Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

lsv107

Почетный гражданин
... стохастики обоих инструментов(400, 1,1) должны одновременно находится либо в зоне перекупленности, либо в зоне перепроданности, что будет являться сигналом на сонаправленный вход.
Помню, что изначально тактика по индикатору Correlation (или любому подобному) состояла в том, чтобы совершать входы в моменты максимальной "раздвижки", т. е. условно, когда один символ находится в "перекупленности", другой в "перепроданности". Держать сделку предполагалось до некоторого "схождения". Не могли бы вы посвятить в детали нового подхода? Или же ничего не менялось и теперь ждем вхождения линий в зону "перекупленности"/"перепроданности", а затем открываемся уже разнонаправленными сделками, т.е. идём от схождения к расхождению?
 

Genry_05

Отдыхает
Да, я думал об этом. Но в индикаторе Correlation нет звукового оповещения при нахождении обеих сигнальных линий в зоне перекупленности( перепроданности).
Такого? (попалась только обе линии ниже уровня-скрин, выше - не проверял)
 

Вложения

  • double.png
    double.png
    36,5 КБ · Просмотры: 269
  • Corellation.mq4
    28,2 КБ · Просмотры: 56

marattmb

Гуру форума
Помню, что изначально тактика по индикатору Correlation (или любому подобному) состояла в том, чтобы совершать входы в моменты максимальной "раздвижки", т. е. условно, когда один символ находится в "перекупленности", другой в "перепроданности". Держать сделку предполагалось до некоторого "схождения". Не могли бы вы посвятить в детали нового подхода? Или же ничего не менялось и теперь ждем вхождения линий в зону "перекупленности"/"перепроданности", а затем открываемся уже разнонаправленными сделками, т.е. идём от схождения к расхождению?
Работа идет над сонаправленным входом. При сонаправленном входе EURUSD USDCHF, суммарная просадка будет чередоваться с суммарным профитом, т.к. у этих пар высокая степень корреляции. Мы закрываем ордера, когда будем иметь суммарный профит. Задача стоит отыскать такую одновременную точку входа в позицию на обоих инструментах, чтобы, минимизируя просадку, получить профит. Поэтому предполагается, что если сигнальные линии стохастиков обоих инструментов одновременно будут находиться в зоне, например, перепроданности, то мы одновременно открываемся в противоположную сторону. Цель, минуя общую просадку, сразу получить суммарный профит по обоим ордерам.
 

marattmb

Гуру форума
Если я прав, то именно сейчас нужно входить на buy на обоих инструментах. Об этом показывают и стохастики, и мувинги.
 

Вложения

  • мувинги.png
    мувинги.png
    31 КБ · Просмотры: 231
  • стохастики.png
    стохастики.png
    24,6 КБ · Просмотры: 230

lsv107

Почетный гражданин
Работа идет над сонаправленным входом. При сонаправленном входе EURUSD USDCHF, суммарная просадка будет чередоваться с суммарным профитом, т.к. у этих пар высокая степень корреляции. Мы закрываем ордера, когда будем иметь суммарный профит. Задача стоит отыскать такую одновременную точку входа в позицию на обоих инструментах, чтобы, минимизируя просадку, получить профит. Поэтому предполагается, что если сигнальные линии стохастиков обоих инструментов одновременно будут находиться в зоне, например, перепроданности, то мы одновременно открываемся в противоположную сторону. Цель, минуя общую просадку, сразу получить суммарный профит по обоим ордерам.
Если оба этих инструмента, имеющих отрицательную корреляцию, вошли в зону "перекупленности", то получается, что какое-то время обе синхронно шли вверх. Другими словами, вели себя аномально, коррелируя положительно. Значит с высокой вероятностью они скоро должны "разойтись". О какой же "минимизации просадки" может идти речь? Ведь мы же входим на продажу по обоим символам? Я просто хочу разобраться.
 

marattmb

Гуру форума
Если оба этих инструмента, имеющих отрицательную корреляцию, вошли в зону "перекупленности", то получается, что какое-то время обе синхронно шли вверх. Другими словами, вели себя аномально, коррелируя положительно. Значит с высокой вероятностью они скоро должны "разойтись". О какой же "минимизации просадки" может идти речь? Ведь мы же входим на продажу по обоим символам? Я просто хочу разобраться.
Парный трейдинг. Корреляция. Откройте недельные графики данных инструментов. Увидите, как ходит цена. Цены обоих инструментов хеджируют друг друга. Если цена одного инструмента находится в зоне перекупленности, цена другого инструмента находится в зоне перепроданности. И это нормальное состояние для этих пар. То, что происходит сейчас, это аномалия. Мы входим сонаправленно. По одному инструменту у нас будет минус, по второму плюс. При чем плюс должен перекрыть минус. В этом вся суть. Сейчас на Н1 оба инструмента в зоне перепроданности. Это аномалия. Долго так продолжаться не может. Рано или поздно, все станет на свои места. Один из инструментов "убежит" в противоположную зону, т.е. , в естественное состояние для этих пар. Когда это случится, мы будем иметь суммарный профит по этим инструментам( если вошли сейчас).
 

lsv107

Почетный гражданин
Парный трейдинг. Корреляция. Откройте недельные графики данных инструментов. Увидите, как ходит цена. Цены обоих инструментов хеджируют друг друга. Если цена одного инструмента находится в зоне перекупленности, цена другого инструмента находится в зоне перепроданности. И это нормальное состояние для этих пар. То, что происходит сейчас, это аномалия. Мы входим сонаправленно. По одному инструменту у нас будет минус, по второму плюс. При чем плюс должен перекрыть минус. В этом вся суть. Сейчас на Н1 оба инструмента в зоне перепроданности. Это аномалия. Долго так продолжаться не может. Рано или поздно, все станет на свои места. Один из инструментов "убежит" в противоположную зону, т.е. , в естественное состояние для этих пар. Когда это случится, мы будем иметь суммарный профит по этим инструментам( если вошли сейчас).
Значит я правильно всё понял. Смущает лишь одно: на чем основано утверждение, что прибыль по одной сделке, перекроет убыток по другой? Это лишь результат наблюдений? Как-то я уже выкладывал советник в этой ветке, который торгует по расхождению/схождению стохастиков. Так вот можно проверить эти наблюдения на истории, так как робот для MT5, где доступен мультивалютный режим в тестере. Есть ли еще какие-то дополнительные условия для входа в сделку, кроме нахождения стохастиков в зонах "перекупленности/перепроданности"?
 

marattmb

Гуру форума
Значит я правильно всё понял. Смущает лишь одно: на чем основано утверждение, что прибыль по одной сделке, перекроет убыток по другой? Это лишь результат наблюдений? Как-то я уже выкладывал советник в этой ветке, который торгует по расхождению/схождению стохастиков. Так вот можно проверить эти наблюдения на истории, так как робот для MT5, где доступен мультивалютный режим в тестере. Есть ли еще какие-то дополнительные условия для входа в сделку, кроме нахождения стохастиков в зонах "перекупленности/перепроданности"?
При хеджировании одной пары другой суммарный убыток чередуется с суммарным профитом. Это аксиома. Об этом не мало информации в интернете. Когда Вы открываете одновременно ордера одинаковым лотом сонаправленно по EURUSD USDCHF, при увеличении раздвижки между ними, один из инструментов будет давать плюс, другой минус. Величины плюсового ордера и отрицательного не могут быть постоянными. Они постоянно меняются. В тоже время они продолжают хеджировать друг друга. Для нас важно закрыть ордера, когда хеджирующие друг друга ордера дают суммарный профит. Ранее я уже выкладывал в этой ветке стратегии по сонаправленному входу, используя индикатор hetnap, который показывает отклонение цены от среднедневной( средненедельной). Я также выкладывал стратегию с использованием демо-счета. А именно, когда на демо-счете открываются сонаправленно ордера на обоих инструментах. И когда на демо-счете образуется существенная просадка, открываются ордера в ту же сторону на нормальном счете. Все эти стратегии приносят профит. Если у Вас будет время, можете посмотреть данные стратегии в этой ветке в более ранних постах. В настоящее время ставится задача сделать вход максимально точным, а именно, минимизировать возможную просадку, сразу перейти к получению профита.
 

lsv107

Почетный гражданин
При хеджировании одной пары другой суммарный убыток чередуется с суммарным профитом. Это аксиома. Об этом не мало информации в интернете. Когда Вы открываете одновременно ордера одинаковым лотом сонаправленно по EURUSD USDCHF, при увеличении раздвижки между ними, один из инструментов будет давать плюс, другой минус. Величины плюсового ордера и отрицательного не могут быть постоянными. Они постоянно меняются. В тоже время они продолжают хеджировать друг друга. Для нас важно закрыть ордера, когда хеджирующие друг друга ордера дают суммарный профит. Ранее я уже выкладывал в этой ветке стратегии по сонаправленному входу, используя индикатор hetnap, который показывает отклонение цены от среднедневной( средненедельной). Я также выкладывал стратегию с использованием демо-счета. А именно, когда на демо-счете открываются сонаправленно ордера на обоих инструментах. И когда на демо-счете образуется существенная просадка, открываются ордера в ту же сторону на нормальном счете. Все эти стратегии приносят профит. Если у Вас будет время, можете посмотреть данные стратегии в этой ветке в более ранних постах. В настоящее время ставится задача сделать вход максимально точным, а именно, минимизировать возможную просадку, сразу перейти к получению профита.
Спасибо за пояснения. Очень любопытно. Получается, фундамент системы - открывшись в одну сторону одинаковым количеством лотом по двум инструментам с отрицательной корреляцией, мы практически в любом случае не сольём депозит. Но пары должны быть не просто с сильной обратной корреляцией. Общая прибыль будет колебаться около нуля, выходя то в отрицательную, то в положительную зону. Наша задача войти в момент сильного отклонения в отрицательную зону в надежде на скорый разворот к положительной зоне. Все бы ничего, но не сожрут ли свопы и(или) комиссия потенциальную прибыль, если мы надолго зависнем в отрицательной зоне?
 
Последнее редактирование:

marattmb

Гуру форума
Спасибо за пояснения. Очень любопытно. Получается, фундамент системы - открывшись в одну сторону одинаковым количеством лотом по двум инструментам с отрицательной корреляцией, мы практически в любом случае не сольём депозит. Но пары должны быть не просто с сильной обратной корреляцией. Общая прибыль будет колебаться около нуля, выходя то в отрицательную, то в положительную зону. Наша задача войти в момент сильного отклонения в отрицательную зону в надежде на скорый разворот к положительной зоне. Все бы ничего, но не сожрут ли свопы и(или) комиссия потенциальную прибыль, если мы надолго зависнем в отрицательной зоне?
В любом случае не сожрут. Это точно. А вот, как долго мы будем находиться в просадке, зависит от точности входа. Кроме того, по обоим инструментам бывают импульсы. Они могут быть, как в нашу пользу, так и против нас.
 

lsv107

Почетный гражданин
В любом случае не сожрут. Это точно. А вот, как долго мы будем находиться в просадке, зависит от точности входа. Кроме того, по обоим инструментам бывают импульсы. Они могут быть, как в нашу пользу, так и против нас.
Был период, я достаточно пристально следил за темой. С тех пор прошло достаточно времени, наверное стратегия претерпела изменения, но читать десятки страниц не хочется. Поэтому прошу извинить, если задам вопросы, которые вас уже "задолбали". Но я думаю, что обсуждение всегда полезно, особенно по существу. Собственно, что хотелось бы прояснить (говорим о связке EURUSD/USDCHF). Итак, самый главный вопрос, который, я думаю, тут задавали очень часто - почему бы не наблюдать за ценой на графике кросса EURCHF, а входить, соответственно, на обоих коррелирующих парах? Хоть убей, не понимаю, зачем нужно два стохастика, когда можно обойтись одним на кроссе? Когда мы торговали по схеме расхождение-вход-схождение-выход, это одно дело, но здесь оба стохастика должны войти в соответствующую зону. Не могли бы вы пояснить, исходя из своего опыта наблюдения за ценой?
 

vladradon

Программист
Итак, самый главный вопрос, который, я думаю, тут задавали очень часто - почему бы не наблюдать за ценой на графике кросса EURCHF, а входить, соответственно, на обоих коррелирующих парах?
Привет! Как жив? Представь 2 100% коррелирующих пары (любые с положительной корреляцией). Если обе пары движутся равносильно вверх - их кросс движется вверх, вниз - вниз. В этом случае мы не имеем дело с временной раскорреляцией, а с простым движением. Если одна пара ушла от другой дальше (первая от второй) мы получаем разницу в графиках (дельту), которая (предположительно) потом снова исчезнет и этот момент мы ловим для входа, но вход по обеим парам для того, чтобы их совместное параллельное дальнейшее движение взаимно компенсировалось и не приводило к просадке (это мы делаем входы бай+селл или наоборот, а для отрицательной корреляции вторая пара перевернута по графику относительно первой, поэтому и входы односторонние). При раскорреляции пары могут еще совместно пройти много пунктов и при этом их кросс тоже будет двигаться вместе с ними, а его компенсировать уже нечем.
 

Rockers

Гуру форума
Где то лет 7 назад существовала подобная стратегия, основанная на предполагаемом дисбалансе. Прикрепляю. Возможно кому то покажется инфа полезной
 

Вложения

  • nzdeur.jpg
    nzdeur.jpg
    201,9 КБ · Просмотры: 310
  • Алиска ТС.rar
    201,9 КБ · Просмотры: 72

lsv107

Почетный гражданин
Привет! Как жив? Представь 2 100% коррелирующих пары (любые с положительной корреляцией). Если обе пары движутся равносильно вверх - их кросс движется вверх, вниз - вниз. В этом случае мы не имеем дело с временной раскорреляцией, а с простым движением. Если одна пара ушла от другой дальше (первая от второй) мы получаем разницу в графиках (дельту), которая (предположительно) потом снова исчезнет и этот момент мы ловим для входа, но вход по обеим парам для того, чтобы их совместное параллельное дальнейшее движение взаимно компенсировалось и не приводило к просадке (это мы делаем входы бай+селл или наоборот, а для отрицательной корреляции вторая пара перевернута по графику относительно первой, поэтому и входы односторонние). При раскорреляции пары могут еще совместно пройти много пунктов и при этом их кросс тоже будет двигаться вместе с ними, а его компенсировать уже нечем.
Да, Влад, ты прав. Сейчас посмотрел, действительно, в данном случае кросс бесполезен.
scr11.jpg
 

блондинка

Элитный участник
Во вложении индикатор,возможно для тех методов которые тут тестируют. Оригинал неизвестного автора переделала под multi symbol, если символ валюты не прописан-берёт его с чарта.Пробуйте!)
 

Вложения

  • Sto_ma_multi_symbol.mq4
    17,3 КБ · Просмотры: 110
  • Screenshot.png
    Screenshot.png
    68,4 КБ · Просмотры: 296

fs256

Местный знаток
Во вложении индикатор,возможно для тех методов которые тут тестируют. Оригинал неизвестного автора переделала под multi symbol, если символ валюты не прописан-берёт его с чарта.Пробуйте!)

Там же, судя по скрину, второй(?) буфер перевернут !?
 

vladradon

Программист
Там же, судя по скрину, второй(?) буфер перевернут !?
Там в одном окне 2 одинаковых индикатора с разными парами в настройках. Кидаешь один индюк на график с одной парой и в его окно кидаешь другой с другой. В коде нет ничего переворачивающего - просто многоуровневый усреднитель какой-то.
 

lsv107

Почетный гражданин
При хеджировании одной пары другой суммарный убыток чередуется с суммарным профитом. Это аксиома. Об этом не мало информации в интернете. Когда Вы открываете одновременно ордера одинаковым лотом сонаправленно по EURUSD USDCHF, при увеличении раздвижки между ними, один из инструментов будет давать плюс, другой минус. Величины плюсового ордера и отрицательного не могут быть постоянными. Они постоянно меняются. В тоже время они продолжают хеджировать друг друга. Для нас важно закрыть ордера, когда хеджирующие друг друга ордера дают суммарный профит. Ранее я уже выкладывал в этой ветке стратегии по сонаправленному входу, используя индикатор hetnap, который показывает отклонение цены от среднедневной( средненедельной). Я также выкладывал стратегию с использованием демо-счета. А именно, когда на демо-счете открываются сонаправленно ордера на обоих инструментах. И когда на демо-счете образуется существенная просадка, открываются ордера в ту же сторону на нормальном счете. Все эти стратегии приносят профит. Если у Вас будет время, можете посмотреть данные стратегии в этой ветке в более ранних постах. В настоящее время ставится задача сделать вход максимально точным, а именно, минимизировать возможную просадку, сразу перейти к получению профита.
Неприятная особенность ручной торговли заключается в том, что можно попасть в "резонанс" с текущим состоянием рынка, и это может продолжаться достаточно долго. Ну а потом нас могут ждать сюрпризы.
Я написал советник по вашей стратегии с сонаправленным входом по сигналам стохастиков. Думаю, что правильно понял задачу, впрочем не исключаю, что что-то мог упустить. Так как мультивалютное тестирование недоступно в MT4, сделал робота для MT5. Сделать такого-же но для MT4 труда не составит, естественно, что он будет пригоден только для торговли.
Так вот, результаты меня не обрадовали. Неприятно удивили гигантские просадки, вот тебе и корреляция...
Прикладываю советник и подробный отчет тестера за последние почти два года. Закрытие по суммарной прибыли в 10 единиц на 1 лот. Советник можно гибко настраивать, если интересно, можно попытаться доработать с его помощью стратегию. Все равно в ручном режиме это сделать трудно.
TesterGraphReport2019.11.14.png
 

Вложения

  • Simplex EA 1.0.0.mq5
    51,3 КБ · Просмотры: 33
  • Two MA 1.0.6.pdf
    319 КБ · Просмотры: 35
Верх