Не могу понять это шутка или комментарий?*hi*
А так, в принципе убытки берутся именно в ненаправленные дни (индикатор то импульсный). Сделки берутся на самом хае - лоу и закрываются по стопам. И так 4-5 дней подряд. Фильтра по ММ же нет (лимиты потерь дневные , недельные, за месяц). И вуаля - если волатильность падает и идет не трендовое движение в диапазоне, то получаем просадку.
Из за частичного закрытия и трелинг стопа % прибыльных сделок выше 50%, но из за того же частичного закрытия средний убыток выше средней прибыли. А при фактически равной серии прибыльных и убыточных сделок это и дает такой огромный период стагнации почти 220 дней.
Я смотрел еще евро доллар и ауд бакс там результаты хуже в разы. Но это из за особенностей самих пар. Там надо мудрить с уровнем стопа и трейлингом.o_o