kudinoff
Почетный гражданин
В целом годный тест. Видны стопы, очевидно, что без усреднения до
Советник Ilan_Dynamic_Deluxe
- Автор темы MERFY
- Дата начала
MERFY
Местный житель
Не придумывай то, чего небыло. Я просто для примера взял EURUSD М5, как самую ликвидную, система настроится под любую пару, в ней нет привязки не к брокеру, не к паре, не к таймфрейму внутридневному.
Последнее редактирование:
MERFY
Местный житель
Привет! Не 58% прибыльных сделок, а в целом смотрим на все:
| Короткие позиции (% выигравших) | 85 (64.71%) | Длинные позиции (% выигравших) | 78 (52.56%) |
Их общее количество 163 штуки, тоесть выворка значимая и количество сделок на продажу и покупки примерно одинаковое.
При оптимизации я задавал интервал 8 месяцев и отбирал результаты, где на истории от 300 сделок, чтобы в среднем получить от 100 сделок на форварде.
Средняя | прибыльная сделка | 3.22 | убыточная сделка | -2.09 |
Тут как раз и выполняется соотношения 1 прибыльной к 1 убыточной.
| Максимальная просадка | 33.62 (9.93%) |
Достаточно невысокая, это очень хорошо.
| Прибыльность | 2.21 |
Также хорошо, более чем 1.7, при минимальном лоте 0.01.
Тестирование проводилось за 11 месяцев по сути. 8 оптимизация и 3 форвард тест. Всего 11 месяцев теста и 1 месяц остается на работу в реале или на демке.
Это более чем достаточно для М5 графика.
Мы же не на М30 и не на Н1 входим в позицию, а на М5, М15, количество данных достаточно.
Очень важно, чтобы при оптимизации число сделок было от 300 = 8 месяцев, а при форварде от 100 = 3 месяца. Тогда это статистически значимые показатели!
Последнее редактирование:
kudinoff
Почетный гражданин
Если не быть оптимистом, эта цифра более реальная как показатель стресс-теста (тренд по евродоллару был преимущественно вниз, смотрим неблагоприятный сценарий). Т.е. если рынок будет часто ломать свои тенденции, прибыльных сделок будет примерно столько же. Профит-фактор будет 3,22/2,09*0,5256/(1-0,5256) = 1,7. Я примерно об этом говорил.
По просадке и другим показателям тест хороший.
MERFY
Местный житель
Да не вопрос, какую пару взять? На какой провести тест? Заказывайте любую, сделаю.
Оптимизация занимает примерно 3-4 часа и еще 2 часа форвард. Я торгую в Exness, только валюта, без металов и прочего.
Последнее редактирование модератором:
MERFY
Местный житель
Скажи, что протестить желаешь еще, есть время сегодня и завтра, сделаю.
kudinoff
Почетный гражданин
Здесь как именно анализ проводится?
MERFY
Местный житель
Ну алгоритм я не могу весь рассказать...
Но если в целом: анализ D1 графика, там смотрим есть ли тренд, или там флет, потом спускаемся ниже на Н1 или М5, лучше таймфрейм подбирает оптимизатор. Выше дневки мы не лезим.
на Н1 - М5 работает ССI, как лучший индикатор на мой взгляд в МТ4, опережающий, еще сам Taank об этом говорил. Торговля ведется в сторону старшего таймфрейма. Все по класcике. Остальное это уже ATR - расчет трала и дневного хода.
kudinoff
Почетный гражданин
Скажу свои впечатления. Чего не хватает - нужен ускоренный выход в случае усреднения (или просадке одиночного ордера). Усреднились = ошиблись с направлением, смиряем аппетиты, выходим с минимальной прибылью или на безубытке. Иначе ловит неприятных лосей, там где мог закрыться с плюсом.
В остальном та же проблема систем со стопами - требует регулярной оптимизации, которая не панацея. У меня получилось, советник ловит толстых лосей, которые отбирают всю прибыль, а то и депо.
В остальном та же проблема систем со стопами - требует регулярной оптимизации, которая не панацея. У меня получилось, советник ловит толстых лосей, которые отбирают всю прибыль, а то и депо.
И пощадите логи)
MERFY
Местный житель
Так для этого же и сделан Трейлинг:
| trail_start | Уровень средневзвешенной прибыли всех позиций в пунктах, при привышении которой производиться трал. | |
| trail_stop | Уровень в пунктах между текущей ценой и stop_loss, который надо поддерживать. |
И расчитывается он по ATR, куда лучше уже...
Как раз таки ускоренный, когда мы усреднились, мы не ошиблись, мы ввошли в зону отката, которая может перейти в реверс и новый тренд. Советник анализирует фазы. От небольших просадок никто не застрахован, это неизбежно.
Логи в советнике по умолчанию выключены.
И мы не сможем слить весь депозит, стоит же параметр total_equity_risk = 15.0, при просадке в 15% мы полностью отанавлниваем торговлю. После этого требуется перезапуск советника, либо переоптимизация - это виртуальный страховочный стоп, который не видит брокер.
Тестить нужно на недырявых котировках, к примеру скачать Tickstory.
Оптить минимум за 6-8 месяцев на М5, а тестить на 3-4 месяца по форварду.
3-й день,заработком как видите не пахнет.
Плюс-минус,плюс-минус. и в результате минус.
Насчёт слить депозит,почему не сольёт.Помедленнее конечно,но сольёт.
Вложения
angel999
Гуру форума
а чего он стопы не ставит?3-й день,заработком как видите не пахнет.
Плюс-минус,плюс-минус. и в результате минус.
Насчёт слить депозит,почему не сольёт.Помедленнее конечно,но сольёт.
ну это однозначно сливной робот
angel999
Гуру форума
он реально у тебя стопы не ставит?
в топку и сожги
Последнее редактирование модератором:
MERFY
Местный житель
В смысле стопы не ставит? Ты прикалываешься? total_equity_risk = 15.0 - это и есть стоп по эквити в 15% (виртуальный), после которого не будет торговать, пока не перезапустишь или не переоптимизируешь. Робот по траллу работает и ставит все.
MERFY
Местный житель
3-й день,заработком как видите не пахнет.
Плюс-минус,плюс-минус. и в результате минус.
Насчёт слить депозит,почему не сольёт.Помедленнее конечно,но сольёт.
Пока вы под своего брокера не прооптимизируете нормально параметры (я выкладывал пресет для оптимизации), без битых котировок, а будете ставить стандартные сеты или сеты, которые я оптил под своего брокера Exness, неувидивеительно, что он будет болтаться. Делайте оптимизацию. Чуть позже я выложу еще отчеты и сеты. Робот доходный, без оптимизации ничего не будет зарабатывать, не один эксперт.
И со шрифтами что-то своему МТ4 сделайте, у вас русский шрифт не распознается.
Последнее редактирование:
angel999
Гуру форума
по эквити?
не по рынку?
у тебя тогда получается робот закроет прибыльную позицию в убыток, только лишь потому что она чуть вышла за эквити, сработает стоп и рынок уйдет к профиту без тебя. Потеря прибыльной позиции это деньги и время на ветер.
MERFY
Местный житель
Нет, ты даже тему не читаешь и что-то утверждаешь.
Робот траллит позиции (как работает тралл я писал выше), тралл по ATR с усреднением по средней цене. Я писал уже об этом вышел, и только если уходит в минус на просадку в по эквити закрывает позицию с убытком и больше не торгует. Читай тему и потом комментируй.