Продам необкатанный советник
- Автор темы fxsys24
- Дата начала
Все доброго дня!
За последнюю неделю проведено очень много тестов и оптимизации. В результате выбрана оптимальная модель. Результат не зависит от котировок, на всех доступных брокерах он практически идентичен. Работы завершены на 90%. До конца текущей недели появится первая рабочая версия, которую мои покупатели смогут поставить на счет. Всем желающим потестить, могу предложить однодневную триалку для прогона бек-теста на своих котировках. Заявки принимаю в почту [email protected]. Цена пока прежняя, со след недели начну мониторить работу эксперта. В планах разработка подобной совы для других пар и, возможно, для других ТФ. Выкладываю последние бектесты. Важно: в бектесте за 2015 год лот растет с ростом депо (0,1 на 500$ депо), а бектест за 15 лет сделан на фиксированном лоте 0,1, чтобы вы увидели динамику. Всем удачного дня!
За последнюю неделю проведено очень много тестов и оптимизации. В результате выбрана оптимальная модель. Результат не зависит от котировок, на всех доступных брокерах он практически идентичен. Работы завершены на 90%. До конца текущей недели появится первая рабочая версия, которую мои покупатели смогут поставить на счет. Всем желающим потестить, могу предложить однодневную триалку для прогона бек-теста на своих котировках. Заявки принимаю в почту [email protected]. Цена пока прежняя, со след недели начну мониторить работу эксперта. В планах разработка подобной совы для других пар и, возможно, для других ТФ. Выкладываю последние бектесты. Важно: в бектесте за 2015 год лот растет с ростом депо (0,1 на 500$ депо), а бектест за 15 лет сделан на фиксированном лоте 0,1, чтобы вы увидели динамику. Всем удачного дня!
Всем привет!
Прогнал сову на модели "Все тики". Вот результат с 2014 года. Всем желающим протестить на 99,9 % качестве моделирования - пишите в почту. Хот сделки открываются по закрытой свече, поэтому это не очень важно. Но если кто желает удостовериться - пишите, вышлю триал.
Прогнал сову на модели "Все тики". Вот результат с 2014 года. Всем желающим протестить на 99,9 % качестве моделирования - пишите в почту. Хот сделки открываются по закрытой свече, поэтому это не очень важно. Но если кто желает удостовериться - пишите, вышлю триал.
Мальчиш-плохиш
Местный житель
ребят, у Альпари смещение по времени +2, а еще переход на лет/зим время, учитывайте это при тесте. Я тестил на альпари, результат неплохой. Могу скинуть бек тест в понедельник - на работе их терминал есть.
привет. Вот результат с Альпари на фиксированном лоте 0,1. Слива вроде нет. Повторюсь важно правильно выставить параметр "смещение времени". Открытие сделки напрямую зависит от часа, поэтому этот параметр основополагающий. Вообще эксперт разрабатывался на брокере с нулевым GMT. Оптимальный результат будет достигнут именно на таком брокере. Например, ADSS. В нефтепромбанке вроде тоже нулевое смещение по ГМТ И еще важно, чтобы были пятизначные котировки.
Сегодня выпустил новую версию, все желающие тестить - в почту пишите. Основное отличие новое версии - она менее агрессивная, что положительно сказывается на профитности.
Сегодня выпустил новую версию, все желающие тестить - в почту пишите. Основное отличие новое версии - она менее агрессивная, что положительно сказывается на профитности.
всем привет!
Ребят, тестировать и использовать сову можно и нужно только на пятизначном брокере. На четырехзначном (инста, например) сова работает некорректно. Я смогу адаптировать ее под 4 знака, но пока не вижу в этом необходимости, да и время на это пока нет. Сейчас тестирую различные варианты доливок - это выглядит более предпочтительно
Ребят, тестировать и использовать сову можно и нужно только на пятизначном брокере. На четырехзначном (инста, например) сова работает некорректно. Я смогу адаптировать ее под 4 знака, но пока не вижу в этом необходимости, да и время на это пока нет. Сейчас тестирую различные варианты доливок - это выглядит более предпочтительно
доброго дня!
ВАриант с доливками конечно значительно увеличивает профит, однако, думаю пока не стоит его применять, ибо для начала нужно удостовериться, какой процент сделок будет профитным при реальной работе эксперта. На сегодняшний день удалось еще больше сгладить кривую за счет небольшого фильтра, которые блокирует часть сделок утром в понедельник. Часто после выходных образуется ГЭП и в этом случае часто работают свои закономерности. Пока результат выглядит более менее стабильным. Вот картинка с тестера с 2013 года на фиксированном лоте 0,1. Наклон более менее постоянный. Сделок пока маловато, за июль 2015 года всего было 8 сделок, общий профит за июль составил 22,3% при лоте 0,1 на каждые 500$ долларов депозита. Работа продолжается. Все оплатившие, маякните пож-та в почту - скину новую версию.
ВАриант с доливками конечно значительно увеличивает профит, однако, думаю пока не стоит его применять, ибо для начала нужно удостовериться, какой процент сделок будет профитным при реальной работе эксперта. На сегодняшний день удалось еще больше сгладить кривую за счет небольшого фильтра, которые блокирует часть сделок утром в понедельник. Часто после выходных образуется ГЭП и в этом случае часто работают свои закономерности. Пока результат выглядит более менее стабильным. Вот картинка с тестера с 2013 года на фиксированном лоте 0,1. Наклон более менее постоянный. Сделок пока маловато, за июль 2015 года всего было 8 сделок, общий профит за июль составил 22,3% при лоте 0,1 на каждые 500$ долларов депозита. Работа продолжается. Все оплатившие, маякните пож-та в почту - скину новую версию.
всем привет!
Решил попробовать распространить алгоритм на меньшие таймфреймы. Выглядит достаточно убедительно. В ближайшее время займусь разработкой и тетсированием эксперта на М5, М15 и М30.
А пока рабочий билд советника продолжает обкатываться на счете. Сегодня поймал профит в 300 с небольшим пунктов (по пятизнаку).
Зарегился на MQL5. Прохожу верификацию. Вскоре увидите сову там на маркете, я надеюсь.
Результат за июль в итоге выглядит вот так
Всем удачного дня!
Решил попробовать распространить алгоритм на меньшие таймфреймы. Выглядит достаточно убедительно. В ближайшее время займусь разработкой и тетсированием эксперта на М5, М15 и М30.
А пока рабочий билд советника продолжает обкатываться на счете. Сегодня поймал профит в 300 с небольшим пунктов (по пятизнаку).
Зарегился на MQL5. Прохожу верификацию. Вскоре увидите сову там на маркете, я надеюсь.
Результат за июль в итоге выглядит вот так
Всем удачного дня!
260 паттернов? 
Это как? Классический свечной анализ?
Я просто тоже свечным анализом балуюсь, но про существование такого количества паттернов и не слыхал. У меня на 18 паттернах при тестировании компьютер хочет уйти в мир иной. Представляю, что у вас...)
Это как? Классический свечной анализ?Я просто тоже свечным анализом балуюсь, но про существование такого количества паттернов и не слыхал. У меня на 18 паттернах при тестировании компьютер хочет уйти в мир иной. Представляю, что у вас...)
Последнее редактирование:
260 паттернов?
Я просто тоже свечным анализом балуюсь, но про существование такого количества паттернов и не слыхал. У меня на 18 паттернах при тестировании компьютер хочет уйти в мир иной. Представляю, что у вас...)
привет! КЛассический свечной анализ не показал на истории стабильного положительного результата. Ну или я не сумел достаточно точно его описать. Я решил взять несколько наиболее успешных моделей и модифицировать их по нескольким параметрам. В результате получилось такое количество подвидов так сказать.Поэтому, допускаю, что ввел в заблуждение, назвав свои наработки паттернами. Это скорее исторически подтвержденные свечные комбинации совместно с определенным расположением цены относительно набора скользящих средних. Задача скользящих средних - однозначно определить положение цены (не в абсолютных цифрах, а в относительных), а задача истории - подтвердить профитность выбранной мат. модели.
Что касается компа, то при тестировании и разработке я использую модель "по ценам открытия". Потому что в алгоритме совы заложено открытие сделки по закрытой свече. Поэтому оптимизация и тестинг идут вполне себе быстро и спокойно. Потом, в конце дня, я для успокоения прогоняю наработки на модели "Все тики". Это занимает пару часов для тестирования на всей истории котировок.
всем доброго дня!
Попробовал применить алгоритм определения и идентификации на меньшие ТФ. В частности М5,М15 и М30. Для них решил действовать более осторожно ввиду большого количества "шума". Для включения паттерна в итоговый сов необходимо выполнение двух условий: коэф-т прибыльности больше 1,8, а также количество "встречаемости" на истории котировок не менее 50. При этом каждый паттерн, разумеется, проверяется на независимой выборке данных. И только после исполнения всех этих условий он включается в общий сов.
Пока обработано где-то 2/3 от общего числа Buy-паттернов. За Sell пока еще даже не брался. Вот так выглядит промежуточный результат
в конечном итоге, я думаю, что общее количество сделок должно приблизиться к 1000 на всей истории. Плюс примерно столько же должны добавить Sell-паттерны. А это значит, что общее количество сделок на итоговой Ququshk'e должно увеличиться в 1,5-2 раза, а это в свою очередь означает кратное увеличение прибыльности совы.
Попробовал применить алгоритм определения и идентификации на меньшие ТФ. В частности М5,М15 и М30. Для них решил действовать более осторожно ввиду большого количества "шума". Для включения паттерна в итоговый сов необходимо выполнение двух условий: коэф-т прибыльности больше 1,8, а также количество "встречаемости" на истории котировок не менее 50. При этом каждый паттерн, разумеется, проверяется на независимой выборке данных. И только после исполнения всех этих условий он включается в общий сов.
Пока обработано где-то 2/3 от общего числа Buy-паттернов. За Sell пока еще даже не брался. Вот так выглядит промежуточный результат
в конечном итоге, я думаю, что общее количество сделок должно приблизиться к 1000 на всей истории. Плюс примерно столько же должны добавить Sell-паттерны. А это значит, что общее количество сделок на итоговой Ququshk'e должно увеличиться в 1,5-2 раза, а это в свою очередь означает кратное увеличение прибыльности совы.
Опять же, повторюсь, когда я говорю о 260+ паттернах я не имею ввиду 260+ свечных комбинаций. Свечных комбинаций, как таковых, всего несколько. 260+ подвидов составляют различные комбинации параметров, сопровождающие эти несколько свечных комбинаций. Что касается подгона под историю, то не соглашусь, ввиду того, что я уже писал о том, что при оценке качества паттерна используется параметр "встречаемость в истории". Условно говоря, можно найти миллион комбинаций, которые были 1-2 раза в истории с профитом в 1500 пунктов например. Я же писал выше, что паттерн должен встретиться на истории не менее 50 раз, это является подтверждением его "живучести".
Если подытожить: я нашел N комбинаций, описанных одним и тем же набором параметров, каждая из которых за всю историю встречалась 50+ раз с профитностью более 2. И я полагаю, что велики шансы сохранения этой статистики сегодня и завтра. Собственно, хорошо, что спросили, а то некоторые участники форума заподозрили меня в лохотроне и проч. Я же в этой ветке продаю идею и ее текущую реализацию.
Что касается 475 сделок, то я тоже писал выше, что очень тщательно оцениваю результат, полученный на более мелких ТФ, ввиду большого наличия "шума" в данных, если вы понимаете, что я имею ввиду. Поэтому 475 сделок само собой не образованы 260+ паттернами. Это также результат небольшого количества мат. моделей, которые оказались наиболее живучими что ли.
если есть желающие проверить - напишите на мыло - вышлю вам мини-сов с одним паттерном и объясню, какая свечная комбинация в нем описана. Прогоните его бек-тесте и посмотрите свечки в момент совершения сделки. Тем самым убедитесь, что ситуации идентичны и в паттрене действительно заложена логика, которая подтверждена историей. Все прозрачно, так сказать.