Торговля по уровням и не только

[dobi82]

Как же нет, если ты сразу же пишешь, что:

Вот тебе и приманка. Или по старой традиции, пока петух не клюнет ...

Начинаешь понимать! Диверсификация превыше всего.
Ты же сам еще три года назад мне лекции читал про направленную торговлю.
Торговал же направленно, вроде не в убытках сидел.
Да, суеты больше, согласна, но и потенциал прибыли совершенно другой.
В конце концов, что тебе мешает не так, чтобы уж активно торговать, но хотя бы поддерживать себя в форме в этом направлении? Что-нибудь такое ненавязчивое, на старших таймфреймах, возможно, пара активов, не больше. Сигналы редкие, но навыки продолжают оставаться актуальными. Я вон тут уже вторую неделю сплю над торговлей на часовых и выше графиках. Но ниче так, в прибыль же.

Не зарекайся, мы еще немного поработаем напильничком над паттернами и ситуациями, и будешь сам проситься в наши ряды.))

А напильничек с алмазным напылением?

 

[Князь Монтесум]

Скажи как есть - зачем стопы, если контора за все платит!)))

Нет я правду сказал, как только чую что повернул не туда там рублю, даже если пол депо, легче отбить, последняя просадка была 56 баксов, за три дня отбил, сегодня кстати по маленько по немного 44 бакса типа снял, ещё 16 под ночь надолбил, в понедельник сниму, я планировал 20 баксов надолбить и успокоится, но хорошая формация чего бы не войти

Ты ж знаешь, он у нас глыба. Поэтому тут нужно ювелирно подпиливать, а не так вот в лоб.

Есть книга "Муки и радости" про Микеланджело Буонаротти, там карский мрамор раскалывали деревянными колышками, вбивали его сухой в шель, и заливали водой, и глыба раскалывалась, так что вопрос лишь где у него щель чтоб туда вбить колышек и залить водой?))))

 

[Топильцин]

Как же нет, если

Ну, потому что это опять область технического анализа, от которого я так долго пытался избавиться.
Смысл возвращаться?

Ты же сам еще три года назад мне лекции читал про направленную торговлю.

Что сам делал, то и говорил.
А потом появились опционы и это существенно увеличило арсенал возможностей.
Кстати, это Мишаня меня заманил, а сам спрыгнул.
А теперь опять заманивает в очередную авантюру.
Но я уже стар скакать с ветки на ветку.

Да, суеты больше, согласна, но и потенциал прибыли совершенно другой.

А вот это вопрос дискуссионный.
Потому что, как уже сказал, это зона теханализа, который сильно зависим от характера рынка, где на ложняках можешь растерять все и еще немного сверху.
А в опционах я могу взять спрэд чуть в стороне от центра и за счет его дешевизны солидно увеличить рычаг.
А то и вовсе не покупать опционы, а продавать и тем самым обеспечить неиссякаемый источник прибыли.
Хотя продажа опционов тоже зависит от характера рынка.
Да пусть даже это будет голая покупка.
Представь себе колл-опцион, который тебе достался бесплатно, и посмотри на трехмесячный график: зеленая свечка - заработали, красная - не заработали, но и не потеряли ничего.
То есть весь рост забирается, а откаты пропускаются.
Более того, если хорошо обвалятся, то это лишь прекрасная возможность увеличить позицию без всякого риска и участвовать в восстановлении большим объемом.
И не надо выискивать никаких точек входа с риском, что что-то упустишь.
И нет риска, что на пустом стакане не сработает стоп и тебя протащит туда, куда совсем не хочется.
И нет риска, что вышибет случайной соплей.
Короче, нет рисков, присущих линейной торговле.

В конце концов, что тебе мешает не так, чтобы уж активно торговать, но хотя бы поддерживать себя в форме в этом направлении?

Вот эта зависимость от характера рынка и мешает.
Присматриваюсь с хеджированию фьючерсами, как предлагает Резвяков.
Он мне пока еще не ответил, сколько теряет на ложняках.
Понятно, что год на год не приходится, но меня интересует среднее значение.
Как ответит, сравню с результатами собственных исследований и с затратами на покупку опционов.
Если увижу преимущество его способа, конечно, придется поступиться удобствами.
Но что-то мне подсказывает, что это будут сопоставимые значения.

 

[YanaEgorova]

Представь себе колл-опцион, который тебе достался бесплатно, и посмотри на трехмесячный график: зеленая свечка - заработали, красная - не заработали, но и не потеряли ничего.

Как-то ты сильно сладко сейчас все описал. Какой опцион колл тебе достается бесплатно, ATM?

А напильничек с алмазным напылением?

Да, безусловно. Хотя для начала можно начать с пилки, как это у женщин заведено. ))) У меня пилка вообще на все случаи жизни, особенно что касается раскрутить или вкрутить шурупчики в ноуте.))) Если не сработает, тогда уже алмазный напильник.

 

[Топильцин]

Какой опцион колл тебе достается бесплатно, ATM?

Зависит от цены опциона, требуемого количества и величины контанго.

 

[YanaEgorova]

Зависит от цены опциона, требуемого количества и величины контанго.

Имеется в виду насколько количество базового актива в этом опционе соответствует объему акций в контанго.

Потому что фраза:

Представь себе колл-опцион, который тебе достался бесплатно, и посмотри на трехмесячный график: зеленая свечка - заработали, красная - не заработали, но и не потеряли ничего.

Мне ни о чем не говорит. Важно знать соответствующий объем базового актива в опционном контракте, а также его удаленность страйка купленных опционов от центрального. Например, если в контанго участвуют 100 акций, а ты покупаешь опцион на 1 акцию, пусть даже и ATM, то это, скажем прямо, совсем не впечатляет.

 

[Топильцин]

Например, если в контанго участвуют 100 акций, а ты покупаешь опцион на 1 акцию, пусть даже и ATM, то это, скажем прямо, совсем не впечатляет.

Задачи впечатлить не было.
Но тут еще неплохо бы понять, как это правильно оценить.
Допустим, у тебя есть миллион.
Вряд ли ты его понесешь на форекс (а если понесешь, то я был о тебе лучшего мнения).
А вот сделать синтетическую облигацию с гарантированным доходом и под этот доход купить опционов - вполне безопасно.
Вот и сравни, сколько ты сможешь купить опционов, с тем, сколько ты готова отнести на форекс.
А помимо сравнения этих доходностей, полезно не забывать, что на опционах ты ничего не потеряешь, чего не скажешь про форекс.

 

[Князь Монтесум]

Допустим, у тебя есть миллион.
Вряд ли ты его понесешь на форекс (а если понесешь, то я был о тебе лучшего мнения).
А вот сделать синтетическую облигацию с гарантированным доходом и под этот доход купить опционов - вполне безопасно.
Вот и сравни, сколько ты сможешь купить опционов, с тем, сколько ты готова отнести на форекс.
А помимо сравнения этих доходностей, полезно не забывать, что на опционах ты ничего не потеряешь, чего не скажешь про форекс.

Я тебя понимаю, ты говоришь (пишешь) от лица армии таких как мы, ты их и там видишь каждый день, и здесь, и типа ты среднестатистическое звено этой армии, мол какой у меня мега мозг и я не уделал форекс, а вы кто такие в этом мире?, но куда деваться мега мозгу?, есть мильон, куда его?, есть банки с процентной ставкой 10% уже наверное, может уже 11%, я не в курсях))), так этож в год, кот больше наплакает да?, и есть опционы, комиссионная цена, при хорошем повороте стоимость этого опциона улетает в небо, так?, и главное никто же меня не обвинит что я крошки с земли долблю как та курочка, вот такой как я тебя нет, ибо я знаю что есть такие как я, такие как Егорова, и такие как ты, согласен я лучше тебя?)))), я рисковый и я понесу мильон на форекс через год как освою ту ТС что я осваиваю сейчас, через год, а где ты будешь через год?, тут?)))

 

[Топильцин]

я рисковый и я понесу мильон на форекс через год как освою ту ТС что я осваиваю сейчас, через год, а где ты будешь через год?

Вот это выделяю, ибо из остального потока сознания, честно признаться, мало что понял.
Ну, что тебе сказать?
Не люблю людей обламывать, но эта твоя "ТС" - двадцатисортная перепевка Сейдена.
Все это уже мхом поросло, а ты только-только открыл для себя.
И работать оно будет с тем же успехом, что и все остальное - от случая к случаю.
Понимаю твое воодушевление, самому знакомо.
Но это пройденный этап, все это я оставил позади, а значит, впереди тебя ждет множество разочарований.
Так что через год жду от тебя следующих откровений.
И мне очень жаль твой мильён (хотя его ещё нет).
Нельзя так по-скотски с мильёнами обращаться.
Ни один мильён не заслуживает форекса.
Стоит им (мильёнам) услышать такое, как они сразу уходя к тем, кто их холит и лелеет.

 

[YanaEgorova]

Но тут еще неплохо бы понять, как это правильно оценить.

Ты же сам мне предложил это оценить по волатильности трехмесячной свечи. А я возразила, что волатильность - волатильностью, но нужно же понимать результат не в пунктах, а в % к вложенным под эту идею средствам.

Допустим, у тебя есть миллион.
Вряд ли ты его понесешь на форекс (а если понесешь, то я был о тебе лучшего мнения).

Есть много мест, куда я вряд ли отнесу миллион, в том числе вряд ли положу его на депозит в банке, хотя это достаточно надежно и просадки не будет. Есть, конечно, риск банкротства банка, но и в твоих синтетических облигациях тоже есть гипотетические неторговые риски.

Не люблю людей обламывать, но эта твоя "ТС" - двадцатисортная перепевка Сейдена.
Все это уже мхом поросло, а ты только-только открыл для себя.

Я думаю не так. Я думаю, что рынок меняется, поэтому перепевки - это необходимость. И любая чья-то перепевка - это просто возможность посмотреть на рынок глазами этого человека, как он видит и оценивает ситуацию. Близко это окажется кому-то или нет - второй вопрос, никто же не заставляет, дело добровольное.

 

[Князь Монтесум]

твоя "ТС" - двадцатисортная перепевка Сейдена.

Я посмотрел что такое ТС сема сейдена, ты чего?, там разница что земля и космос, я думал ты хоть чуть чуть поинтересовался чему мы обучаемся, автор Майкл Хаддлстон(Michael J. Huddleston), он автор и основатель "концепции умных денег", вот мы его уроки просматриваем (в яндекс переводчики) с его личного канала, и торгуем по ним( я торгую),

Нельзя так по-скотски с мильёнами обращаться.

Красиво сказано, это из "Войны и Мир"))), я в таких случаях привожу пример игроков в покер, ты смотрел турниры, там есть челы которые на покере подняли миллиарды, не мильоны а миллиарды, они идут на хавне против хавна, ставки миллионные, такой как ты видимо не поймёт их никогда, так?

 

[Топильцин]

Ты же сам мне предложил это оценить по волатильности трехмесячной свечи.

Потому что для оценки квартальных опционов трехмесячный график более наглядный.
В данном случае волатильность второстепенна.
Будет высокая - заработаем больше, низкая - меньше.
Сколько рынок даст, столько и возьмем.
Риска же нет.

А я возразила, что волатильность - волатильностью, но нужно же понимать результат не в пунктах, а в % к вложенным под эту идею средствам.

Вот и неправильно ты возразила, ибо, как уже сказано, на волатильность я внимания не обращаю.
Какая будет, такая и будет.
В течение квартала она сто раз может поменяться.
А процент - ну, говорю же риска нет.
Каким бы процент ни был, а он мой.
В линейной торговле ты можешь сделать сегодня +100%, а завтра -50%.
И вернешься в исходную точку.
А я если сегодня вместо 100% сделаю только 30%, то и завтра на этих 130% останусь.
Так что тут еще определиться надо, за какой период итоги подводить.
И я уж молчу, что если с одного доллара сделать 1000%, то это тоже проценты те еще.
Но любителям посчитать карты в руки.
Цифры в открытом доступе.

это просто возможность посмотреть на рынок глазами этого человека

Сколько бы ты ни смотрела, а предсказать рынок невозможно.
Из чего следует, что будут не только прибыльные сделки, но и убыточные.
А из этого следует, что все упрется в статистику.
И раз уж это так, то способ торговли не имеет значения.
Определяющее значение будет иметь статистика и только она.
Вся торговля состоит из прибылей и убытков.
Я показал вариант, в котором убыток исключается.
А если убытка нет, что остается?
Простая арифметика и никакие чужие глаза тут не нужны.
Свои собственные неплохо справляются.

 

[Топильцин]

такой как ты видимо не поймёт их никогда

Понимать там нечего.
Все и так понятно.
А вот повторить - и пробовать не стану.

 

[YanaEgorova]

Вот и неправильно ты возразила, ибо, как уже сказано, на волатильность я внимания не обращаю.
Какая будет, такая и будет.
В течение квартала она сто раз может поменяться.

Тогда какой смысл в этом совете?

посмотри на трехмесячный график: зеленая свечка - заработали, красная - не заработали,

Сколько бы ты ни смотрела, а предсказать рынок невозможно.

То же самое можно сказать и о твоей идее - сколько бы ты не смотрел, но рынок предсказать невозможно, поэтому покупка коллов будет оправдана не только лишь всегда. (С) Примерно в половине случаев ты будешь прав, в половине неправ, плюс доход будет разный. В той половине случаев, когда ты будешь неправ, ты будешь терять контанго, потраченное на опционы. Весь вопрос в том, что заработаешь во второй половине случаев с учетом потраченной на опционы премии, и с учетом капитала, задействованного под всю эту схему.
С моей точки зрения именно это имеет значение, а не то, сколько растущих или падающих свечек на 3-х месячном таймфрейме.

И раз уж это так, то способ торговли не имеет значения.
Определяющее значение будет иметь статистика и только она.

Интересная мысль. Правда, я не поняла, что имеется в виду под "способом торговли". Если торговая стратегия, то имеет она значение, как она может не иметь? По твоему высказыванию получается, что статистика вроде как отдельно существует, вроде как хвост виляет собакой, а не собака хвостом.))

 

[Топильцин]

Весь вопрос в том, что заработаешь во второй половине случаев с учетом потраченной на опционы премии, и с учетом капитала, задействованного под всю эту схему.

Возможно, для тебя это вопрос.
Для меня иначе.
Есть деньги, которые нужно пристроить.
Можно заработать много с риском много потерять, а можно заработать поменьше, но и без риска.
Я выбрал второе.
А заработаю, сколько рынок даст.
Главное - отсутствие риска.
Одно это уже позволяет грузиться по-полной.
А ты сколько загрузишь?
Ну, просто, чтобы корректно сравнить.
У тебя мильён и у меня мильён.
Я свой смело засунул под эту схему.
А сколько ты от своего мильёна на форекс отдашь?
И от этой части какой риск на сделку?
2%?
А остальное мертвым грузом лежать будет?

В той половине случаев, когда ты будешь неправ, ты будешь терять контанго, потраченное на опционы

Контанго это прибыль.
Так что это не про "терять", а про "не получить".
Собственные средства не теряются.
И только в том случае, если рынок остался на месте.
А если он снизился, то по фьючам капает вариационка, которая меняется на новые акции.
Больше акций - больше контанго, больше опционов, больше дивидендов.
Например, в данный момент я очень хотел бы оказаться неправ процентов на 50-70% движения.

По твоему высказыванию получается, что статистика вроде как отдельно существует

По моему высказыванию получается, что если твоя персональная статистика не оправдает ожиданий, то для тебя лично не имеет значения, какую именно теорию под это подвел автор.
Умные это деньги или гениальные, или ленивые и толстые - уже неважно.
Здесь все имеет сугубо прикладной характер.
Если человек ноги потерял, зачем ему рассказывать, какие эти ботинки удобные?

Тогда какой смысл в этом совете?

Смысл такой, что убирается негативная сторона торговли.
Вот, какой смысл.
А уж сколько там опционов будет - дело десятое.
Потому что тут речь уже идет о чистой прибыли.
Понимаешь этот момент?
Убыточных сделок, как в линейной торговле, которые эта прибыль должна покрыть, не будет.
И эту прибыль можно прогнозировать с некоторой достоверностью.
Например, исходя из исторической волатильности.
Допустим, если акция ходит в среднем 30 рублей, можно продать фьючерс, когда она поднимется на 20-25 рублей.
Это и прибыль зафиксирует, и позволит заработать на откате.
Или сразу собрать вертикальный спрэд на нужных страйках.
Проданные опционы позволят снизить затраты, что в свою очередь позволит купить больше опционов.
Там огромное поле для экспериментов и все они в зеленой зоне.
А в линейной торговле ты никак не сможешь спрогнозировать доходность.
Ибо тебе мало, чтобы рынок пошел в твою сторону, нужно, чтобы он сделал это определенным образом.
Если ты торгуешь импульсы, а рынок все время возвращается, то ничего ты не заработаешь, даже если встала в нужном направлении.
И никто не знает, как долго продлится такое состояние рынка.
Временно оно или теперь уже навсегда.

 

[YanaEgorova]

Возможно, для тебя это вопрос.
Для меня иначе.
Есть деньги, которые нужно пристроить.

Нет, у меня все не так. Я не ищу, куда бы деньги пристроить.
Я увлечена игрой, если можно так сказть.

Главное - отсутствие риска.
Одно это уже позволяет грузиться по-полной.
А ты сколько загрузишь?
Ну, просто, чтобы корректно сравнить.
У тебя мильён и у меня мильён.
Я свой смело засунул под эту схему.
А сколько ты от своего мильёна на форекс отдашь?
И от этой части какой риск на сделку?
2%?
А остальное мертвым грузом лежать будет?

Мне риск нравится. Возможно, без него трейдинг бы не был так увлекателен. Именно умение выживать в такой среде, где высокие риски и высокая степень неопределенности и привлекает меня. Прибыль в этом всем деле - даже больше побочный эффект. Если бы я решила создать какой-нибудь хедж-фонд, тогда мои установки были бы близки к твоим. Но я одиночка, я торгую не ради красивых картинок, которые бы привлекли инвесторов и т.п. целей. Я торгую для себя и заранее подписываюсь под все риски, которые такая торговля несет.

Что касается миллиона, то я не вижу смысла держать на счете все деньги, я вижу смысл держать на счете сумму под максимальную просадку + на маржу, которая бы обеспечивала самый последний вход в позицию, после которого эта максимальная просадка будет достигнута. Т.е. если на 1 млн максимальная просадка запланирована в размере 20%, вот эту сумму 200 000 тыс + маржа и нужно перечислять на счет.

По моему высказыванию получается, что если твоя персональная статистика не оправдает ожиданий, то для тебя лично не имеет значения, какую именно теорию под это подвел автор.

Это ровным счетом ничего не меняет для меня. Моя задача создать рабочую стратегию, статистика мне это подтвердит, если удастся достигнуть этой цели. На этом ее роль заканчивается.

Потому что тут речь уже идет о чистой прибыли.
Понимаешь этот момент?

Уже давно поняла, еще в прошлом году.))

И эту прибыль можно прогнозировать с некоторой достоверностью.
Например, исходя из исторической волатильности.
Допустим, если акция ходит в среднем 30 рублей, можно продать фьючерс, когда она поднимется на 20-25 рублей.
Это и прибыль зафиксирует, и позволит заработать на откате.

Так стоп. Это уже прогнозирование. акция может не вырасти, а упасть. Ты начинал с синтетической облигации, в ней фьючерс продается сразу, а на прибыль с контанго приобретает опцион колл. Но вопрос, какой опцион, с каким страйком, остался открытым. если брать ATM, он будет дорогим, следовательно, количество опционов будет малым, и прибыль получится небольшая, т.к. опционная премия приличная. Если взять опционы OTM, то они дешевые и их можно набрать много, даже больше, чем акций. Но до их страйков цена может не долететь до экспирации, не то чтобы еще и дать прибыль. Конечно, можно получить прибыль и раньше за счет роста временной стоимости. Но там тоже етсь много "но", включая временной распад.

Что касается этой схемы с покупкой колла вопрос такой - предполагается каждый новый квартал делать синтетику и покупать колл, либо есть мысли, как выбирать моменты для входа?

 

[Топильцин]

Что касается миллиона, то я не вижу смысла держать на счете все деньги, я вижу смысл держать на счете сумму под максимальную просадку + на маржу, которая бы обеспечивала самый последний вход в позицию, после которого эта максимальная просадка будет достигнута. Т.е. если на 1 млн максимальная просадка запланирована в размере 20%, вот эту сумму 200 000 тыс + маржа и нужно перечислять на счет.

Ну, если после достижения максимальной просадки ты зальешь следующие 200 тыщ, то это все же торговля на мильён.
И неважно, держишь ты его на счете полностью или частями.
А если 200 тыщ - предел, после которого Элвис покидает сцену, то это торговля лишь на 200 тыщ.
Со всеми вытекающими.

Моя задача создать рабочую стратегию, статистика мне это подтвердит, если удастся достигнуть этой цели. На этом ее роль заканчивается.

Ее роль не заканчивается никогда.
Это не разовая акция.
С каждой совершенной сделкой статистика должна обновляться.
Именно так это и работает - по принципу велосипеда: нельзя разок крутануть педали и потом кататься всю жизнь.

Это уже прогнозирование. акция может не вырасти, а упасть.

Нет тут никакого прогнозирования.
Вариант с падением я уже разобрал.
Мне он не страшен, а даже желателен периодически.
Остается вариант с ростом и рост не бесконечен.
Есть же средние показатели, вот на них и можно ориентироваться.
И в случае с голой покупкой дожидаться экспирации не нужно.
Просто продаешь фьючерс на запланированной отметке и колл превращается в пут.

Но вопрос, какой опцион, с каким страйком, остался открытым.

Он и будет открытым.
Каждый ведь по-своему видит.
Один предпочтет рискнуть и наберет дешевых краевых, другой решит, что лучше синица в руке.
Третий захочет и центр купить, и в коэффициенте участия не потерять.
Такой может продать как коллы, так и путы (или все вместе) и на эту премию увеличить число купленных опционов.
Полно вариантов.

Что касается этой схемы с покупкой колла вопрос такой - предполагается каждый новый квартал делать синтетику и покупать колл, либо есть мысли, как выбирать моменты для входа?

Не могу сказать.
Для меня квартал - довольно большой отрезок.
Позапрошлый квартал покупал, было очень скучно.
Поэтому в прошлом квартале решил продавать.
Да еще и с недельными связался.
Это уже повеселее и даже несколько острых моментов принесло.
Так что в этом квартале снова решил купить.
Но квартал только начался, а я уже думаю, не подпродать ли чего-нибудь.
Моменты не подгадываю.

 

[YanaEgorova]

Ну, если после достижения максимальной просадки ты зальешь следующие 200 тыщ,

Это был ответ на вопрос о том, буду ли я переводить на счет какие-то лишние деньги, которые там будут просто фигурировать. Вот я и ответила, что столько, сколько требуется под максимальную просадку.
Если стратегия дает сбой, нет смысла переводить под нее очередные 200 тыс. )) Нужна новая идея. Или вообще перерыв.

Полно вариантов

Понятно, что вариантов полно. Но ты начал с конкретного, вот я его и пытаюсь обсудить. Однако ты уже скачешь по другим вариантам. А я не могу все сразу обсуждать. Режим многозадачности у меня дает сбой.)))

Это уже повеселее и даже несколько острых моментов принесло.

Продал недельные, ну вот он и риск))). А говоришь, не тянет тебя на приключения.

Но квартал только начался, а я уже думаю, не подпродать ли чего-нибудь.

Да, продай еще, а то совсем заплесневеешь от безрисковой торговли.

 

[Князь Монтесум]

Да, продай еще, а то совсем заплесневеешь от безрисковой торговли.

Не он уже принюхивается, смотрит, задаёт вопросы, чтоб типа рассеять свои сомнения, высматривает, а там где высматривает глядишь всматривается, он же знает что мы всякой фигнёй интересоваться на изучения не бюудем))), утку то он из далека видит, даже на слух, если оно крякает и ходит как утка то это утка))), ну как можно было написать что просрала 5000 баксов, и то не сама а помогли "добрые люди", и вот она пришла на форум напоролась на нашего общего друга и умно пишущую Викторию, заметил что наш общий друг вокруг её круги нарезает, кто такая эта Виктория?)))

 

[Топильцин]

Если стратегия дает сбой, нет смысла переводить под нее очередные 200 тыс.

Значит, торговля только на 200 тыщ, что в пять раз меньше мильёна.
Еще бы риски на эти 200 тыщ прикинуть, тогда и доходности сравнить можно.

Понятно, что вариантов полно. Но ты начал с конкретного, вот я его и пытаюсь обсудить.

Так тут нет ничего неизменного.
Все находится в движении: меняется ставка, меняется волатильность опционов, меняется размер контанго.
Потому и не может быть однозначного ответа.
Но, как я уже сказал, историческая волатильность показывает средний размер колебаний.
Вот на эту величину и можно ориентироваться.
Если опционы дорогие, можно выбрать более дальний страйк, но в пределах исторической волатильности.
Чтобы сохранить вероятность события на приемлемом уровне, дальше половины этой волатильности я бы не заглядывал.
Так сохраняется вероятность не только достижения страйка, но и остается пространство, чтобы опцион вышел в деньги.
Это касательно конкретного примера.
А в целом, если опцион слишком дорогой для покупки, продай его.
То есть, все переводится в конкретные цифры и сравниваются различные варианты.
Нет смысла отказываться от денег лишь потому, что изначально думал иначе.

Продал недельные, ну вот он и риск))). А говоришь, не тянет тебя на приключения.

Да не было там особого риска.
Если построишь профиль стратегии, сама все увидишь.
Там просто в какой-то момент акции становятся недохеджированными.
Но они и не исчезают никуда.
На них можно продавать новые опционы.
Так что это лишь временные затруднения и личные предпочтения.
У всего есть свои плюсы и минусы.
Например, не все я сделал правильно с этими продажами.
Много ошибок совершил, что снизило доход за истекший квартал.
Однако на том рынке даже этот результат оказался вдвое больше, чем если бы я хеджировал фьючами, как предлагает Резвяков.

Да, продай еще, а то совсем заплесневеешь от безрисковой торговли.

Может и продам.
Преимущество моего подхода в том, что он не требует немедленных решений.
Всегда есть достаточно времени для размышлений.

он уже принюхивается, смотрит, задаёт вопросы, чтоб типа рассеять свои сомнения, высматривает

И тут у тебя тоже ошибочка.
Назад я уже не вернусь, мосты сожжены.
А вопросы...
Ну, вы же не торгуете как я, поэтому свою торговлю с вами обсуждать нет смысла.
Вот и приходится в вашу вникать.
Факультативно.