брать цель по уровням опционных зон с фильтрацией по открытому интересу и объёму , дополнительно использовать проторгованный фьючерсный объём на уровнях опционных зон , применить диверсифицикацию потфеля для защиты капитал хеджируясь на других рынках.
Применить грамотное управление мани менеджментом для определении оптимального уровня стоп-приказа, так как нужно исходить из разумного сочетания технических причин отраженных на графике цены и суждений защиты собственных средств.
Определить риск-ревард- соотношения вероятной прибыли и убытков .
Так как от возможной сделки определяется норма прибыли. Традиционно это соотношение устанавливается 3 к 1.
Пример мм для расчёта по 1 валютной паре евро/доллар.
0.5 лота потребует залога 12,689 условно из 50 000 при этом 1 пункт будет равен 5 центов.
Следовательно при SL 100 пипсов мы потеряем 1% депозита.
Поступив немного умней мы получим SL 50 пипсов (0,5% от депо) и расчетный TP в 200 пипсов (2% от депо).
Таким образом имея только одну прибыльную сделку из трех мы можем заработать 1% от депо.
При этом чтобы “слить” депозит нам потребуется 40 неудачных и совершённых подряд сделок.
Относительно маленькое количество сделок за года, может принести значительную прибыль, нужно попытаться довести эту прибыль до предела, сохраняя прибыльные позиции как можно подольше.
ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ И ПОРЯДОК ИХ ОТРАБОТКИ.
Индикатор опционных зон может использоваться либо как самостоятельный инструмент для торговли, либо в качестве дополнительного фильтра при использовании других инструментов технического анализа, для отсеивания ложных сигналов.
Сама по себе стратегия является отбойной... т.е. в основу заложен принцип "от обратного"... при возникновении "торгового сигнала" из трех возможных движений цены ("рост", "снижение", "флет"), одно из движений ("рост" или "снижение") становится маловероятным ввиду нарастающего опционного сопротивления... начинаем неспешно ловить отбой... это может быть:
- простой отскок от сильного уровня с последующей консолидацией в продолжительном флете...
- начало коррекции, назревшей после продолжительного роста или падения...
- полноценный разворот и начало нового тренда...
"не каждый торговый сигнал индикатора опционных зон приводит к возникновению нового тренда... но почти каждый новый тренд начинается с торгового сигнала индикатора опционных зон" (с) мое...
Формирование сводной таблицы объемов проскальзывания для отражения на ней основных критических уровней и зон
Ежедневные данные копируются в сводную таблицу объемов проскальзывания по каждой из опционных пар. Это позволяет с одной стороны не плодить файлы с ежедневными расчетами, а с другой дает более наглядную картинку изменений объемов проскальзывания.
перед нанесением критических уровней и зон ан график я отмечаю их в сводной таблице объемов проскальзывания:
"коричневый" - внешние границы модели.
"зеленый" - критические зоны.
"голубой" - опционное равновесие.
Расположение уровней и зон CALL/PUT сверху-вниз или снизу-вверх зависит от того какая пара анализируется прямая или обратная...
Второй момент - шаг модели определен в 100пп, хотя теоретически можно использовать и меньший шаг в 50пп... кому как нравится...
Ниже расписан подход к самостоятельной торговле по сигналам индикатора (без использования других инструментов технического анализа).
Шаг 1. "Определение приоритетов"
Положение цены относительно "опционного равновесия". Пересечение опционного равновесия выставляет приоритет в торговле... если цена пробила опционное равновесие снизу-вверх, то приоритет по новым сделкам - "SELL", если сверху-вниз то приоритет по новым сделкам - "BUY".
Шаг 2. "Торговый сигнал"
Торговым сигналом индикатора опционных зон является вход цены в критическую зону (вероятную зону разворота)... соответственно торговым сигналом "BUY" является вход в критическую зону PUT, а торговым сигналом "SELL" является вход в критическую зону "CALL"... учитывая диапазон критической зоны в 200пп и невозможность определить точный уровень, где произойдет отбой... целесообразно использовать три-четыре ордера для одного сигнала, располагая их в следующем порядке:
1-й ордер - рядом с внутренней границей критической зоны...
2-й ордер - рядом с уровнем критического объема проскальзывания (середина диапазона критической зоны)...
3-й ордер - рядом с внешней границей критической зоны...
4-й ордер "необязательный" - может использоваться либо выше критической зоны, этакий "ва-банк" вблизи внешней границы модели, либо ниже критической зоны (между опционным равновесием и внутренней границей критической зоны) при наличии явных дополнительных сигналов...
ВАЖНО:
При входе в сделки важно обращать внимание на расстояние между внешней границей критической зоны и внешней границей модели (чем оно больше тем выше вероятность выхода цена за внешнюю границу критической зоны) и силу предшествующего движения... чем сильнее разогнались, тем глубже можем уйти, прежде чем нарастающее опционное сопротивление отбросит цену назад...
Шаг 3. "Выставление СТОПЛОССА."
Общий стоп по всем открытым ордерам выносится за пределы внешней границы модели (пока я использую +50пп к данному уровню)... просадки в рамках модели являются обычным явлением, поэтому важно рассчитывать объем лота таким образом, чтобы депо спокойно выдерживал движения против вас... Нагрузка на депо позволяет сдвигать стоп, при внезапном смещении внешней границы модели против меня, не до бесконечности конечно, а в приделах 1-2 фигур... это позволяет пережить случайные всплески на рынке, но если уж начался тренд и опционный коридор начал смещение против вас... надо брать сохатого)...
Шаг 4. "Выставление ТЕЙКПРОФИТА."
Исходя из того, какого характера отбой мы получили ("отскок", "коррекция" или "разворот")... уровнями тейкпрофита могут выступать:
1-й (минимальный) - выход за пределы внутренней границы критической зоны...
2-й (оптимальный) - возврат цены к опционному равновесию...
3-й (максимальный) - достижение ценой внутренней границы противоположной критической зоны...
ВАЖНО:
Чаще всего отбой происходит в виде сильного импульса, после которого цена может как продолжить новое движение, так и вернуться обратно в пределы критической зоны, сформировав новый торговый сигнал... целесообразнее всего использовать "безубыток" или "трейлинг-стоп" при достижении ценой "минимального" уровня, разместив окончательный тейкпрофит на уровне оптимального или максимального...
ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
И сила и слабость индикатора опционных зон в его среднесрочности и масштабности рассматриваемых диапазонов... т.е. с одной стороны получить стоплосс весьма непросто, с другой - если поймать сохатого, то он будет весьма немаленький...
Единственной причиной срабатывания стоплосса может быть смещение опционного коридора против открытых вами позиций... все остальное (длительные флеты внутри критических зон, выход за пределы критических зон и даже блуждание цены в опасной близости от внешней границей модели) являются вполне обычным делом и оказывают негативное влияние лишь на ваши нервы, но никак ни на размер депозита...
Причин смещения границ опционного коридора две:
1.Экспирация, когда сгорает целый опционный период расклад сил (объемов проскальзывания) может резко поменяться... скачки вверх-вниз критических зон и уровней могут составлять до двух-трех фигур... учитывая данный фактор не рекомендуется открывать новые сделки в опасной близости от дня экспирации, даже при наличии торговых сигналов... лучше дождаться наступления нового опционного периода и действовать согласно новым правилам игры...
2.Сильный тренд, чаще всего началом нового сильного тренда служит отбой от одной из границ опционного коридора... затем цена уверенно пересекает опционный коридор и начинает вгрызаться в противоположную границу опционного коридора... она не пробивает его сразу, но отскоки от критических уровней и зон носят локальный и кратковременный характер, а каждый последующий хай или лоу существенно превышает предыдущий... подобный тренд может растянуться на несколько опционных периодов и в результате привести к смещению опционного коридора на несколько фигур относительно торговых сигналов, полученных при первом касании противоположной границы опционного коридора... для борьбы с данным явлением важно отслеживать динамику изменений критических уровней и зон относительно движения цены и внимательно смотреть за существенными изменениями в объемах открытого интереса в текущем и будущих периодах (т.е. необходим непрерывный мониторинг и отслеживание дополнительных опционных сигналов)...
К дополнительным опционным сигналам следует отнести:
1) Наличие в отчетах СМЕ по опционным парам сильных уровней ("тысячников", как я их называю... хотя для каждой опционной пары понятие "сильный" уровень свой и он напрямую зависит от общего объема ОИ в отчете)... следует помнить про совокупные уровни (наложение ОИ различных периодов на один уровень) и про взаимное усиление сильных уровней, расположенных в непосредственной близости, даже если они находятся в разных торгуемых периодах. Как бы не раскладывалась на график динамика роста объема проскальзывания... любой сильный уровень может выступать как цель вероятного движения цены и как его граница...
2) Динамика изменений открытого интереса CALL/PUT на различных уровнях, с учетом текущего движения цены... Данные изменения могут как приводить к смещению критических зон и уровней, так и оставлять границы опционного коридора без изменений... Суть дела это не меняет, просто при смещении сигнал становится более значимым...
Варианты изменений ОИ включают в себя "накачку" (рост ОИ), "распродажу" (уменьшение ОИ) и "фиксацию" (сохранение текущих значений ОИ при существенном внутридневном объеме торгов)... изменения оцениваются отдельно для CALL и для PUT. Под текущим движением цены понимается "рост", "снижение" и "флет".
Таким образом основные дополнительные опционные сигналы, получаемые при анализе динамики изменений ОИ можно свести в следующую таблицу:
Дополнительный сигнал проторговки по фьючерсным объёмам
