ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

[acronis7]

Роботов на самом деле куча и можно наверное от многих роботов добиться такого состояния когда они при т.п.=100 и с.л.=100 закрывают сделки почти поочередно

правильнее сказать, нужно чтобы максимальная серия проигрышей была низкой.

рассмотрим на примере сигналов...

даже на примере твоего синала, ты когда-то давал ссвылку, сейчас поищу...

Спойлер

у тебя максимальная серия проигрышей: 57

но нужно еще чтобы проигрыши и выигрыши были на ту же сумму. а не так, что проигрыши по 100 долларов, а выигрыши по 10.

 

[acronis7]

не разобрался что куда жмакать... и так понял это файлы для экселя наверное, а я в нем ни бум бум...

ничего там не нужно делать, просто открываешь и смотришь.)

захочешь изменить график случайного блуждания - нажмешь F9

 

[acronis7]

ну так я об этом и говорю, только надо правильно цели плюса и минуса выбрать,тоесть как в казино поставил рубль или взял два или остался без рубля.
на самом деле думаю когда ты делаешь советника по сигналу индюка, то часто так и бывает что 50% сигналов в топку. вот и получается чтото что надо. У меня максимальная серия подряд получилась девять, но думаю можно попытаться состряпать серии так скажем максимум на пять, и входить не с первой сделки а со второй, риски уменьшаешь , ложные входы уменьшаешь...

ничего там не уменьшается.

это тупиковый путь, нельзя заработать на СБ.
лучше стационарностью своей занимайся)

 

[ara66676]

правильнее сказать, нужно чтобы максимальная серия проигрышей была низкой.

рассмотрим на примере сигналов...

даже на примере твоего синала, ты когда-то давал ссвылку, сейчас поищу...

Спойлер

у тебя максимальная серия проигрышей: 57

но нужно еще чтобы проигрыши и выигрыши были на ту же сумму. а не так, что проигрыши по 100 долларов, а выигрыши по 10.

не в тему сигнал мой привёл, на этом сигнале робот работает не совсем как обычно себе представляют. Селка открывается из 9 валютных пар и пары отдельно могут закрываться и переворачиваться, а сделка закрывается только когда совокупно достигается определённый максимум эквити. Так что этот сигнал ни как не в тему, на предыдущей странице я показал один и тот же робот сделки просто сто плю сто минус и тот же робот с темиже сделками но с удвоением лота при минусовом исходе, ты как то пропустил наверное, там в посте 4 картинки, посмотри внимательнее.

 

[ara66676]

ничего там не уменьшается.

это тупиковый путь, нельзя заработать на СБ.
лучше стационарностью своей занимайся)

ну какже не уменьшается.... посмотри ещё раз говорю на скрины, и просто представь в воображении что ты не каждую сделку робота открываешь, а открываешь против только тогда когда робот дважды взял в одном направлении.
вот и получается что входы будут реже(потомучто серий подряд мало)
и колен на удвоение тоже становится меньше, как минимум на одно колено, а для мартини чем меньше колен тем красивее эквити...

 

[ara66676]

а советника почти ни кто не качает )))) странно... нормальный такой бот получился.

 

[acronis7]

ну какже не уменьшается.... посмотри ещё раз говорю на скрины, и просто представь в воображении что ты не каждую сделку робота открываешь, а открываешь против только тогда когда робот дважды взял в одном направлении.
вот и получается что входы будут реже(потомучто серий подряд мало)
и колен на удвоение тоже становится меньше, как минимум на одно колено, а для мартини чем меньше колен тем красивее эквити...

риск уменьшается, потому что уменьшается количество сделок.
скажем, не 1000 сделок будет, а 500 за год.

но за 2 года будет 1000 сделок и будет тот же самый риск.

чем больше сделок , тем выше риск.

и по другому:
10 неудачных сделок подряд ты получишь через 10^2=1024 исходов.
если уменьшишь количество сделок вдвое, то максимальную серию проиграшей, получишь не через год, а через два)

я же говорю, мартингейл - это тупиковый путь...

 

[acronis7]

на предыдущей странице я показал один и тот же робот сделки просто сто плю сто минус и тот же робот с темиже сделками но с удвоением лота при минусовом исходе, .

а теперь посмотри свой результат с мартини и картинку с моего экселевского файла.
и найди сходства)

 

[ara66676]

риск уменьшается, потому что уменьшается количество сделок.
скажем, не 1000 сделок будет, а 500 за год.

но за 2 года будет 1000 сделок и будет тот же самый риск.

чем больше сделок , тем выше риск.

и по другому:
10 неудачных сделок подряд ты получишь через 10^2=1024 исходов.
если уменьшишь количество сделок вдвое, то максимальную серию проиграшей, получишь не через год, а через два)

я же говорю, мартингейл - это тупиковый путь...

ладно, спорить думаю не правильно, правильно проверить, завтра буду у рабочего компа проверю и выложу результат тестера лет так за пять, вот и посмотрим есть смысл или нет.... Точнее я и так понимаю что мартини не приносит сверх прибыли, но хоть все и твердят что мартини это не есть хорошо, а в реальности получчается что он один и работает...

 

[ara66676]

а теперь посмотри свой результат с мартини и картинку с моего экселевского файла.
и найди сходства)

блин, acro .ну прости ты меня, ну не работаю я с экселем и не знаю как им пользоваться. если можешь сделай скрин я посмотрю, мне интересно понимать о чём речь.

 

[acronis7]

ладно, спорить думаю не правильно, правильно проверить, завтра буду у рабочего компа проверю и выложу результат тестера лет так за пять, вот и посмотрим есть смысл или нет.... Точнее я и так понимаю что мартини не приносит сверх прибыли, но хоть все и твердят что мартини это не есть хорошо, а в реальности получчается что он один и работает...

он работает если у тебя бесконечный депозит, а так - рано или поздно будет просадка, которую твой депо не выдержит.
-----------------------------------------------------------
ты говорил, можно сделать систему с макимум 5 неудачных сделок подряд. но это 5 неудачных сделок подряд ЗА ГОД!
а ты же не собираешься на форексе год работать.

ты и дальше захочешь работать. а если брать за два года - то там уже может и 10 недуач подряд случится.

а если будешь десять лет торговать - то там можно и на 20 лосей подряд наткнутся...

 

[acronis7]

блин, acro .ну прости ты меня, ну не работаю я с экселем и не знаю как им пользоваться. если можешь сделай скрин я посмотрю, мне интересно понимать о чём речь.

там работать и не нужно, просто скачать файл, розархивировать, на розархивированном файле кликнуть 2 раза мышкой - он откроется, и посмотреть картинку.

не бойся, там вирусов нет.

без этого файла ты не разберешься в мартингейле.

шпильки вниз видишь? а они тебя нет.

-30000 это -30000 первоначальных ставок.

 

[ara66676]

он работает если у тебя бесконечный депозит, а так - рано или поздно будет просадка, которую твой депо не выдержит.
-----------------------------------------------------------
ты говорил, можно сделать систему с макимум 5 неудачных сделок подряд. но это 5 неудачных сделок подряд ЗА ГОД!
а ты же не собираешься на форексе год работать.

ты и дальше захочешь работать. а если брать за два года - то там уже может и 10 недуач подряд случится.

а если будешь десять лет торговать - то там можно и на 20 лосей подряд наткнутся...

вот потому чтоб не гадать давай поступим так. не будем использовать индикаторов, будем работать только на числах, числах фибо.
и так, сделаем робота который будет открывать по нескольким сигналам сразу несколько сделок. Точнее будет так, будем продавать перекупленные валютные пары за 3,5,8,13,21,34,55,89,144 баров, будут это дневные или часовые или минутные не суть в настройки загоним.
Теперь сделаем блок закрытия , к примеру теже 100% плюс и 100% минус. Залог для каждого входа в рынок сделаем приблизительно одинаковым, с расхождением в 1-3%. И прогоним по тестеру за пять лет, просмотрим варианты исходов, и исходя из этого попробуем выжать что нибудь.

 

[ara66676]

там работать и не нужно, просто скачать файл, розархивировать, на розархивированном файле кликнуть 2 раза мышкой - он откроется, и посмотреть картинку.

не бойся, там вирусов нет.

без этого файла ты не разберешься в мартингейле.

шпильки вниз видишь? а они тебя нет.

-30000 это -30000 первоначальных ставок.

вирусов не боюсь, эксель не стоит на этом нетбуке, сейчас поставил опен офис, попробую разобраться.
шпильки вижу, только вот вопрос, это как так круто ты такую серию в 30000 подряд получил????? с помощью функции RND ???

 

[acronis7]

вот потому чтоб не гадать давай поступим так. не будем использовать индикаторов, будем работать только на числах, числах фибо.
и так, сделаем робота который будет открывать по нескольким сигналам сразу несколько сделок. Точнее будет так, будем продавать перекупленные валютные пары за 3,5,8,13,21,34,55,89,144 баров, будут это дневные или часовые или минутные не суть в настройки загоним.
Теперь сделаем блок закрытия , к примеру теже 100% плюс и 100% минус. Залог для каждого входа в рынок сделаем приблизительно одинаковым, с расхождением в 1-3%. И прогоним по тестеру за пять лет, просмотрим варианты исходов, и исходя из этого попробуем выжать что нибудь.

числа фибо - это такой бред!)
имхо.

 

[ara66676]

числа фибо - это такой бред!)
имхо.

вооот, тем более значит ни какой закономерности не должно быть, а значит по идее получим ГСБ ))

 

[acronis7]

с помощью функции RND ???

ага

это как так круто ты такую серию в 30000 подряд получил?????

это не серия в 30 000 подряд.

там идет проигрыш -1, потом -2, потом -4, и так далее... и все слогается. это просадка. там походу 15 проигрышей подряд.

 

[ara66676]

ага

это не серия в 30 000 подряд.

там идет проигрыш -1, потом -2, потом -4, и так далее... и все слогается. это просадка. там походу 15 проигрышей подряд.

уже увидел открыл файл, ну что сказать. наверное одно ГСЧ рознь другому ГСЧ...
объясню, стандартная функция RND построена на числе пи , а точнее используется ряд после запятой, мол он никогда не повторяется.
в нашем случае получается времянной ряд, и хоть и не доказанно , но есть такая теория что история повторяется.и пусть мы и не видим эти повторения тут важно другое, форекс ГСЧ имеет зависимую константу (время) по сравнению с числом пи.
А раз есть разница в самом понимании этих двух варинтов, значит должна быть и разница в торгах на тестере.
Я всёже напишу и проверю то что ранее изложил, думаю это будет интересно .

 

[acronis7]

вирусов не боюсь, эксель не стоит на этом нетбуке, сейчас поставил опен офис, попробую разобраться.
шпильки вижу, только вот вопрос, это как так круто ты такую серию в 30000 подряд получил????? с помощью функции RND ???

ты, наверное, подумал, что это случайный график в экселе. нет, это линия баланса при работе по мартингейлу.

 

[ara66676]

ты, наверное, подумал, что это случайный график в экселе. нет, это линия баланса при работе по мартингейлу.

я это понял, случайный результат ты в первую колонку загнал функцией, я уже почти разобрался., и понимаю что график это исход при использовании мартини. Только одно дело теория и эксель расчёт, лругое дело на реальных исторических данных в тестере результат.