А теперь о своих последних наработках. Индикаторы не нужны вообще. Объясняю на примере EURUSD. В любое удобное для Вас время открываем одновременно ордер buy и sell одинаковым лотом. Я открывал минимальным, 0.01. Тейк профит и стоп лосс не выставляются. Понятно, что куда бы не пошла цена, по одному ордеру у нас будет плюс, по другому минус. Мы дожидаемся, когда цена отойдет от места открытия ордеров на 40 пунктов по 4-х знаку, не важно, в какую сторону. После этого мы закрываем профитный ордер. Одновременно с закрытием профитного ордера, опять открываем разнонаправленные ордера тем-же лотом( у меня 0.01). Тейк профит и стоп лосс не ставит. Далее, если наблюдается безоткат, мы дожидаемся, когда цена убежит в том-же направлении на 40 пунктов, после чего опять закрываем профитный ордер и открываем разнонаправленные ордера. Если безотката нет, цена топчется на месте, мы ничего не предпринимаем. Если случился разворот, и цена побежала в противоположную сторону, мы дожидаемся уменьшение текущего минусового баланса по сравнению с уже заработанным профитом( при закрытии профитных ордеров). Например, в момент разворота у нас был заработанный профит условно 100 в валюте депозита, а текущий баланс = -250. Мы дожидаемся, когда текущий баланс станет например =-50. После этого закрываем все ордера. Возможно при выставлении новых ордеров усреднять минусовые ордера с минимальным тейк профитом. Это тоже профитный вариант. Я так и делал в течение двух месяцев. При тестировании на центовом счете, у меня был шаг 20 пунктов, а не 40, как я предлагаю сейчас. Шаг влияет на профитность и риски. Чем больше шаг, тем меньше рисков, но и профита меньше. Чем короче шаг, тем риски выше, профита тоже больше( за счет большего количества открытых ордеров, которые будут усредняться). Желательно торговать на безсвоповых счетах. Я использовал обычный. Если в похожей стратегии-первоисточнике "Спецназ" была угроза слить депозит при длительном безоткате, в нашем случае это не грозит. Нам нужно будет увеличить шаг. Так в парах с JPY, CAD, NZD нужно увеличить шаг. Например, не 40, а 80. Вообщем, для каждой пары шаг индивидуален. Каждый сам имеет возможность регулировать для себя риски.
Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram
- Автор темы marattmb
- Дата начала
Кажется у АМ2 было что-то похожее
Подход известный, когда то на другом форуме видел и были попытки написать советник, но так толком никто не взялся.
Там приходили к мысли, что шаг должен быть равен какой-то части от ADR за последний месяц, попытки использовать мартина если безотктно прет более чем 10 торговых сессий.
Не видел. Была стратегия "Спецназ", автор Кононов. Но не у АМ2.
По "Спецназу" советник написан, в свободном доступе.
Попробуй этот
Тест с 25.11 на М15
Вложения
Не совсем понял алгоритм данного советника. В тестере льет.
Есть еще один нюанс, который я не упомянул. Возможно, он имеет значение.
Когда у меня закрывались усредняющие ордера, я не закрывал оставшийся ордер. Я открывал два разнонаправленных ордера и тут-же усреднял вновь открытый ордер с ранее оставшимся. А дальше все по схеме. Я не считаю лучшим этом вариант. Возможно, ошибаюсь. Но перепроверить стоит.
Когда у меня закрывались усредняющие ордера, я не закрывал оставшийся ордер. Я открывал два разнонаправленных ордера и тут-же усреднял вновь открытый ордер с ранее оставшимся. А дальше все по схеме. Я не считаю лучшим этом вариант. Возможно, ошибаюсь. Но перепроверить стоит.
Один закрывает по профиту, второй ждет своей очереди( своего профита или усреднения)
Открываем два разнонаправленных ордера. Цена достигает шага 40. Профитный ордер закрывается. Так вот, профита закрывшегося профитного ордера я не увидел в "результатах" тестирования. По алгоритму, профитный ордер закрылся, открываются два разнонаправленные ордера. При чем вновь открытый и оставшийся минусовой усредняются. Цена разворачивается. Усредненные ордера закрываются по тейк профиту. У нас опять остается один ордер. Как только усредненные ордера закрылись, опять открываются разнонаправленные ордера, один из которых усредняется с ранее оставшимся с минимальным тейк профитом. Если цена не разворачивается, а движется дальше, то по одному ордеру образуется профит, а по усредняющимся минус. Как только цена достигает очередного шага, профитный ордер закрывается. Вновь открываются разнонаправленные ордера. Ну и т.д. Разнонаправленные ордера у нас открываются в двух случаях. Когда цена достигает шага( при этом профитный ордер закрывается)., и когда усредненные ордера одновременно закрываются по минимальному тейк профиту( при этом остается один противоположный ордер).
В ручной торговле все получается, чего нельзя сказать о советнике.
В ручной торговле все получается, чего нельзя сказать о советнике.
Профит получил, два ордера открыл, где должно быть усреднение?
Вложения
После усреднения, опять два ордера? Правильно?
У Вас красная пунктирная линия, это шаг?
Красная это профит 400 ( в дальнейшем становится усреднением )