Мысли о форекс. Разговоры обо всем и ни о чем

ВАСЯ................

ВАСЯ................

VIP-участник
PIRANHAfx сказал(а):
Давай я тебе еще раз раскажу.
Вот смотри есть у тебя идея и хочешь ты ее протестить с соотношением риск/убыток 1 к 1 и риском на сделку 1%.
Перед тем как ты начнешь это делать, а тебе надо хотя бы 100 сделок проверить.
Ты можешь прост оглянуть а есть ли смысл вообще проверять что угодно с таким соотношением.

Так же можно посмотреть с каким теоретическим профитобилити можно хоть что то тестить.
Нажмите, чтобы раскрыть...
да с прогой то понятно для чего она - 1 к 1 естественно не вариант если флетом - так как стпред съест
 
PIRANHAfx

PIRANHAfx

Элитный участник
ВАСЯ................ сказал(а):
да с прогой то понятно для чего она - 1 к 1 естественно не вариант если флетом - так как стпред съест
Нажмите, чтобы раскрыть...
Есть еще момент, я обычно начинаю смотреть идею с соотношением прибыль/убыток 1к1.
Если там есть хотя бы 49% профитобилити, я иду на 2-й этап теста.
Если нет 49%, то в топку.
 
ВАСЯ................

ВАСЯ................

VIP-участник
PIRANHAfx сказал(а):
Есть еще момент, я обычно начинаю смотреть идею с соотношением прибыль/убыток 1к1.
Если там есть хотя бы 49% профитобилити, я иду на 2-й этап теста.
Если нет 49%, то в топку.
Нажмите, чтобы раскрыть...
как то бота на бинарные макароны сделал умелец один по индюкам - месяцами плюсовал на реале - толпа собралась хотели подвязываться на двидуху - так у него счётчик сигналов и прогон как положено - и когда сделал прогон на длительном периоде то лить начал бот

а вот и получается что при подбрасывании монетоски то одни вырываются вперёд то другие
 
PIRANHAfx

PIRANHAfx

Элитный участник
ВАСЯ................ сказал(а):
как то бота на бинарные макароны сделал умелец один по индюкам - месяцами плюсовал на реале - толпа собралась хотели подвязываться на двидуху - так у него счётчик сигналов и прогон как положено - и когда сделал прогон на длительном периоде то лить начал бот

а вот и получается что при подбрасывании монетоски то одни вырываются вперёд то другие
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если стратегия льет на форвард тесте (на последних данных) то сразу в топку.
 
PIRANHAfx

PIRANHAfx

Элитный участник
ВАСЯ................ сказал(а):
а какая по твоему дистанция показатель и почему многолетние паммы сливают ?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Чем больше тем лучше, тут много факторов влияет.
1.Какой тф у стратегии (частота сделок)
Например, у меня ТФ Н1, для меня норм на тесте (сбор статы) 1000 сделок, но это капец как трудоемко...
Если кто то на М1 банчит то тут надо прикидывать чтобы разные фазы были задействованы на старших ТФ и сделок надо гораздо больше.

2. Под какой рынок заточена стратегия (тренд, флет, контртренд).

Почему паммы сливают я х.з. надо рассматривать каждый случай отдельно. Но если это мартин, то причина ясна,
попал на такое движение которое не дало расчетного отката.

Если же говорить о реал трек рекорде, то чем больше трек рекорд тем лучше, например 5 лет и 500 сделок это лучше чем 1 год и 200 сделок.

Так же не стоит забывать о дисперсии, при торговле со стопом в каждой сделке, стратегия может уходить в стагнацию и стагнация может длиться дольше расчетных показателей, так как рынок это вероятностная динамическая среда.
 
ВАСЯ................

ВАСЯ................

VIP-участник
PIRANHAfx сказал(а):
Чем больше тем лучше, тут много факторов влияет.
1.Какой тф у стратегии (частота сделок)
Например, у меня ТФ Н1, для меня норм на тесте (сбор статы) 1000 сделок, но это капец как трудоемко...
Если кто то на М1 банчит то тут надо прикидывать чтобы разные фазы были задействованы на старших ТФ и сделок надо гораздо больше.

2. Под какой рынок заточена стратегия (тренд, флет, контртренд).

Почему паммы сливают я х.з. надо рассматривать каждый случай отдельно. Но если это мартин, то причина ясна,
попал на такое движение которое не дало расчетного отката.

Если же говорить о реал трек рекорде, то чем больше трек рекорд тем лучше, например 5 лет и 500 сделок это лучше чем 1 год и 200 сделок.

Так же не стоит забывать о дисперсии, при торговле со стопом в каждой сделке, стратегия может уходить в стагнацию и стагнация может длиться дольше расчетных показателей, так как рынок это вероятностная динамическая среда.
Нажмите, чтобы раскрыть...
ну вот нет однозначного временного показателя верно ? есть только минимальные рекомендованные
 
PIRANHAfx

PIRANHAfx

Элитный участник
ВАСЯ................ сказал(а):
ну вот нет однозначного временного показателя верно ? есть только минимальные рекомендованные
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ну я для себя выработал вот такой подход.
Чтобы какой то однозначный показатель дать надо по идее сотни тестов сделать. Сам понимаешь насколько это реалистично.
 
ВАСЯ................

ВАСЯ................

VIP-участник
PIRANHAfx сказал(а):
Ну я для себя выработал вот такой подход.
Чтобы какой то однозначный показатель дать надо по идее сотни тестов сделать. Сам понимаешь насколько это реалистично.
Нажмите, чтобы раскрыть...
а не будет ли это значить что ты всего лишь подогнал под данную фазу рынка свою методу ?
 
ВАСЯ................

ВАСЯ................

VIP-участник
есть одно наблюдение интересное касаемо только пары евро д на тф м 5 м м15 при обновлении хаев и лоев в определённых участках сразу идёт откат - получается спред 10 п стоп 15 п
 

Вложения

  • Снимок.PNG
    Снимок.PNG
    40,6 КБ · Просмотры: 32
PIRANHAfx

PIRANHAfx

Элитный участник
ВАСЯ................ сказал(а):
есть одно наблюдение интересное касаемо только пары евро д на тф м 5 м м15 при обновлении хаев и лоев в определённых участках сразу идёт откат - получается спред 10 п стоп 15 п
Нажмите, чтобы раскрыть...
Проверь хотя бы сотню сделок на истории, потом в реалтайме.
 
ВАСЯ................

ВАСЯ................

VIP-участник
если вероятность к методе грамотно приделать после лосей на дамке заходить на реале - но хотелось участки найти как определять
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Подписаться на канал в Telegram
Верх