Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
ну ты сам то попробуй и так и сяк..)) а потом решишь что лучше
Sergey85
Прохиндей!
Когда дело дойдёт до торговли на свои средства, то кому поверишь? Тёте Дусе или Дяде Пете? Или всё проверишь и будешь верить себе?
bvbv
Активный участник
Да я доверяю только себе) своей голове и своим наработкам) просто хотел посмотреть что за индикатор ( хотя не понятно, что он показывает)
Использовать не планирую, но всегда в поиске интересного.
AlexeNP
Гуру форума
Ну, раз в поиске, то вот тебе интересное)
Вспомним вейвлет Хаара. Его основное достоинство - возможность восстановить исходный сигнал. Давай сделаем индикатор такой же, но с перламутровыми пуговицами)
Возьмем несколько скользящих средних с постепенным увеличением периода - ма1, ма2, ма3 и т.д. Теперь найдем среднее от этих средних и выведем значение на график. Максимальный период у этого индикатора будет не очень большим - как только самый маленький коэффициент станет меньше 1/100000 - стоп. Этот индикатор будет круче ЕМА. Оформляешь все как надо, публикуешь на маркете, половину дохода мне!
Но, на этом останавливаться не будем. Сразу же зафигачим крутой осциллятор - берем среднюю средних и вычитаем из нее любую среднюю которая входит в ее состав. например (ма1+ма2+ма3)/3 - ма2. Все оформляешь, публикуешь, про доход ты помнишь)
spiderman8811
Активный участник
А есть исходник? Для мт5 тоже желательно. Хорошее чудо
bvbv
Активный участник
Круто!)))
Но я использую другую математику в своей торговле))) Программированием и написание индикаторов и советников не занимаюсь) Торгую спекулирую и получаю доход с этого)
Sergerk
Активный участник
AlexeNP
Гуру форума
MakarFX
Элитный участник
Fillelin
Элитный участник
Genry_05
Отдыхает
Алексей, спасибо!
Добавлю в тему
AANazarov (GitHub,Хабр)
Регрессионный анализ в DataScience. Часть 2. Преобразование Бокса-Кокса. Проверка тренда и случайности
Genry_05
Отдыхает
Последнее редактирование:
AlexeNP
Гуру форума
Фантазию всегда нужно проявлять)
Например, с этим критерием вполне можно провернуть такую штуку. Значения трендов откладываем по оси X, а отклонения по оси Y. После этого начинаем делить все это дело на кластеры. Допустим их будет три штуки - Buy, Sell, ничего. Мы получим пары значений тренд-отклонение при которых надо что-то делать/не делать.
