Привет! Не 58% прибыльных сделок, а в целом смотрим на все:
| Короткие позиции (% выигравших) | 85 (64.71%) | Длинные позиции (% выигравших) | 78 (52.56%) |
Их общее количество 163 штуки, тоесть выворка значимая и количество сделок на продажу и покупки примерно одинаковое.
При оптимизации я задавал интервал 8 месяцев и отбирал результаты, где на истории от 300 сделок, чтобы в среднем получить от 100 сделок на форварде.
Средняя | прибыльная сделка | 3.22 | убыточная сделка | -2.09 |
Тут как раз и выполняется соотношения 1 прибыльной к 1 убыточной.
| Максимальная просадка | 33.62 (9.93%) |
Достаточно невысокая, это очень хорошо.
Также хорошо, более чем 1.7, при минимальном лоте 0.01.
Тестирование проводилось за 11 месяцев по сути. 8 оптимизация и 3 форвард тест. Всего 11 месяцев теста и 1 месяц остается на работу в реале или на демке.
Это более чем достаточно для М5 графика.
Мы же не на М30 и не на Н1 входим в позицию, а на М5, М15, количество данных достаточно.
Посмотреть вложение 476103
Очень важно, чтобы при оптимизации число сделок было от 300 = 8 месяцев, а при форварде от 100 = 3 месяца. Тогда это статистически значимые показатели!
