Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
AlexeNP
Гуру форума
ну, раз про педали зашел разговор, то это дело рассматривал еще Винер. Давно это было, кому неохота всю книжку читать - страницы 29-31.
Время учитывается всегда, но чаще - неявно. Пример: положим, что цена двигается линейным трендом, тогда ее значение в момент t1 будет p1 = k*t1 + s
но, тогда в предыдущий момент t2 (нумерация как в тайм-сериях) цена будет p2 = k*t2 + s
делаем подстановку t1 = t2 + 1 (на единичку наш временной параметр увеличился), тогда
p1 = k*(t2+1) + s
p1 = k*t2 + s + k
теперь делаем еще одну подстановку, и получаем
p1 = p2 + k - время из уравнения пропало, но тем не менее оно есть) время не может не есть, хотя бы потому, что мы так или иначе работаем с последовательностями. Ярким примером такого подхода является фильтр Савицкого - Голея
дальше, Lexxodessa упомянул про уровни Фибоначчи... но это уже переход из временной области в область значений. Теоретически можно написать кучку разных уровней, но вот много ли желающих найдется чтобы их приобресть?
Время учитывается всегда, но чаще - неявно. Пример: положим, что цена двигается линейным трендом, тогда ее значение в момент t1 будет p1 = k*t1 + s
но, тогда в предыдущий момент t2 (нумерация как в тайм-сериях) цена будет p2 = k*t2 + s
делаем подстановку t1 = t2 + 1 (на единичку наш временной параметр увеличился), тогда
p1 = k*(t2+1) + s
p1 = k*t2 + s + k
теперь делаем еще одну подстановку, и получаем
p1 = p2 + k - время из уравнения пропало, но тем не менее оно есть) время не может не есть, хотя бы потому, что мы так или иначе работаем с последовательностями. Ярким примером такого подхода является фильтр Савицкого - Голея
дальше, Lexxodessa упомянул про уровни Фибоначчи... но это уже переход из временной области в область значений. Теоретически можно написать кучку разных уровней, но вот много ли желающих найдется чтобы их приобресть?
AlexeNP
Гуру форума
на днях мне опять про уровни Фибоначчи напомнили... то ли закон парных случаев, то ли фрактальная динамика)
Ну, про Фибоначчи нам всё ясно - там кролики размножаются туда-сюда. А я человек старый, я как кролики уже не могу. Поэтому будем использовать упорядоченный логит.
Итак, собираем статистику по максимальным отклонениям от цены открытия на N баров вперед, а потом начинаем чертить уровни. Но для этого нужно выбрать единицу изменения. Для этого нам поможет размер спреда - он будет соответствовать плохим уровням и поэтому показывать не будем. А вот уровни ничё так, норм и хорошо - обязательно посмотрим
Итак, уровни зависят от того что творилось в истории и текущего спреда. Шаг увеличения можно подбирать как вам угодно (но больше ноля), количество уровней может быть каким угодно - максимальное отклонение ограничено наибольшим отклонением на истории, для особо щепетильных советую движения цены вверх и вниз учитывать раздельно.
Ну, про Фибоначчи нам всё ясно - там кролики размножаются туда-сюда. А я человек старый, я как кролики уже не могу. Поэтому будем использовать упорядоченный логит.
Итак, собираем статистику по максимальным отклонениям от цены открытия на N баров вперед, а потом начинаем чертить уровни. Но для этого нужно выбрать единицу изменения. Для этого нам поможет размер спреда - он будет соответствовать плохим уровням и поэтому показывать не будем. А вот уровни ничё так, норм и хорошо - обязательно посмотрим
Итак, уровни зависят от того что творилось в истории и текущего спреда. Шаг увеличения можно подбирать как вам угодно (но больше ноля), количество уровней может быть каким угодно - максимальное отклонение ограничено наибольшим отклонением на истории, для особо щепетильных советую движения цены вверх и вниз учитывать раздельно.
AlexeNP
Гуру форума
давно чего-то жесткого и кровавого у нас не было, поэтому сегодня речь пойдет про функцию выживания...
Эта песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила с себя последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли.
Представьте, что есть некий трейдер который на открытии каждого бара запуливает два ордера - вверх, вниз, и вообще во все стороны, с некоторым - заранее установленным тейк-профитом. Его не волнует просадка и маржа - вот ведь гад какой.
Но нас не особо интересует его стиль торговли, но вот справочную информацию - типа сколько и каких ордеров у него сейчас открыто - нам интересно бы узнать. Объясняю почему - прикиньте, этот трейдер сообщает нам, что у него сейчас открыто скажем 50 ордеров Buy и 10 ордеров Sell. Вопрос: в какую сторону преимущественно двигался рынок?
Видите, как всё просто - много синих столбиков - цена шла вниз, много красных - вверх...
Эта песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила с себя последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли.
Представьте, что есть некий трейдер который на открытии каждого бара запуливает два ордера - вверх, вниз, и вообще во все стороны, с некоторым - заранее установленным тейк-профитом. Его не волнует просадка и маржа - вот ведь гад какой.
Но нас не особо интересует его стиль торговли, но вот справочную информацию - типа сколько и каких ордеров у него сейчас открыто - нам интересно бы узнать. Объясняю почему - прикиньте, этот трейдер сообщает нам, что у него сейчас открыто скажем 50 ордеров Buy и 10 ордеров Sell. Вопрос: в какую сторону преимущественно двигался рынок?
Видите, как всё просто - много синих столбиков - цена шла вниз, много красных - вверх...
Последнее редактирование:
MERFY
Местный житель
Алекс, нужно сделать их статичными, и будет отлично.
AlexeNP
Гуру форума
за показатель Хёрста, очень кратенько... Конечно, показатель очень интересный с точки зрения посмотреть и подумать. Но вот считать его - ухи опухнут... С другой стороны, можно чего-нибудь приблизительное сварганить. Что тоже неплохо)
Dimension - размерность, в которой считается параметр. Насчет 3D я приврал, но тоже норм)
iPeriod - количество баров для расчета
При значениях больше 0.5 ряд считается персистентным - он сохраняет тренд, то есть возрастание в прошлом более вероятно приводит к возрастанию в дальнейшем, и наоборот. При значении 0,5 явной тенденции не выражено, а при меньших значениях процесс характеризуется антиперсистентностью — любая тенденция стремится смениться противоположной.
Dimension - размерность, в которой считается параметр. Насчет 3D я приврал, но тоже норм)
iPeriod - количество баров для расчета
При значениях больше 0.5 ряд считается персистентным - он сохраняет тренд, то есть возрастание в прошлом более вероятно приводит к возрастанию в дальнейшем, и наоборот. При значении 0,5 явной тенденции не выражено, а при меньших значениях процесс характеризуется антиперсистентностью — любая тенденция стремится смениться противоположной.
Bullra
Новичок
Ну и зря. Ведь кролики - это не только вкусное мясо, но еще и ценный мех. Вот хомяки да. Это полный ПЭ! Впрочем... если завести питона, то ему могут понравится.
IRIP
VIP-участник
а еще мультитаймфреймовыми
AlexeNP
Гуру форума
отвечу на оба вопроса сразу.
1) Статичность. Для расчета уровней нужно задать значение первого уровня. К примеру, мы хотим найти уровни "плохо", "средне", "хорошо" и т.д. и т.п. Для их расчета нужно значение "очень плохо". В данном случае естественным решением было принять за уровень "очень плохо" размер спреда. Поэтому, спред на месте - уровни тоже стоят как вкопанные, пляшет спред - уровни тоже на месте не стоят. Но если уж вам хочется неподвижности, то ладно...
2) Мультитаймфрейм - тут уже лучше надстройку делать к индикатору, чтобы статистика по истории учитывалась наверняка
magistr91
Местный знаток
Приветствую AlexeNP. А в истории никак не увидеть отрабатывались уровни или нет? Другими словами чтобы увидеть историю нужно чтобы если сегодня я установил на график индикатор то собрать историю нужно начиная с момента установки? Так?
AlexeNP
Гуру форума
всё верно... нужна какая-то статистика.... чисто теоретически можно переделать в обычный индикатор, но ... пока индикатор не наберет достаточного количества данных, он будет показывать все что угодно) и (в МТ4) спред не сохраняется, поэтому исторические показы будут довольно приблизительными
AlexeNP
Гуру форума
Как это не прискорбно, но с угловыми величинами бывает полный затык и неясность. А именно - даже расчет среднего угла может стать серьезной проблемой. Для примера, будем строить трендовую линию за N отсчетов. Для чего будем определять средний угол по всем парам точек, заодно посчитаем и среднее отклонение. В этом нам поможет свернутое нормальное распределение. А для работы с угловыми величинами нам потребуются синус, косинус, пытливый ум и шаловливые ручки.
В данном случае, я беру строго заданное значение начальной точки и начиная с нее нахожу средний угол по всем парам точек, которые находятся между началом и концом. В итоге получается примерно такая красота.
Для еще большей красивости можно использовать оценку Тейла-Сена, и конечно же сделать расчет начальной точки.
В данном случае, я беру строго заданное значение начальной точки и начиная с нее нахожу средний угол по всем парам точек, которые находятся между началом и концом. В итоге получается примерно такая красота.
Для еще большей красивости можно использовать оценку Тейла-Сена, и конечно же сделать расчет начальной точки.
Genry_05
Отдыхает
Alex, Спасибо!
Читать Ваши математические новеллы - одно удовольствие
Жду продолжения , думаю что не один
Зы. В последнем индикаторе для iPeriod типа uchar маловато будет.
И string prefix="WND_"+(string)iPeriod
Тогда такая красотища будет
Последнее редактирование:
AlexeNP
Гуру форума
Гляжу, кругом - благолепие и красота. Надоело, давайте сеять вокруг хаос и беспорядок. Раз есть гармоническое среднее, то должно быть и противогармоническое . И такое среднее есть и оно является частным случаем средних Лемера. Вот о них и будет данный индикатор.
Представьте, индикатор может работать и как обычное среднее, и как какой-то канальный... запросто. Что получится, зависит от параметра Exponent. 0 - смысла не имеет, 1 - обычная скользящая средняя, 2- контргармоничное среднее...
смотрим Exponent=2
ну, в общем - чего-то сглаживающее Да и нормально. Но картина начинает меняться при повышении Exponent. Вообще, это среднее может служит детектором огибающей по точкам экстремумов. Вот тут Лемер просил кланяться и передавать привет строителям зигзагов. Представьте, какие у вас будут зигзаги, если сначала вы отфильтруете максимумы и минимумы с помощью этой средней.
Итак, Exponent = 1000
. И такое среднее есть и оно является частным случаем средних Лемера. Вот о них и будет данный индикатор.Представьте, индикатор может работать и как обычное среднее, и как какой-то канальный... запросто. Что получится, зависит от параметра Exponent. 0 - смысла не имеет, 1 - обычная скользящая средняя, 2- контргармоничное среднее...
смотрим Exponent=2
ну, в общем - чего-то сглаживающее Да и нормально. Но картина начинает меняться при повышении Exponent. Вообще, это среднее может служит детектором огибающей по точкам экстремумов. Вот тут Лемер просил кланяться и передавать привет строителям зигзагов. Представьте, какие у вас будут зигзаги, если сначала вы отфильтруете максимумы и минимумы с помощью этой средней.
Итак, Exponent = 1000
Genry_05
Отдыхает
Если от заданного локального экстремума начинается тренд, то можно полученный вектор попробовать применить к остальным экстремумам тренда.
Получилось так. Напоминает Вилы Эндрюса..., но построение отличается
Последнее редактирование:
Работать с временной последовательностью, а не с графиком качественной характеристики процесса (ампер-часы, литры бензина, самосвалы с песком, торговый объем) можно, но чревато низкой точностью, а часто и катастрофически низкой. Мы же при таком подходе не измеряем конкретное состояние, а оперируем неким средним типичным состоянием, которое, полагаясь на авось и на так сойдет, решаем считать универсальным. Разница получается примерно как между средней температурой по больнице и температурой одного конкретного больного. Ну или как варить суп не до готовности, а ровно час, как в рецепте написано; причем не глядя на конфорку, а там то полный газ, то он вообще даже не включен.
AlexeNP
Гуру форума
че ж все так сложно-то у вас?
ладно поехали сначала...
у нас есть некий процесс, который развивается во времени. Напомню, что время - одна из форм существования материи.
но закона, который бы описывал как этот самый процесс существует в этом самом времени, по тем или иным причинам, нам неизвестен. То есть, мы не можем написать какое-нибудь такое: X[t] = a + b*t + c*t^2 +...
Причины могут быть самые разные. Для примера возьмем рынок Forex. Так вот на нем даются изменения цен только в рабочие дни, то есть курс валют в выходные остается ненаблюдаемой величиной. (впрочем, есть некоторые форексманы, уверенные что в выходные валютный рынок не работает).
Зато у нас есть значения, которые процесс получает в определенные моменты времени. Что делать в этом случае? Выразить время через значения процесса... повторяться с линейной регрессией не буду... Замена переменной (в данном случае времени) - операция не приблизительная, а всегда точная! Слово "точная" нужно выделить маркером. Хотя, если тебя не устраивает, то ты волен использовать любые подходы.
Ну, и маленько о веселом. Возьмем чего-нить хаотическое. Такое какое-нибудь
Можем ли мы это разобрать на части и хотя бы попытаться предсказать? Да как два байта отослать. Крайне простая операция - берем последовательные значения вот этого всего и переносим на двумерный график следующим образом. Пусть процесс описывается значениями p[0]...p[n]. Тогда точки будем делать так: 1-ая точка - x=p[0], y=p[1], вторая точка - x=p[1], y=p[2] и т.д. В результате, получаем такую картинку
в полученных пимпоках угадывается парабола. что немудрено - было использовано логистическое отображение.
Ну, а теперь попробуем тот же фокус провернуть с ценами
обратите внимание на толщину линий. Такая ситуация называется "жопой". Это такой научный термин, загуглите если чё. Это указывает на то, что характеристики описывающие движение цены "склонно к измене и к перемене, как ветер мая".
Ну, а закончим все это дело в позитивном ключе. Вот здесь скачиваем индикатор (вообще, умнейший человек такое придумал) https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1659662
и вставляем в него коэффициенты из нужного столбца
еще, можно взять индикаторы отсюда https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1679452 (тоже гениальнейший чел это придумал... увидите его - 10 баксов ему от меня передайте, да чё я жадничаю-то? - 20 баксов ему от меня дайте) вставляем в него разное
panand
Местный знаток
привет Алекс!Гляжу, кругом - благолепие и красота. Надоело, давайте сеять вокруг хаос и беспорядок. Раз есть гармоническое среднее, то должно быть и противогармоническое
Представьте, индикатор может работать и как обычное среднее, и как какой-то канальный... запросто. Что получится, зависит от параметра Exponent. 0 - смысла не имеет, 1 - обычная скользящая средняя, 2- контргармоничное среднее...
смотрим Exponent=2
Посмотреть вложение 453429
ну, в общем - чего-то сглаживающее Да и нормально. Но картина начинает меняться при повышении Exponent. Вообще, это среднее может служит детектором огибающей по точкам экстремумов. Вот тут Лемер просил кланяться и передавать привет строителям зигзагов. Представьте, какие у вас будут зигзаги, если сначала вы отфильтруете максимумы и минимумы с помощью этой средней.
Итак, Exponent = 1000
Посмотреть вложение 453431
не плохо бы линии отрисовать в реверс,будь синий или красный или оба,авось на пересечении их перст всевышнего укажет куда идти
Bullra
Новичок
Да. Действительно похоже на жопу.
Правда я сперва подумал, что это
AlexeNP
Гуру форума
все реверсы были запрещены генеральным постановлением ООН на прошлой неделе... но можно так попробоватьпривет Алекс!
не плохо бы линии отрисовать в реверс,будь синий или красный или оба,авось на пересечении их перст всевышнего укажет куда идти
