Один из предполагаемых вариантов. Добавляем мувинг. Советник работает как обычно, но оставляет открытым последний ордер. Если цена возвращается к последнему не закрытому ордеру и идет против нас, усреднения продолжаются При этом последний ордер всегда должен остаться не закрытым. Так продолжается до тех пор, пока цена не коснется мувинга. Только теперь закрываются все ордера окончательно. Понятно, усреднение подобным образом должно идти в сторону мувинга, в примере на скриншоте на buy. Такова суть идеи. Буду проверять в ручном режиме.Всё можно, даже лучше есть решения, вопрос в концепции, берем в работу или нет. Мне пока нравится, но хочу недельку на демо счете обкатать, зарядил на 10 пар на рублевый демо счет альпари ecn без комсы (хорошая проверка на прочность, с бешеной маржой). Так то полно и готовых функций, и дописать додумать можно, ну и если на реал ставить, нужно кучу всяких проверок и защит запихать, как в требованиях mql5 маркета, чтобы советник не сошел с ума и не слил всё за пару часов, пока мы спим
Сори, не смог отредактировать сообщение. Сделал еще доработки - возможность выбрать расчет лота в % от депозита, закрытие всех сделок по обратному сигналу, если больше 3-х сделок, дополнил инфопанель.Сделал более легкую инфопанельку (комментарии жрут больше ресурсов, сама отключается при НЕ визуальном тесте) и немного оптимизировал код для скорости работы
Посмотреть вложение 363960
МА с периодом 200? Не плохая идея.Понятно, усреднение подобным образом должно идти в сторону мувинга, в примере на скриншоте на buy.
На скриншоте MA с периодом 600.МА с периодом 200? Не плохая идея.
Я на этом участке тестирую свою ТС, поэтому лучше по тренду торговать. Или найти контр трендовые настройки, но тогда будет мало ордеровСори, не смог отредактировать сообщение. Сделал еще доработки - возможность выбрать расчет лота в % от депозита, закрытие всех сделок по обратному сигналу, если больше 3-х сделок, дополнил инфопанель.
Если тестируете на рублевом депо, как я, не забывайте RUR писать в настройках тестера
Посмотреть вложение 363966
Вот на этом участке декабрь 2019 жопа полная, кончается маржа и слив. Понятно, что риски как для разгона, но надо что-то делать. До этого есть тоже в декабре период, но там сова закрывает с небольшой потерей по обратному сигналу. А тут как это фильтровать не понятно, по имеющимся индюкам вариантом по моему нет. Единственное, что приходит в голову, если есть сетка и цена идет против, строить еще одну сетку в обратку при заходе линий TrendWave ниже 0 и когда они пересекаются на разворот, а закрывать всё по общему минимальному профиту или вообще в ноль.
Посмотреть вложение 363967
ПожалуйстаСлава, добавь пожалуйста в этот советник параметр "язь в валюте депозита".
Я считаю, что если и заниматься разработкой сеток, то с внятными целями. К примеру, поставить себе задачу найти вариант, при котором просадка была бы ограниченна конкретной суммой на любом рандомном участке истории. Или сетка растягивалась бы на ограниченное количество пунктов. Будет ли это достигнуто за счет правильного подбора индикаторов или за счет выкрутасов с манименеджментом - не имеет значения. Просто перебирать индикаторы мало толку.Не совсем так. Есть идеи. Но пока не проверю, выкладывать повременю.
Имеет значение то, что изначально при входе в сделку мы УЖЕ сразу в минусе на стоимость спреда (иногда и комиссии). Мы УЖЕ должны этот минус отыграть. Если цена пошла против, мы ЕЩЕ и в минусе спред+стоимость пункта*на количество пунктов. Чтобы этот минус перекрыть, нужно последующий контр ордер открывать с повышенным лотом, учитывающим его минус по спреду, минус минусового ордера по спреду и пунктам и надеется, что цена пойдет дальше, но она не пойдет, она опять развернется. В общем, открывая сделку на форекс, мы обрекаем себя на слив изначально. Никакой мани менеджмент не спасет от этого. Я тестирую локи и вижу, что не вылезти так, только если повезет. Поэтому единственный вариант - рубить лося и переворачиваться в надежде отыграть. marattmb похоже прав, для этой стратегии надо больше сигналов, чтобы робот молотил 400% в мес, тогда потери при рубле лосей не будут так ощущаться.Или сетка растягивалась бы на ограниченное количество пунктов. Будет ли это достигнуто за счет правильного подбора индикаторов или за счет выкрутасов с манименеджментом - не имеет значения.
Тема не свелась, тут marattmb предложил идею, идущую несколько вразрез теме топика, её и смотрим. Сама тема корреляции свелась к тому, что автоматизировать её очень тяжело под форекс, по всей видимости пока что решения нет. На фоне тех решений, которые сейчас есть и с учетом поведения цены, приводящего рано или поздно к сливу, идея marattmb выглядит ничуть не хуже, а прибыли потенциально может дать больше.Тема окончательно свелась к сеточным мартинам со стандартным подходом "усреднения до талого" пока хватает маржи. Причем без какого-либо контроля рисков и поиска грамотных решений по минимизации просадки.
спасибо, попробую потестить, с учетом уже имеющихся доработок, это уже будет v4Спасибо.
Решил все-таки остановиться на этом советнике в качестве "Бабло-косилки". Сделки чаще. А подобрать ширину канала для каждого инструмента, не проблема.