыль риск в сделке
• Мани менеджмент (например фиксированная доля от капитала или фиксированная доля от последнего максимума капитала и т.д.)
• Размер риска в % от капитала
• Наличие /отсутствие серийности (мартингейл, усреднение)

В принципе любая стратегия состоит из этих блоков, а теперь можно перейти к использованию стратегии (например тестирование), при использовании стратегии появляются еще параметры, которые применяются при выборе стратегии.

Параметры при тестировании стратегии:

• Дистанция (количество сделок )

Чем выше торговый ТФ тем больше нужна дистанция тестирования.
Например для торговли на ТФ Н1 нужно более 300 сделок (минимально необходимая стат величина). Лучше 1000 сделок.

• Соотношение прибыльных сделок к убыточным (рентабельность стратегии)

Этот параметр один из ключевых, это соотношение напрямую отвечает за наличие/отсутствие положительного ожидания.
Добиться высокого соотношения прибыльных сделок крайне сложно, есть наиболее простой путь - снижение соотношения прибыль/риск в сделке.
Прибыль должна быть ниже чем убыток, тогда соотношение прибыльных сделок к убыточным можно держать на высоком уровне.
Однако получить положительное математическое ожидание крайне сложно.

Это касается любого соотношения прибыль/риск, так как на итоговую прибыльность стратегии соотношение имеет сильное влияние.

• Просадка

При "совершении" сделок с различным соотношением прибыль/риск в сделке, различным соотношением прибыльных и убыточных сделок
появляется просадка.
Чем выше риск на сделку (% от капитала), тем выше просадка.

Получить стратегию с положительным ожиданием (прибыльную) крайне сложно, нужно учитывать множество параметров, так же на стратегию, в реальном времени, влияет множество факторов, например исполнение брокера, волатильность инструмента, особенности стратегии( скальперская, трендовая, контртрендовая).
Например если стратегия скальперская, то на ее прибыльность будет влиять исполнение.
Если стратегия трендовая, то на ее прибыльность будет оказывать влияние сигнальный блок и соотношение прибыль/риск в сделке.

На любую стратегию будет влиять параметр % риска от депозита в сделке.

ЧТо же нужно чтобы выбрать стратегию?
В первую очередь нужно понять каково ваше отношение к риску. Так же нужно понять, реалистично ли в реальной торговле иметь от 25% в месяц на большой дистанции (нет).

Я для прочистки мозгов иногда кручу монтекарло.
Там я смотрю как параметры стратегии влияют на итог - прибыль.

Автор стартового поста дает нам некоторые параметры стратегии, там к сожалению не все параметры которые необходимы, но мы попробуем поиграть единственным параметром 70% прибыльных сделок.

Под спойлером скрин с игрулькой

Спойлер: 70% прибыльных сделок

На 1000 сделок с соотношением прибыльных к убыточным 70/30 при риске в 1% на капитал получается картинка которая по моему опыту (а он у меня обширный) является нереальной, по простому это Грааль.)))
А мы знаем Граалей не бывает, я никогда не видел таких реальных эквити.

В общем, я перечислил то что реально надо отслеживать при создании тестировании и проверке стратегий. А какая там должна быть прибыль, какая просадка, какое соотношение прибыльных сделок к убыточным зависит от такой кучи параметров, что создание прибыльной стратегии на дистанции превращается в тот еще челлендж.

 

[VNIK]

Все , что описал Коллега выше, есть расшифровка 1 -го пункта...
Если будет прибыльных сделок более 75%, то все это будет наличествовать...
По большому счету, все успехи Трейдера упираются в ПОНИМАНИЕ рынка, а все остальное - детали...
А вот если зациклиться на деталях, понимания рынка может и не быть...

 

[PIRANHAfx]

Все , что описал Коллега выше, есть расшифровка 1 -го пункта...
Если будет прибыльных сделок более 75%, то все это будет наличествовать...
По большому счету, все успехи Трейдера упираются в ПОНИМАНИЕ рынка, а все остальное - детали...
А вот если зациклиться на деталях, понимания рынка может и не быть...

Коллега выше имел ввиду, что достичь реально показателя 75% прибыльных сделок в реальной торговле на длинной дистанции это пальцем в небо.
Рентабельность стратегии может быть любой, хоть 30/70, создать стратегию, которая на дистанции будет иметь положительное мат ожидание - вот главное.

Однако это крайне сложно, а вот прибыль в 25% в месяц, это уже даже не смешно. В реальности все иначе, у стратегий с ограничением риска на сделку могут быть долгие периоды стагнации (зависит от стратегии).

Ну а 25% в месяц это очень высокие риски, в первую очередь надо дать себе ответ - способен ли я в реальности на реальном депозите терпеть риски и каков мой болевой порог.

 

[VNIK]

Коллега выше имел ввиду, что достичь реально показателя 75% прибыльных сделок в реальной торговле на длинной дистанции это пальцем в небо.
Рентабельность стратегии может быть любой, хоть 30/70, создать стратегию, которая на дистанции будет иметь положительное мат ожидание - вот главное.

Однако это крайне сложно, а вот прибыль в 25% в месяц, это уже даже не смешно. В реальности все иначе, у стратегий с ограничением риска на сделку могут быть долгие периоды стагнации (зависит от стратегии).

Ну а 25% в месяц это очень высокие риски, в первую очередь надо дать себе ответ - способен ли я в реальности на реальном депозите терпеть риски и каков мой болевой порог.

Вот и я об этом...
Все эти детали знают большинство трейдеров ( 95% ), но Успешных Трейдеров - не более 5%...

 

[PIRANHAfx]

Вот и я об этом...
Все эти детали знают большинство трейдеров ( 95% ), но Успешных Трейдеров - не более 5%...

Так вы же писали, что соотношение прибыльных сделок к убыточным должно быть не менее 75%.
Я же пишу что это не так, это важный параметр, но таргетировать именно его почти нереально, для того чтобы сохранилось положительное мо на всей дистанции (от всей серии сделок).

 

[VNIK]

Все вполне реально, если есть ПОНИМАНИЕ рынка...
Можно отрицать это..., но понимание приходит тогда, когда это условие будет выполняться...

 

[st2050]

Я же пишу что это не так, это важный параметр, но таргетировать именно его почти нереально

Совершенно верно. Получится - хорошо. Не получится - будем терпеть.
А если целенаправленно таргетировать соотношение винов и лосей в ручной торговле, то легко дисциплину потерять и тогда пойдёшь в разнос.

 

[PIRANHAfx]

Все вполне реально, если есть ПОНИМАНИЕ рынка...
Можно отрицать это..., но понимание приходит тогда, когда это условие будет выполняться...

Что значит понимание рынка?))
Я показал в своем посте экстраполяцию с 70% рентабельностью. Это выглядит совершенно нереалистично.
У вас лично какая рентабельность торговли?
У меня , к примеру, на дистанции год этот показатель 60/40. За 2 года этот показатель 65% прибыльных сделок, а на всей дистанции (5 лет) 66%.
НО эти 66% достигнуты в основном крайними 2-я годами.

 

[gndf]

Все вполне реально, если есть ПОНИМАНИЕ рынка...
Можно отрицать это..., но понимание приходит тогда, когда это условие будет выполняться...

Вы так часто оперируете термином "понимание", хотелось бы поинтересоваться пришло ли оно к вам и каково оно?

 

[PIRANHAfx]

Совершенно верно. Получится - хорошо. Не получится - будем терпеть.
А если целенаправленно таргетировать соотношение винов и лосей в ручной торговле, то легко дисциплину потерять и тогда пойдёшь в разнос.

Да как черт возьми это вообще можно таргетировать? Чтобы не поломать мо стратегии.
Я описал выше что ставить соотношение прибыль/риск в сделке например 0,5/1, тогда % прибыльных сделок может быть высоким, однако матожидание торговли может легко стать отрицательным.

 

[VNIK]

Вы так часто оперируете термином "понимание", хотелось бы поинтересоваться пришло ли оно к вам и каково оно?

Как Вы считаете, чем Успешный Трейдер отличается от большинства трейдеров?...

 

[st2050]

Все вполне реально, если есть ПОНИМАНИЕ рынка...
Можно отрицать это..., но понимание приходит тогда, когда это условие будет выполняться...

Да не обязательно это.
Крестьяне веками выращивают еду, но они понятия не имеют о науке биологии. Понимание вполне заменяется опытом и контролем статистики. Посадил в мае - выросло, посадил в апреле - замёрзло, в июне - не созрело.
С пониманием конечно надои можно кратно увеличить. Но большинство академиев кончать не хотят.

Для меня каждый раз понимать фазы рынка слишком интеллектуально затратно для моей лени. Вместо этого просто приноровился и компенсирую опытом и правилами входов/выходов.
И я тут такой не один. Из этого следует объективный вывод что понимание в процессе торговли не обязательно. Максимум - при обучении и при компоновке ТС.

P.S. Конечно, для некоторых ТС понимание нужно всегда. Но далеко не для всех ТС.

 

[st2050]

Вы так часто оперируете термином "понимание", хотелось бы поинтересоваться пришло ли оно к вам и каково оно?

Как Вы считаете, чем Успешный Трейдер отличается от большинства трейдеров?...

Ответ вопросом на вопрос.
Пожалуйста не заставляйте нас думать что Вас не стоит уважать как собеседника.

 

[PIRANHAfx]

Как Вы считаете, чем Успешный Трейдер отличается от большинства трейдеров?...

Ну как минимум успешный трейдер может доказать что он успешен, что у него есть прибыльная на дистанции торговля (не важно с какой рентабельностью и прибылью в месяц).
И как это относится к всеобъемлющему слову "ПОНИМАНИЕ"?

 

[VNIK]

Для меня каждый раз понимать фазы рынка слишком интеллектуально затратно для моей лени.

Все правильно... Очень мало людей ставят перед собой высокие цели, например, стать Успешным Трейдером...
Большинство только мечтают об этом, но ничего не делают для достижения высокой цели...