Rann
Rann
А вы лучше у трейдеров спросите. Я уверен, что подавляющее большинство моих клиентов имеют счета в Альпари.
RannForex (такого вы еще не видели)
- Автор темы Rann
- Дата начала
Есть более простой способ, к тому же статистически более значимый.
Берется пара типа eurusd, где немалую часть времени спред 0...1
Любой трейдер может просуммировать со знаком отклонения всех своих маркет ордеров по данной паре в обоих направлениях и поделить на количество сделок. Если среднее отклонение будет недалеко от нуля - значит спред _реальный_
Rann
Rann
Там спор был о другом. В этом случае человек сказал бы, что это кухня. Важно было показать, что нулевой спред бывает именно у агрегированных поставщиков. Он с умным видом доказывал, что такого быть не может.
Второй способ доказывает то же самое, что и первый ) А для этого сомневающегося человека все равно остался нерешенным вопрос "кухня или аггрегированные поставщики?" )
А кстати, чем он аргументировал что нулевого спреда быть не может?
Rann
Rann
А, ну понятно. Вся его позиция основана на одном ложном убеждении. Человек никогда не видел рынка, наверное где-то вычитал какую-то фразу, что-то домыслил сам и и почему-то принял как аксиому, что все банки одновременно дают идентичные котировки.
А с учетом того, что человек фамилию Гринспена (которую ни один мало-мальски опытный трейдер не перепутает) пишет с ошибками - это и неудивительно )
А с учетом того, что человек фамилию Гринспена (которую ни один мало-мальски опытный трейдер не перепутает) пишет с ошибками - это и неудивительно )
Demidov84
Почетный гражданин
Есть вопрос по существу.
C VPS где ставить терминал всё ясно Equinix LD4.
Вопрос в следующем:
1. Какой пинг в рейтинге на странице latency-to-brokers?
2. Средняя скорость на исполнение ордеров в нормальных условиях (не новости)
сколько составляет между отправкой и исполнением ордера?
3. Есть ли фильтры котировок (если есть то на какую величину 0.1-0.5 пипса?)
C VPS где ставить терминал всё ясно Equinix LD4.
Вопрос в следующем:
1. Какой пинг в рейтинге на странице latency-to-brokers?
2. Средняя скорость на исполнение ордеров в нормальных условиях (не новости)
сколько составляет между отправкой и исполнением ордера?
3. Есть ли фильтры котировок (если есть то на какую величину 0.1-0.5 пипса?)
Rann
Rann
1. Я не знаю, что это за рейтинг.
2. На моем ВПС в среднем от чуть меньше 200 мс. Мой ВПС не самый близкий к нашим датацентрам.
3. Фильтруется только сильно расширенный спред, чтобы защитить клиентов от беспредела поставщиков. Что за фильтр в полпипса, я не понял. Котировки просто идут снапшотами несколько раз в секунду.
Rann
Rann
Если посмотреть концепцию, то из нее ясно, что компания не имеет никаких рисков, ни торговых, ни операционных рисков.
Центовые счета невозможно хеджировать.
Чтобы поднять плечо нужны дополнительные средства под маржу у поставщика. Если сделать плечо 1:200, то появится риск стоп аута на поставщике, и вероятность, что не хватит маржи для хеджа.
В обоих случаях возникает торговый риск.
Rann
Rann
Многих наоборот смущает наличие центовых счетов. )))
Можно подробнее, почему нельзя хеджировать центовые счета? По идее все тоже самое, но на два знака перед запятой меньше.
Средства под маржу берут у клиента или поставщика? По идее клиент за все расплачивается.
Дело не в марже, дело в том, что хеджироваться должна каждая сделка (ну или общая маржа с центовой дискретностью, что по сути одно и то же)
Простейший пример - на центовом счете вы включаете высокочастный советник, который лупит профитные сделки. Брокер вывести их не может, потому что поставщики выше такой мелкой фигней не занимается. Общая маржа брокера в результате ващей работы скачет, например, в диапазоне $1000.0 - $1000.5, не выходя за эти пределы. Но тем не менее вы за месяц на центовом счете нащелкали прибыль в сто долларов. Значит эти сто долларов брокер должен отдать из своего кармана, то есть весь свой доход ))
Или вы предварительно собрались дать подписку, что профита не будет? ))
Кстати, смысла в центовых счетах при обкатке советников все равно нет. Поскольку эти счета по любому не выводятся - исполнение на них будет далеко от реальности, по сути как на демо.
Последнее редактирование:
Rann
Rann
Контракт в 0.01 лот (1000 единиц базовой валюты) это минимум, который принимают поставщики. Центовые счета это 100% кухня.
CastEt
Активный участник
Давненько тут не был, а тут такая круть, это самый охренительный шоу рум, с элементами демпинга. Не секрет что маркетинг ядрёная статья расходов, а основной клиент-лох его иначе и не заманить, есть ещё добившиеся каких-то результатов и\или зависшие в вечном "обучении" и даже находящиеся на финишной прямой, но их совсем не много и вырастая они неизбежно уходят...
...вот и интересно посмотреть какая статистика получится, удачи и всех вам благ, это будет как минимум интересно и поучительно
PS.Я может тоже присоединюсь из ностальгического чуйства, и не только я, всё-так mt4 был для многих колыбелью...
...вот и интересно посмотреть какая статистика получится, удачи и всех вам благ, это будет как минимум интересно и поучительно
PS.Я может тоже присоединюсь из ностальгического чуйства, и не только я, всё-так mt4 был для многих колыбелью...
CastEt
Активный участник
бэзумная идэйа
А можно сделать, что бы как на btc-e были bid и ask отдельными символами ?
...или ещё круче, синтетический символ в котором
Hi это maxBid
Lo это minAsk
(без каких-либо фильтров выбросов вообще, ну или с какими-то логическими)
a Open и Close в свою очередь, медианы для Ask и Bid за период.
Тут правда не совсем понятно, как поступить с кадрами больше минуты, по уму их то-же надо рассчитывать, а это лишний геморой, за-то в тестере метака, да и в визуальном анализе таких свечек появляется некий новый смысл, даже чисто визуальный, ибо реальный и средний спрэд будет отображен на чарте как и история его изменения, которую ни мясо, ни мясо подобные алготрэйдеры в упор не видят, от чего ИМХО и страдают...
...у вас же тут эксперимент, и демонстрация возможностей, так добавьте ещё немножко психологии, ну и ботоводы все к вам ринутся, ради такой истории да на халяву!
PS. Что бы, было простым людям понятно, я кратко разжую смысл такого представления. По умолчанию метак показывает нам историю Bid-ов, построенную по отфильтрованным тикам, таким образом размер штрихов свечки даёт весьма посредственное представление о реальной вариабельности Bid-а и вообще никакое о спрэде. Тестирование и оптимизация во встроенном тестере, плохо дружат с реальностью, где на новостях спрэд может разбежаться и...тестер этого не увидит, и это просто на вскидку самый тупой пример.
По сему, людям приходится собирать и тестироваться на тиковой истории (не забываем что тики фильтруются и это весьма сомнительное занятие, хотя и ощутимо ближе к реальности чем то что нам предлагается из коробки), а для действительно продуктивной работы, и вовсе самим доставать, агрегировать и собирать тики, а так-же писать свои тестеры...
В итоге, с точки зрения профессионала, метак вроде бы есть, готовая рабочая среда, во многом удобная, но ТОКСИЧНАЯ по своей природе, тк вы просто тратите в ней своё время, и деньги, цена вашим экспериментам в этой песочнице не высока. (фанаты метака всячески изголялись, что бы подсовывать ему свои тиковые истории, а авторы в итоге дали возможность загонять туда свои данные, хоть кардиограмму)
Однако, ИМХО если создать символ с параметрами описанными выше, синтетические тики mt4 сгенерённые по этому символу будут плясать в правильном, реальном диапазоне, и тестирование стратегий обретёт реальный смысл, хотя и с оговорками, что эти тики заведомо не реальны, но тестеру будет хотя-бы доступно открытие и закрытие позиции по расчётным ценам если таковые были в реале и сами возможности для расчёта будут значительно выше, ибо на м1 и даже выше, open и close не несут никакого смысла, это лишь мгновенные значения в какие-то моменты времени, а причёсанные hi-lo тоже не имеют смысла, хотя это и не очевидно. Дилеры прячут от вас выбросы, тк вы не любите видеть шпильки, и торговать по ним нельзя в реале, но учитывая не биржевую природу форекс, некоторую информационную ценность для трейдера они всё-же несут, не в масштабе здесь и сейчас, а в масштабе дня, часа.
А можно сделать, что бы как на btc-e были bid и ask отдельными символами ?
...или ещё круче, синтетический символ в котором
Hi это maxBid
Lo это minAsk
(без каких-либо фильтров выбросов вообще, ну или с какими-то логическими)
a Open и Close в свою очередь, медианы для Ask и Bid за период.
Тут правда не совсем понятно, как поступить с кадрами больше минуты, по уму их то-же надо рассчитывать, а это лишний геморой, за-то в тестере метака, да и в визуальном анализе таких свечек появляется некий новый смысл, даже чисто визуальный, ибо реальный и средний спрэд будет отображен на чарте как и история его изменения, которую ни мясо, ни мясо подобные алготрэйдеры в упор не видят, от чего ИМХО и страдают...
...у вас же тут эксперимент, и демонстрация возможностей, так добавьте ещё немножко психологии, ну и ботоводы все к вам ринутся, ради такой истории да на халяву!
PS. Что бы, было простым людям понятно, я кратко разжую смысл такого представления. По умолчанию метак показывает нам историю Bid-ов, построенную по отфильтрованным тикам, таким образом размер штрихов свечки даёт весьма посредственное представление о реальной вариабельности Bid-а и вообще никакое о спрэде. Тестирование и оптимизация во встроенном тестере, плохо дружат с реальностью, где на новостях спрэд может разбежаться и...тестер этого не увидит, и это просто на вскидку самый тупой пример.
По сему, людям приходится собирать и тестироваться на тиковой истории (не забываем что тики фильтруются и это весьма сомнительное занятие, хотя и ощутимо ближе к реальности чем то что нам предлагается из коробки), а для действительно продуктивной работы, и вовсе самим доставать, агрегировать и собирать тики, а так-же писать свои тестеры...
В итоге, с точки зрения профессионала, метак вроде бы есть, готовая рабочая среда, во многом удобная, но ТОКСИЧНАЯ по своей природе, тк вы просто тратите в ней своё время, и деньги, цена вашим экспериментам в этой песочнице не высока. (фанаты метака всячески изголялись, что бы подсовывать ему свои тиковые истории, а авторы в итоге дали возможность загонять туда свои данные, хоть кардиограмму)
Однако, ИМХО если создать символ с параметрами описанными выше, синтетические тики mt4 сгенерённые по этому символу будут плясать в правильном, реальном диапазоне, и тестирование стратегий обретёт реальный смысл, хотя и с оговорками, что эти тики заведомо не реальны, но тестеру будет хотя-бы доступно открытие и закрытие позиции по расчётным ценам если таковые были в реале и сами возможности для расчёта будут значительно выше, ибо на м1 и даже выше, open и close не несут никакого смысла, это лишь мгновенные значения в какие-то моменты времени, а причёсанные hi-lo тоже не имеют смысла, хотя это и не очевидно. Дилеры прячут от вас выбросы, тк вы не любите видеть шпильки, и торговать по ним нельзя в реале, но учитывая не биржевую природу форекс, некоторую информационную ценность для трейдера они всё-же несут, не в масштабе здесь и сейчас, а в масштабе дня, часа.
