RannForex (такого вы еще не видели)

[smartguy_m]

Хочется понять нюанс исполнения одного моего ордера по XAUUSD.
В 19:04:36 26 февраля был исполнен take profit с нулевым проскальзыванием по цене 1642.462 (ордер типа buy). Самое интересное здесь - это последняя цифра цены. В потоке котировок все цены по XAUUSD заканчиваются нулём, то есть третий знак после запятой по факту лишний. Вот и high в 19:04 был 1642.470. Значит, take profit был активирован тем самым тиком, образовавшим high на этой минуте, так как меньше могла быть только цена 1642.460, что не доходит до тейка.
Вопрос. Как образовалась цена исполнения, совпадающая с заявленной в ордере, если в стакане таких цен нет (все цены имеют 0 на конце)? Мне приходит в голову только, что единственным тиком с ценой больше тейка тейк только активировался, но пока ордер шёл до поставщика, цена ушла, и лимитник завис (на некоторое время), ожидая нового бида, по которому он мог бы быть исполнен. Но пока лимитник висел, пришёл рыночный ордер buy, с которым сматчился висящий лимитник, естественно, по цене, на которой лимитник висел, то есть на указанной в ордере. Если это был матчинг, то где он происходил? Внутри Адмирала? У какого-то поставщика? Или внутри Rannforex, даже не уходя к Адмиралу?
Еще есть вариант, что лимитник был исполнен по стакану со средней ценой, совпавшей с ценой ордера. Но такой ордер у меня уникальный. Все другие лимиты и тейки по XAUUSD у меня исполнялись по ценам, оканчивающимся на 0 (какие есть в стакане), с соответствующими положительными проскальзываниями.

И второй вопрос. Есть ли ограничение на максимальный депозит? И если, предположим, я нарублю прибыли столько, что мой баланс и эквити превысят это ограничение, меня заставят вывести "лишнее"?

 

[Rann]

У нас сейчас нет матчинга. Если ордер и мог сматчиться, то только в Лмаксе, который матчит своих клиентов.
Если скажете номер ордера, то сможем посмотреть и сказать, откуда взялась цена, но она вполне могла прийти от поставщика, у которых цены порой до 8 знаков после запятой бывают.
Ограничения на максимальный депозит нет.

 

[fx-y]

В 19:04:36 26 февраля был исполнен take profit с нулевым проскальзыванием по цене 1642.462 (ордер типа buy).

Тоже замечал такое. Еще бывают не только нулевые, но и положительные проскальзывания до некруглой (несуществующей) цены.

 

[smartguy_m]

Номер ордера 39560290

 

[Rann]

Номер ордера 39560290

В общем ситуация такая. По тиковой истории ее видно.
ТП на уровне 1642.462. Пришел тик 1642.470, которые его активировал, но далее цена упала до 1642.460. Часть ЛП дают 3 знака, а часть 2. Лучшая цена была там, где 2. Мы отправили лимит 1642.462, но он там округлился до 1642.460 и по этой цене залился.
Мы не можем клиенту исполнить по цене хуже, поэтому 0.002 мы ему подарили.

Посовещались, и решили изменить до 2-х знаков после запятой в ближайшее время. Новость опубликуем, рассылку сделаем.

 

[smartguy_m]

Хм, ну спасибо за подарок тогда. Получается, я нечаянно дырку обнаружил.

 

[Rann]

Хм, ну спасибо за подарок тогда. Получается, я нечаянно дырку обнаружил.

В целом да, хотя там не дырка скорее, а издержки того или иного пути работы. Диапазон, на который могла попадать компания 1-4% от комиссии. Этим можно пренебречь, но мы решили перейти на 2 пункта скорее ради того, чтобы не возникало лишних вопросов.

 

[fx-y]

Посовещались, и решили изменить до 2-х знаков после запятой в ближайшее время. Новость опубликуем, рассылку сделаем.

А что будет, если LP закроет по цене с 3 знаками, когда в терминале будет только 2 знака? Терминал добавит 3-й знак в историю ордера? Или финансовый результат окажется округленным в случайную сторону? (или в пользу трейдера, или в пользу брокера)

Ну и заодно посмотрите, пожалуйста, инструмент NQ100. Он с 2-мя знаками, но терминал всегда рисует во втором знаке 0. Однако в ценах открытия и закрытия во втором знаке всегда получаются цифры 3 или 8. Иногда еще во втором знаке бывает цифра цены TP при нулевом проскальзывании, но это вы видимо дарите часть пункта, как и в случае с золотом. У этого инструмента, возможно, тоже можно бы было убрать последнюю цифру, но скорее всего этому помешает феномен цифр 3 и 8. Чем вообще объясняется этот феномен? И почему при трансляции потока терминал вместо 3 и 8 показывает 0?

 

[Rann]

Округлим в свою сторону.

 

[fx-y]

Округлим в свою сторону.

А насчет NQ100 по какой причине не даете информацию?

 

[Rann]

А насчет NQ100 по какой причине не даете информацию?

Спросил, сразу не ответили и потерялось. Думаю, причина та же. Поставщики исполняют с двумя знаками и нам приходится дарить несколько пунктов.

 

[fx-y]

Поставщики исполняют с двумя знаками и нам приходится дарить несколько пунктов.

У LMAX для этого инструмента всего 1 знак. Про других поставщиков не знаю. В вашем потоке котировок второй знак всегда 0, поэтому и у других поставщиков скорее всего тоже 1 знак.
Но исполняете вы почти всегда с 2-мя знаками, причем второй знак всегда 3 или 8.
Может это уже вы сами искусственно скользите в пределах второго знака, чтобы добрать с трейдера лишние доли пункта? Например, 0.03 вверх + 0.02 вниз = 0.05, т.е. полпункта. Эти полпункта вы можете, например, добирать по причине того, что поставщик берет с вас не 10, а 13 евро за миллион оборота. Другую версию придумать не могу.
В общем, хочется понять, почему цену исполнения Nasdaq всегда заносит на второй знак. Если действительно кто-то откусывает полпункта, то хочется знать, кто именно и по какой причине это делает, а также почему он не использует для этого более наглядный способ - маркап.

 

[Rann]

У LMAX для этого инструмента всего 1 знак. Про других поставщиков не знаю. В вашем потоке котировок второй знак всегда 0, поэтому и у других поставщиков скорее всего тоже 1 знак.
Но исполняете вы почти всегда с 2-мя знаками, причем второй знак всегда 3 или 8.
Может это уже вы сами искусственно скользите в пределах второго знака, чтобы добрать с трейдера лишние доли пункта? Например, 0.03 вверх + 0.02 вниз = 0.05, т.е. полпункта. Эти полпункта вы можете, например, добирать по причине того, что поставщик берет с вас не 10, а 13 евро за миллион оборота. Другую версию придумать не могу.
В общем, хочется понять, почему цену исполнения Nasdaq всегда заносит на второй знак. Если действительно кто-то откусывает полпункта, то хочется знать, кто именно и по какой причине это делает, а также почему он не использует для этого более наглядный способ - маркап.

Стоимость этих 0.02 пункта в 340 раз меньше размера комиссии с этой сделки. Так что версия про наживу тут не укладывается в логику.

Но зато версия про то, что мы воруем 0.02 пункта обижает нас, команду, которая уже третий год дает клиентам мизерные спреды, небольшую комиссию, шикарное исполнение и за все это время еще ни разу не вывела прибыль из компании, потому что она тоже мизерная. Нам бы больше понравились бы другие предположения.

Почему это происходит, мы посмотрим, просто это не такая архиважная задача, что бы сразу пойти ей заниматься.

 

[fx-y]

Стоимость этих 0.02 пункта в 340 раз меньше размера комиссии с этой сделки. Так что версия про наживу тут не укладывается в логику.

Во-первых, не 0.02, а 0.05, поскольку цена сдвигается на 0.02+0.03 (часть при открытии, а другая часть при закрытии).
Во-вторых, откройте свой калькулятор на сайте и увидите, что 340 раз - это неправильное соотношение. 0.05 по данному индексу - это около 15% от комиссии клиента, т.е. 30% от прибыли компании. Я предположил, что эти дополнительные 30% требует с вас поставщик, а вы добираете их с клиента, т.е. дополнительную прибыль к себе в карман не кладете, но и не выплачиваете это из своей прибыли. Так что не обижайтесь. Я предположил, что эти дополнительные 3 евро с миллиона оборота идут от клиента в карман поставщика, а не в ваш.

 

[Rann]

В отчете поставщика все цены именно такие, как у клиента, пункт в пункт. Тоже во втором знаке 3 и 8. Попросили посмотреть дальше, почему так и попросить разъяснения поставщика. Но более вероятно мы просто по этому инструменту тоже лишний ноль уберем.

 

[fx-y]

Но более вероятно мы просто по этому инструменту тоже лишний ноль уберем.

Если оставить только один знак, то цена будет до него округляться. Если округлять к ближайшему целому пункту (пунктом считаем 0.1), то такое округление будет всегда в пользу клиента. Будете так делать? А если будете округлять в свою сторону, то в итоге получится 0.02+0.03 поставщику и 0.08+0.07 вам, итого 0.2. Это аж 2 лишних пункта. Комиссия клиента от этого увеличится уже на 60% вместо 15%. Дороговато получится для клиентов такое округление. Уж лучше оставить без округлений. Вот если бы поставщик исполнял без второго знака, тогда конечно и для клиентов этот второй знак можно бы было убрать.

 

[Rann]

Если оставить только один знак, то цена будет до него округляться. Если округлять к ближайшему целому пункту (пунктом считаем 0.1), то такое округление будет всегда в пользу клиента. Будете так делать? А если будете округлять в свою сторону, то в итоге получится 0.02+0.03 поставщику и 0.08+0.07 вам, итого 0.2. Это аж 2 лишних пункта. Комиссия клиента от этого увеличится уже на 60% вместо 15%. Дороговато получится для клиентов такое округление. Уж лучше оставить без округлений. Вот если бы поставщик исполнял без второго знака, тогда конечно и для клиентов этот второй знак можно бы было убрать.

Мы поставщика уведомили о проблеме, они обещали разобраться и исправить, если что-то не так.
Переходим на 1 знак.
Если клиент хочет застраховаться от округления не в его сторону, может использовать настройки торговли для маркет ордеров, например, слать их лимитами.
Если будут проблемы с частыми оффквотами и проскальзываниями, будем разбираться.
Гадать, будет ли что-то куда округляться или нет, нет смысла.

 

[Rann]

Запустили MetaTrader 5.

 

[jund]

Прохожу верификацию на авд кэш (жесть),плечо бы 1:200, хотя бы...

 

[Rann]

Прохожу верификацию на авд кэш (жесть),плечо бы 1:200, хотя бы...

Скальперам с небольшим депозитом можем увеличить.
Условия: хотя бы с десяток сделок в день и не оставлять позиции на выходные.