Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[lsv107]

Вот так, наверно лучше будет прокомментировать

Даже не знаю, что сказать. Но наверное, всё же стоит отреагировать, раз уж я всё это затеял. Прежде всего надо понимать, что делаешь, а не просто "дрючить" оптимизатор. Чем рисовать на скиншотах, лучше бы прикрепил сеты, или мы должны догадываться, как там "чувствуют себя" другие параметры. Я вот не обладаю ясновидением, поэтому взял и сделал вот так при прочих одинаковых параметрах:
трал только в прибыльной зоне с отступом 3 пункта

трал только в прибыльной зоне с отступом 45 пунктов

Действительно, "абсолютно никакой разницы". Или она всё таки есть?
разрешён трал в убыточной зоне, отступ 3 пункта

И опять "никакой разницы"?

Думаю, надо закругляться до следущего приступа альтруизма. Всем, поблагодарившим ответная глубокая признательность.

 

[artivan]

lsv107
Под МТ5 планируете делать советник?

 

[Slava78]

Даже не знаю, что сказать. Но наверное, всё же стоит отреагировать, раз уж я всё это затеял. Прежде всего надо понимать, что делаешь, а не просто "дрючить" оптимизатор. Чем рисовать на скиншотах, лучше бы прикрепил сеты, или мы должны догадываться, как там "чувствуют себя" другие параметры. Я вот не обладаю ясновидением, поэтому взял и сделал вот так при прочих одинаковых параметрах:
трал только в прибыльной зоне с отступом 3 пункта
Посмотреть вложение 352756
трал только в прибыльной зоне с отступом 45 пунктов
Посмотреть вложение 352757
Действительно, "абсолютно никакой разницы". Или она всё таки есть?
разрешён трал в убыточной зоне, отступ 3 пункта
Посмотреть вложение 352758
И опять "никакой разницы"?

Думаю, надо закругляться до следущего приступа альтруизма. Всем, поблагодарившим ответная глубокая признательность.

Правильно, заканчивай с альтруизмом (он у нас врожденный )

 

[ZIKILO]

Так как раньше не приходилось реализовывать трал серии ордеров по общему безубытку, запутался с порядком модификации стопов во время усреднения и собственно, трала. При изначально нулевых стопах работает как надо, но если у серии предусмотрен тейк-профит или стоп-лосс, то возникала неоднозначность при модификации. Считаю это серьёзным недочётом, приводящим при определённых условиях к неработоспособности советника. Поэтому тем, кто заинтересовался роботом и скачал последнюю версию настоятельно рекомендую скачать новую из этого поста.
Также добавил возможность торговли только по одной "машке". Инструкция подходит от предыдущей сборки.

Спасибо за версию, можно чуть отойти в сторону и направить алгоритм по другому? закрывать ордера все кроме крайних? тем самым формируя положительный замок из крайних, разнонаправленных ордеров? Дальнейшие действия я опишу позже....

 

[artivan]

При включении Stop Loss трайлинг профитной сетки по фракталам отключается , просто не тралит, это так и должно быть или там ошибка может где-то в коде советник? работает видимо что-то одно , вместе никак не хочет

 

[artivan]

Сетка в плюсе, а тралла нет, трал включится есть уйдет от последнего ордера на расстояние от Stop Loss указанный в настройках , я так понял , и то тралится по пунктам а иногда вообще не понятно как

 

[artivan]

В данному случае тралл общего профита пригодился бы, а так сливает так как buy ордеров много ни трала и стопа нет и капут)

 

[marattmb]

Удалось значительно улучшить стратегию для парного трейдинга "Сонаправленный вход" для пар EURUSD USDCHF. На скриншоте в подвальном окне цена EURUSD и USDCHF. Улучшение связано с изменением правила входа в позицию. Если обе цены находятся ниже уровня 50, имеет смысл входить на обоих инструментах на buy. Если обе цены находятся выше 50, имеет смысл входить в позицию на обоих инструментах на sell. А еще профитнее использовать уровни 33 и 66. Уровни от стохастика. Данную схему торговли возможно автоматизировать. Только использовать непосредственно стохастики обоих инструментов ( 400,1,1). Если сигнальные линии стохастиков находятся ниже уровня 33, входим на обоих инструментах на buy. Если сигнальные линии стохастиков находятся выше уровня 66, входим на обоих инструментах на sell. При этом имеет смысл работать не только на М5, но на других таймфреймах одновременно. Ну а выходить из позиции при достижении заданного профита. Чем больше таймфрейм, тем профит будет больше.

 

[marattmb]

Идеальный одновременный вход на buy на обоих инструментах.

 

[lsv107]

При включении Stop Loss трайлинг профитной сетки по фракталам отключается , просто не тралит, это так и должно быть или там ошибка может где-то в коде советник? работает видимо что-то одно , вместе никак не хочет
Посмотреть вложение 352767

Тут надо быть очень внимательным, чтобы параметры не вступили друг с другом в противоречие. Допустим, мы используем трал, но при этом Stop Loss у нас равен нулю. Для того, чтобы у серии Buy появился общий стоп-лосс, надо, чтобы цена от общего безубытка прошла вверх больше 850 пунктов. Но у нас также "выбран трал в убыточной зоне", тогда советник выставит общий Stop Loss сразу. А так, можно поэкспериментировать с разными комбинациями стопов и тралом.
Выкладываю, наверное, последнюю сборку. Добавил трал прибыли и линии безубытка на график для наглядности, исправил некоторые баги. Подробнее в прилагаемой инструкции.

 

[hotabuh]

Идеальный одновременный вход на buy на обоих инструментах.

Марат, подскажите пожалуйста, как установить индикатор "Цена в виде линии в подвале" две пары в одном окне, как у Вас?

 

[marattmb]

Пробуйте.

 

[thayb]

Пробуйте.

Крутой инди

 

[Genry_05]

Пробуйте.

Не забываем правильно писать название второго символа, если он в списке большими буквами, то и в настройках индикатора большими.
Для индикатора второго символа в окне задаем значение параметру PercSubWinNum не -1, а номер подвала в который грузим индикатор ВТОРЫМ номером. Для первого индикатора в окне этого делать не надо.

 

[marattmb]

Не забываем правильно писать название второго символа, если он в списке большими буквами, то и в настройках индикатора большими.
Для индикатора второго символа в окне задаем значение параметру PercSubWinNum не -1, а номер подвала в который грузим индикатор ВТОРЫМ номером. Для первого индикатора в окне этого делать не надо.

Добрый день, Genry_05!
Я сместил динамические уровни на 66 и 33, т.к. при стандартных вряд ли сигнальные линии обоих инструментов одновременно окажутся в зоне перекупленности или в зоне перепроданности. А возможно ли сделать так, чтобы звуковое оповещение воспроизводилось при указанных выше условиях, т.е при одновременном нахождении сигнальных линий в зоне перекупленности ( перепроданности) ? Если сложно, то заморачиваться не надо. В декабре все-равно планирую заказать советник по данному методу( если только не появится более граальная идея).

 

[Genry_05]

Добрый день, Genry_05!
А возможно ли сделать так, чтобы звуковое оповещение воспроизводилось при указанных выше условиях, т.е при одновременном нахождении сигнальных линий в зоне перекупленности ( перепроданности) ? Если сложно, то заморачиваться не надо. ...

День добрый, Марат!
Проблема в том что окно с индикаторами содержит две динамические шкалы и у каждой собственный диапазон, который непрерывно меняется по мере поступления котировок.
Например: если первый символ EU, то индикатор создает окно МАХ=110382, МИН= 110170 в котором рисует линию ЕU. И в это-же время данные UC идут в диапазоне 99823-98551.
А процентные уровни выставляются по данным индикатора который загружен в окно первым и они постоянно масштабируются(меняется МАХ и МИН окна).

Т.е. индикатор надо переписывать заново, а мне программировать совсем неохота - надоело.

ЗЫ.
Более легкий путь - сделать индикаторам буфера, чтобы при заходе в зону перекупленности\перепроданности они рисовали линии и проверять через iCustom эти буфера в третьем индикаторе, который и будет давать сигналы если оба индюка рисуют такие линии одновременно.
Исходник я закинул - может у нас в доработках кто-то отзовется и напишет.

ЗЫ2. В варианте со стохастиком (о котором я писал раньше) программисту будет проще, т.к. шкала стоха от 0 до 100 для любого инструмента. А значит, то что ты хочешь получить уже делает индикатор Correlation.

 

[marattmb]

День добрый, Марат!
Проблема в том что окно с индикаторами содержит две динамические шкалы и у каждой собственный диапазон, который непрерывно меняется по мере поступления котировок.
Например: если первый символ EU, то индикатор создает окно МАХ=110382, МИН= 110170 в котором рисует линию ЕU. И в это-же время данные UC идут в диапазоне 99823-98551.
А процентные уровни выставляются по данным индикатора который загружен в окно первым и они постоянно масштабируются(меняется МАХ и МИН окна).

Т.е. индикатор надо переписывать заново, а мне программировать совсем не охота - надоело.
ЗЫ.
Более легкий путь - сделать индикаторам буфера, чтобы при заходе в зону перекупленности\перепроданности они рисовали линии и проверять через iCustom эти буфера в третьем индикаторе, который и будет давать сигналы если оба индюка дадут такие линии одновременно.
Исходник я закинул - может у нас в доработках кто-то отзавется и напишет.

Не заморачивайся, не нужно. В декабре закажу на известном форуме. Думаю, напишут советник. Только я планирую заказать со стохастиками. А именно, стохастики обоих инструментов(400, 1,1) должны одновременно находится либо в зоне перекупленности, либо в зоне перепроданности, что будет являться сигналом на сонаправленный вход. Думаю, советнику по-силам отследить подобную ситуацию.

 

[Genry_05]

День добрый, Марат!
...
ЗЫ2. В варианте со стохастиком (о котором я писал раньше) программисту будет проще, т.к. шкала стоха от 0 до 100 для любого инструмента. А значит, то что ты хочешь получить уже делает индикатор Correlation.

Скрин

 

[marattmb]

Скрин

Да, я думал об этом. Но в индикаторе Correlation нет звукового оповещения при нахождении обеих сигнальных линий в зоне перекупленности( перепроданности).

 

[marattmb]

Есть еще идея по использованию мувингов в сонаправленном парном трейдинге EURUSD USDCHF. Но она пока сырая. Выглядит, как на скриншоте. Нуждается в шлифовке.
Понятно, что отклонения цены от мувингов на графиках обоих инструментов должны быть в одной зоне( как на скриншоте). Но этого недостаточно. Нужно суммировать величины этих отклонений, определить какая сумма этих отклонений будет достаточна для сонаправленного входа.
Как мне кажется, мы потихоньку подбираемся к более точному входу.
Как-то так.