Отвязный Лось
Новичок форума
ахаха
А писанины - как будто минимум 200 лет успешных усреднений за спиной
Усреднения против тренда
- Автор темы Trixter
- Дата начала
ох и не говори,твой ПУСТОЙ и ДЕШЕВЫЙ флуд,достал уже многих,а ты все строчишь и строчишь,показывая(хвастая) свои графики доходности с НЕРЕАЛЬНЫМ профит фактором(на скольки сделка фактор та?))))повторяющийся дешёвый флуд уже начинает надоедать.
профит фактор (profit factor) — характеристика торговой системы или результатов трейдера, которая рассчитывается как отношение суммарной прибыли от всех положительных сделок торговой системы к суммарному убытку от всех отрицательных сделок за интервал, на котором торговая система тестируется.На ОДНОЙ! Успокойтесь, горе форумное.
ForexHunter
Активный участник
Когда профит фактор покажите хотя бы 1,5, тогда я, возможно, прислушаюсь к вашему совету.
А пока отдыхайте, знаток форекс-теории.
я тебе не давал никаких советов чудила на букву "М",ты сам себя обозначил,что не образован,еще раз спрашиваю,на каком колл-ве сделок твой PF?Когда профит фактор покажите хотя бы 1,5, тогда я, возможно, прислушаюсь к вашему совету.
А пока отдыхайте.
ForexHunter
Активный участник
Про положительные стороны технического приёма спекулятивной торговли в виде усреднения
мы с вами в общем поговорили, коллеги.
Предлагаю поговорить о недостатках. Как говорится, каждой бочке мёда своя ложка дёгтя.
При наборе позиции по частям (усреднении) возникает следующий актуальный вопрос,
а именно, соотношение профит/убытки (TP/SL).
Как посчитать этот параметр, ведь дело в том, что при срабатывании «стопа» убытки умножаются
на весь Объём позиции, в то время как набрать позицию на весь Объём получается далеко не всегда
по той простой причине, что рынок может "захватить" не все из отложенных Limit-ордеров в "сетке",
а только их некоторую часть.
То есть в большинстве (!) случаев (сделок) торговый Объём по SL будет превышать
торговый Объём при TP.
Что делать?
Вспомним, как эта проблема решается, скажем так, в классическом варианте, без наращивания позиции.
Эта проблема решается за счёт увеличения ценовой дистанции при установке ордера типа «take profit/TP».
Видимо, этот вариант также всецело приемлем и применим при усреднении.
Продолжение следует, друзья.
мы с вами в общем поговорили, коллеги.
Предлагаю поговорить о недостатках. Как говорится, каждой бочке мёда своя ложка дёгтя.
При наборе позиции по частям (усреднении) возникает следующий актуальный вопрос,
а именно, соотношение профит/убытки (TP/SL).
Как посчитать этот параметр, ведь дело в том, что при срабатывании «стопа» убытки умножаются
на весь Объём позиции, в то время как набрать позицию на весь Объём получается далеко не всегда
по той простой причине, что рынок может "захватить" не все из отложенных Limit-ордеров в "сетке",
а только их некоторую часть.
То есть в большинстве (!) случаев (сделок) торговый Объём по SL будет превышать
торговый Объём при TP.
Что делать?
Вспомним, как эта проблема решается, скажем так, в классическом варианте, без наращивания позиции.
Эта проблема решается за счёт увеличения ценовой дистанции при установке ордера типа «take profit/TP».
Видимо, этот вариант также всецело приемлем и применим при усреднении.
Продолжение следует, друзья.
Последнее редактирование:
megapont
VIP-участник
Про положительные стороны технического приёма спекулятивной торговли в виде усреднения
мы с вами в общем поговорили, коллеги.
Предлагаю поговорить о недостатках. Как говорится, каждой бочке мёда своя ложка дёгтя.
При наборе позиции по частям (усреднении) возникает следующий актуальный вопрос,
а именно, соотношение профит/убытки (TP/SL).
Как посчитать этот параметр, ведь дело в том, что при срабатывании «стопа» убытки умножаются
на весь Объём позиции, в то время как набрать позицию на весь Объём получается далеко не всегда
по той простой причине, что рынок может "захватить" не все из отложенных Limit-ордеров в "сетке",
а только их некоторую часть.
То есть в большинстве (!) случаев (сделок) торговый Объём по SL будет превышать
торговый Объём при TP.
Что делать?
Вспомним, как эта проблема решается, скажем так, в классическом варианте, без наращивания позиции.
Эта проблема решается за счёт увеличения ценовой дистанции при установке ордера типа «take profit/TP».
Видимо, этот вариант также всецело приемлем и применим при усреднении.
Продолжение следует, друзья.
Усреднение-это самообман на рынке.Если человек усредняется,то
1.Его ТА оставляет желать лучшего.
2.Он считает,что знает,куда пойдет рынок и где он развернется.
Этих 2 пунктов достаточно,чтобы не заниматься этой хренью.На форекс,где ротация вокруг средней частое явление,какое-то время усредняльщики могут существовать.Но время от времени даже на форексе бывают тренды,которые вымывают их.
Вывод:такие методы торговли-это как кредит,взятый у рынка.Да,стопы будут реже,но их размер губителен для депо.Конечно,если усредняться микролотами,то можно.Но и хрен че заработаешь такими темпами.
1.Его ТА оставляет желать лучшего.
2.Он считает,что знает,куда пойдет рынок и где он развернется.
Этих 2 пунктов достаточно,чтобы не заниматься этой хренью.На форекс,где ротация вокруг средней частое явление,какое-то время усредняльщики могут существовать.Но время от времени даже на форексе бывают тренды,которые вымывают их.
Вывод:такие методы торговли-это как кредит,взятый у рынка.Да,стопы будут реже,но их размер губителен для депо.Конечно,если усредняться микролотами,то можно.Но и хрен че заработаешь такими темпами.
Да,вполне можно,без плечей.Усреднение,как часть стратегии, допустима,если цена пилит при подходе к важному минимуму,за которым жесткий стоп.По сути набор позиции частями в узком диапазоне с понятным стопом.А если прет тренд,а чел скупает и скупает против него,надеясь на отскок,то такая торговля до хорошего не доведет.
усреднение=добавление к убыточной позиции,все остальное разговоры для бедных
ForexHunter
Активный участник
Во, нафлудили, только на час отвлёкся!
Продолжайте, господа, я внимательно читаю гениальные мысли гениальных грамотеев форума без PF.
Продолжайте, господа, я внимательно читаю гениальные мысли гениальных грамотеев форума без PF.
а то что ты хвастаешь почти горизонтальным графиком доходности,думаешь делает из тебя гениального "трейдера" с высоченным профит фактором состоящим из скольки 50-70 сделок?Во, нафлудили, только на час отвлёкся!
Продолжайте, господа, я внимательно читаю гениальные мысли гениальных грамотеев форума без PF.
расскажешь про свой профит фактор на 400-500 сделках))
ток пожалуйста без субъективщины,форекс-шморекс,тачка тоже не показатель,что кто-то живет жизнью прЫнца)) с тачкой,сейчас тачка вообще не проблема,многие путают форекс с рекламой форекс,на которой изображено,буквально,пальма-телка-коктейль и ноут по которому ты открываешь/закрываешь сделки.
кто нам мешает использовать фору как среднесрочную инвестицию и торговать на дневках-нелеьках,а все очень просто,жадность батенька она такая,она зариться на рекламу и начисто отметает здравый смысл,по сути заработок выглядит как большое кол-во пунктов,но жадные мамкины трейдеры с пеной у рта расскажут,что это не так,а заработок выглядит как на все плечи и на всю катлету увидеть и исполнить "ВЕРНЯК")),так что,форекс для каждого свой,самое главное это понять,что на завтра должны остаться деньги на реализацию идей,самая большая ошибка,моя и многих,это графики внутри дня,мы по сути пытаемся разобраться в шуме))
но эту тему со временем(думаю года хватит) я докажу в своем дневнике трейдера.