Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
MERFY
Местный житель
Эта штука очень странно работает, по факту на графике тренд очень часто, хотя значения значительно меньше 0.5. Чаще ниже 0.5 чем больше. Что с ним не так?
AlexeNP
Гуру форума
Недавно мне подсунули тему про неравенство Коши. Его суть - сравниваем арифметическое и геометрическое средние. Ну, и из этой разницы делаем какой-то там вывод. Всё хорошо, однако эти средние не являются уникальными - их весовые коэффициенты равны 1, значит порядок цен становится не важным. К счастью для нас есть еще куча всяких неравенств, например - Чебышёва. Вот его и применим. Я позволил себе некоторую вольность (вариант Simple - цены не сортируются как положено).
Ну, и наверное попытаемся эту тему продолжить немного по другому.
Ну, и наверное попытаемся эту тему продолжить немного по другому.
AlexeNP
Гуру форума
Ну, и чтобы еще посмотреть на неравенства сразу набросаем индикатор, который замеряет разность между максимумами-минимумами. Параметр iLength должен быть не больше iPeriod / 2
Конечно же, этот индикатор лучше всего доработать - использовать среднюю в качестве разделительной линии...
Конечно же, этот индикатор лучше всего доработать - использовать среднюю в качестве разделительной линии...
AlexeNP
Гуру форума
ничего странного нет) Ты - ВИДИШЬ, а индикатор - СЧИТАЕТ. Разница между твоим виденьем и расчетами индикатора может быть огромной. Видишь здесь тренды?
а здесь?
а тут есть тренды?
а ведь это всё - случайности (равномерное, нормальное и равномерное+нормальное распределения)
чтобы тот индикатор довести до ума нужно каким-то образом цену и время привести к одному знаменателю... к примеру сделать это через тики (движение цены на 1 пункт соответствует стольки-то тикам и за одну секунду проходит столько-то тиков).
А сами тренды можно определять очень по разному. К примеру, одна из редакций CCI заточена именно под тренды
Вложения
sergeysv
Активный участник
На базаре тренд 30% временного периода )- 70% времени флет.
Исходя из этого стесняюсь спросить- а почему вся мощь учёных мужей с арсеналом формул направлена на изучение и выявление тренда..?
Флета много и он опасней для трейдера своим коварством и жестокостью) .. выявив и изучив опасное и коварное дружба с трендом будет качественнее ))).
Есть ли в арсенале великих умов математики формула для расчёта тишины коварной используя только цену и время?
Красота бы была): открываешь чарт инструмента, а цены с порога тебе объявляют что у них ничего не происходит...)
AlexeNP
Гуру форума
чё-та я какую-то нотку иронии уловил... ладно, давайте обсудим "ничего".
Для начала посмотрим какую картинку нам рисует скрипт. Его суть - берем какой-то период, а он нам рисует сколько было отклонений в ту или другую сторону. (Ноль я убрал, а то из-за него масштаба не видать).
Идем дальше. берем любую оконную функцию и смотрим значение абсолютной разницы между ценами и ней. как-то так.
По этой разнице можно косвенно судить об этом самом "ничего". Пишем индикатор, любуемся красотой
В индикаторе параметр Lvl - сколько процентов относится к "ничему". Уровень считает точно. Всё, что ниже уровня - фигня. Всё, что выше него - можно позабавиться) В индикаторе использовал прямоугольное окно. Другого вы не заслужили.
Если что-то взвешенное и несимметричное использовать, то результат должен стать красивее.
И, помним, что
MERFY
Местный житель
Алекс, можно ли утверждать?
1. Флет = равномерное распределение?
2. Тренд = логнормальное распределение?
Можно ли реализовать индикатор, который бы плавно перетекал из одного распределения в другое.
Либо что-то на подобии корреляции цены по каждому из распределений.
Если флет, можем работать на отбой, а если тренд на пробой...
Примерно так.
1. Флет = равномерное распределение?
2. Тренд = логнормальное распределение?
Можно ли реализовать индикатор, который бы плавно перетекал из одного распределения в другое.
Либо что-то на подобии корреляции цены по каждому из распределений.
Если флет, можем работать на отбой, а если тренд на пробой...
Примерно так.
AlexeNP
Гуру форума
у этих двух распределений есть конкурент (ы). К примеру асимметричное распределение Лапласа
sergeysv
Активный участник
конкретно к Вам и ВСЕМ ученным умам это ни коим образом не относиться..)
Побили меня на неделе чувствительно и нужно найти крайнего))
Первый крайний -это я сам так загнул..
Второй крайний - это флет собака))
Глазами то углядел дак уже поздно было... надо его заранее как то высчитывать...
Буду смотреть как математика решает вопрос..
Благодарю)
Вот и мысли пошли как флет на молекулы разнести.. радует внимание к проблеме идентификации))
AlexeNP
Гуру форума
В то время, когда некоторые думают как им флет разнести на молекулы, другие (наиболее симпатичные нам) личности думают
Тут по быстрому набросал индикатор на асимметричном распределении Лапласа. Он показывает коэффициент асимметрии, в качестве среднего взял медиану... в общем, получилась красота, впрочем вы к этому уже привыкли
Тут по быстрому набросал индикатор на асимметричном распределении Лапласа. Он показывает коэффициент асимметрии, в качестве среднего взял медиану... в общем, получилась красота, впрочем вы к этому уже привыкли
MERFY
Местный житель
Алекс, хотелось бы поднять тему прогнозирования цены по методу - Монте Карло.
Генерируем множество кривых:
1. Большая их часть определяет лучший прогноз и направление движения цены;
2. Меньшая их часть определяет худший прогноз и направление движения цены.
Можно конечно это усреднить 2 -мя кривыми, худший и лучший прогноз.
Сможешь накидать такое в виде индикатора?
Методика представлена в видео:
Вторая тема, я так понял на питоне пишут код:
Генерируем множество кривых:
1. Большая их часть определяет лучший прогноз и направление движения цены;
2. Меньшая их часть определяет худший прогноз и направление движения цены.
Можно конечно это усреднить 2 -мя кривыми, худший и лучший прогноз.
Сможешь накидать такое в виде индикатора?
Методика представлена в видео:
Вторая тема, я так понял на питоне пишут код:
Последнее редактирование:
sergeysv
Активный участник
ещё по первому индюку вопрос уточняющий ..
input ushort iPeriod=5, это что? бары, минуты, средняя? по коду тоже не понятно откуда ноги растут)) вроде как и количество баров, но это не точно...
ну и в AIS Asymmetric Laplace distribution такая же беда непонятная)))
AlexeNP
Гуру форума
это количество баров для расчета) вам не угодишь - когда переменная была Length - все требовали писать период)
MERFY
Местный житель
Удобнее всем, чтобы был перид, как у средней, к нему все привыкли.
MERFY
Местный житель
А как на счет того, чтобы сделать 1 параметр, а то 2 параметра очень сбивают, период и все.
Ограничить на истории по параметру MaxBars. Я бы еще доверительные интервалы добавил, а то без них не виден потенциал хода вниз и вверх (уровней нету). Ну и таймфрейм на выбор также можно сделать, чтобы видеть старший тренд.
Последнее редактирование:
MERFY
Местный житель
CCI хороший индикатор, в чистом виде его недостаточно, нужны подтверждения по силе тренда или флета, так-как CCI можно по разному применять. Просто так в лоб не получится и период нужен и бекстест и форвард. Это неважно модифицированный он или классический или цифровой.
Как на счет метода Монте-Карло? )